29 марта 2017, 21:55
Вопрос ко всем, кто торгует опционы на российском рынке.
В какой российской торговой платформе можно получить доступ к следующим данным:
1) графики подразумеваемой (стандарт — 30 дней; хорошо, если есть и 60 дней) и исторической (произвольный временной интервал) волатильностей;
2) временная структура (зависимость IV от срока до погашения);
3) график кривой волатильности, и возможность сравнивать ее с историей (какой она была день назад, неделю назад и т.п.)
Что-то подобное, как, например, Volatility Lab у Interactivebrokers.
1) графики подразумеваемой (стандарт — 30 дней; хорошо, если есть и 60 дней) и исторической (произвольный временной интервал) волатильностей;
2) временная структура (зависимость IV от срока до погашения);
3) график кривой волатильности, и возможность сравнивать ее с историей (какой она была день назад, неделю назад и т.п.)
Что-то подобное, как, например, Volatility Lab у Interactivebrokers.
Где решение акционеров?
Иван Михайлович, Перебрасывает на Оутлок почту. Короче нет у них сайта по ходу уже.
Павел Родюков, сделаем👍
genubat, а ну я тебя понял! — Все кто в твоей вотчине — уже априори «вредители»- невзирая на помыслы и действия)!?
Иван, проверим. Спасибо 👍
bilet1952, оо ну значит предчувствие правильное👍
0:41
Похоже мои Ессентуки лучше!) говносистемка летит туда, где ей место, планы на отскок на 27 не проскочили
Hefe, на таких условиях могут разместить депозиты друг у друга, как говорится
Стецура Александр, я стесняюсь, но не сильно выше вашего…
Греф про льготную ипотеку заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса Банка России:
доступность жилья продолжит снижаться, тяжело от этого будет и девелоперам...
По моему, когда речь заходит об удобной работе с опционами, то в первую очередь стоит у ИТинвеста смотреть, тут посмотри:
www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/
Отвечая на 3 вопрос, я улыбку скриншотю, да так примитивно :(
По поводу вопроса 2, есть у меня Опшион-лаб, там кривые вег и тэт неплохо прорисованы, с возможностями изменения даты и волатильности.
без графика, только циферки
Или наоборот как я сейчас в нефти пытаюсь, купленные путы, проданные колы при росте рынка хвост улыбки с путами должен подняться, а проданные колы оказаться в ямке.
Прибыль капает небольшая бумажная, но ее еще надо умудриться взять.
Как то так, есть нюансы еще по временным рамкам нахождения стратегии, т.е. влияние волатильности должно быть существенным, поэтому близко к экспирации торговать такое не надо.
Софт-СмартХ от Ай ти Инвест, плагин торговля опционами, все бесплатно, можно строить свои улыбки, но это биржевые. ГО маленькое, где то ½ ГО стоимости фьючерса нефти. Цена стояла в диапазоне 50-52 три недели, по моему мнению, путы по воле недооценены, а колы завышены. Маржа практически не менялась, так как дельта должны быть близка к нулю.Бесплатный анализ здесь:
options.moex-school.com/
Удачи
Вот тест, если увеличивать обьем опционов, ГО растет катастрофически. Почему? Ведь опционы" вне денег " риска не несут, почему такое ГО?
P,S, Вопрос ко всем.будь то профи, или начинающий. Спасибо?
В ТСЛаб можно накопить историю IV и потом рисовать.
Что касается остальных типов графиков, можно или самому научиться рисовать такие штуки или попросить разрабов. Платформа изначально расширяемая, так что весь вопрос в четкой постановке задачи.