doctor
doctor личный блог
29 марта 2017, 21:55

Вопрос ко всем, кто торгует опционы на российском рынке.

В какой российской торговой платформе можно получить доступ к следующим данным:

1) графики подразумеваемой (стандарт — 30 дней; хорошо, если есть и 60 дней) и исторической (произвольный временной интервал) волатильностей;

2) временная структура (зависимость IV от срока до погашения);

3) график кривой волатильности, и возможность сравнивать ее с историей (какой она была день назад, неделю назад и т.п.)

Что-то подобное, как, например, Volatility Lab у Interactivebrokers. 

Вопрос ко всем, кто торгует опционы на российском рынке.


30 Комментариев
  • Good Amigo
    29 марта 2017, 22:21

    По моему, когда речь заходит об удобной работе с опционами, то в первую очередь стоит у ИТинвеста смотреть, тут посмотри:

    www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/

     

  • Dismal trader
    29 марта 2017, 22:46
    У меня есть Quick и SmartX, но толком нигде это нереализовано, что то лучше в Квике, что то в Ай Ти. В Квике можете взять волатильность отдельного опциона за заданный период, но он конечно же не всегда АТМ, поэтому не айс. Индикатор HV можно вывести на любой график, но на таймфреймах меньше дня выдает соответственно малое значение, но уверен, что доктор знает как перевести :)
    Отвечая на 3 вопрос, я улыбку скриншотю, да так примитивно :(
    По поводу вопроса 2, есть у меня Опшион-лаб, там кривые вег и тэт неплохо прорисованы, с возможностями изменения даты и волатильности.
  • Александр Бурков
    29 марта 2017, 23:24
    в принципе лучше всего наверное реализовано у ай ти инвеста, но тут важно уточнить используете вы это в своей работе или нет. А так всегда есть эксель и руки, но надо заморачиваться)) 
  • Старый бес
    29 марта 2017, 23:27

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн