Кредитное плечо

Тут я недавно оговорился, что пробую торговать с плечом 1:1000.
Ну и услышал конечно много стандартных высказываний. Приводить их не буду, думаю все и так представляют их содержание и смысл.
Расскажу лучше о том, что и как делаю.


Если посмотреть на этот график, то в левом нижем углу есть две строчки цифр.
Эти цифры дают значения рассчитанного допустимого объема сделки.
На нижней останавливаться не будем, а в верхней записано:

4.90, 4.45, 8.26, 2.77, 1.05, 0.33

Поговорим об этих цифрах.
4.90 — это «на всю котлету».
4.45 — это «на всю котлету», но за вычетом средств уровня стоп-аут.
8.26 — это максимальный объем, который мы могли бы открыть по параметрам волатильности часового тренда, т.е. по движениям внутри часа, ставя стоп за пределами волатильности изменений внутри часа с учетом уровня стоп-аут. Но плечо нам этого не позволит, ограничивая объем величиной 4.90.
2.77 — это максимальный объем, который мы могли бы открыть по параметрам волатильности внутридневного тренда со средним циклом 4-6 часов, т.е ставя стоп за пределами волатильности этого тренда с учетом уровня стоп-аут.
1.05 — это максимальный объем, который мы могли бы открыть по параметрам волатильности дневного тренда, т.е ставя стоп за пределами среднего диапазона дня с учетом уровня стоп-аут.
0.33 — это максимальный объем, который мы могли бы открыть по параметрам волатильности локального тренда (средний цикл — неделя), т.е ставя стоп за пределами волатильности изменений внутри недели с учетом уровня стоп-аут. Этот  объем в 15 раз меньше разрешенного кредитным плечом. Т.е. реальное плечо не 1:1000, а примерно 1:(60-70). Тоже в общем-то немало, но это для максимального объема, с которым работать никто не заставляет.

Волатильность у меня измеряется по среднеквадратичному отклонению суммы группы волн, но сходные результаты дает использование АТР.
Добавлю только, что при расчете объема я использую волатильность, увеличенную на 20% — это теоретическая оценка разброса реальных уровней от их математического ожидания, рассчитанного по параметрам волатильности.

Таким образом, использование кредитного плеча 1:1000 не дает роста объема сделок, если торговать медленные движения.
А что дает?
Даёт более эффективное использование капитала за счет снижения уровня стоп-аут.
Даёт возможность наращивать объем при выходе части позиций в зону безубыточности, когда риск по этим позициям становится нулевым. При более низком плече возможности открыть новые позиции не было бы. А так есть.

Какой минус?
Соблазн пойти «на всю котлету». Больше минусов нет, но этого для людей слабых духом или выпивших рюмку-другую иногда достаточно.