29 марта 2017, 21:55
Вопрос ко всем, кто торгует опционы на российском рынке.
В какой российской торговой платформе можно получить доступ к следующим данным:
1) графики подразумеваемой (стандарт — 30 дней; хорошо, если есть и 60 дней) и исторической (произвольный временной интервал) волатильностей;
2) временная структура (зависимость IV от срока до погашения);
3) график кривой волатильности, и возможность сравнивать ее с историей (какой она была день назад, неделю назад и т.п.)
Что-то подобное, как, например, Volatility Lab у Interactivebrokers.
1) графики подразумеваемой (стандарт — 30 дней; хорошо, если есть и 60 дней) и исторической (произвольный временной интервал) волатильностей;
2) временная структура (зависимость IV от срока до погашения);
3) график кривой волатильности, и возможность сравнивать ее с историей (какой она была день назад, неделю назад и т.п.)
Что-то подобное, как, например, Volatility Lab у Interactivebrokers.
нач.кл.учительница-миллиардерша? а моя подруга — учительнца музыки — так от рака и померла от этого пальмового масла, по сути в нищете.
Артем Воробьев, очередная манипуляция ежедневная)))
15:30
Дмитрий Владимирович, фигня полная. Вверх. Растущая волна не закончена.
khornickjaadle, Согласен, вопрос одни, где это самое дно?
Heinrich Baur, наверное потому что офз даст 60% за 2 года., а может и раньше.
15:29
Сергей Хорошавин, Кризис однако, всё может быть. Я обычно точен в прогнозах.
Dannip, Еще четвертый квартал не считали, там прибыль должна быть выше прошлогодней, плюс часть нераспределенки еще осталась.
Gorik, Ну хоть что-то внятное вырисовывается, хоть какие то границы и тендеция. На ночь в любом случае всё крыть, не говоря уже о выходных. Что там могут брякнуть ничерта ж не угадаешь.
15:27
Arseny Bri, вот и посмотрим, кто из нас больше реалист, а кто питает какие то фантазии о нашем рынке.
На дурака не нужен нож ему красиво подпоешь и делай с ним что хочешь
По моему, когда речь заходит об удобной работе с опционами, то в первую очередь стоит у ИТинвеста смотреть, тут посмотри:
www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/
Отвечая на 3 вопрос, я улыбку скриншотю, да так примитивно :(
По поводу вопроса 2, есть у меня Опшион-лаб, там кривые вег и тэт неплохо прорисованы, с возможностями изменения даты и волатильности.
без графика, только циферки
Или наоборот как я сейчас в нефти пытаюсь, купленные путы, проданные колы при росте рынка хвост улыбки с путами должен подняться, а проданные колы оказаться в ямке.
Прибыль капает небольшая бумажная, но ее еще надо умудриться взять.
Как то так, есть нюансы еще по временным рамкам нахождения стратегии, т.е. влияние волатильности должно быть существенным, поэтому близко к экспирации торговать такое не надо.
Софт-СмартХ от Ай ти Инвест, плагин торговля опционами, все бесплатно, можно строить свои улыбки, но это биржевые. ГО маленькое, где то ½ ГО стоимости фьючерса нефти. Цена стояла в диапазоне 50-52 три недели, по моему мнению, путы по воле недооценены, а колы завышены. Маржа практически не менялась, так как дельта должны быть близка к нулю.Бесплатный анализ здесь:
options.moex-school.com/
Удачи
Вот тест, если увеличивать обьем опционов, ГО растет катастрофически. Почему? Ведь опционы" вне денег " риска не несут, почему такое ГО?
P,S, Вопрос ко всем.будь то профи, или начинающий. Спасибо?
В ТСЛаб можно накопить историю IV и потом рисовать.
Что касается остальных типов графиков, можно или самому научиться рисовать такие штуки или попросить разрабов. Платформа изначально расширяемая, так что весь вопрос в четкой постановке задачи.