свежий взгляд на скользящие средние (любителям теханализа будет полезно)

мой пост, безусловно, не является чем-то новым для гуру теханализа, однако для большинства простых трейдеров, надеюсь, будет интересен...

хочу рассказать, как добавить новизны и практичности в технические индикаторы, которые используются чаще всего, но без особого успеха. речь, безусловно, идёт о скользящих средних.

большинство трейдеров используют их для того, чтобы следить за трендом — не более. однако скользящие могут быть мощным самостоятельным инструментом для генерации торговых сигналов, если к ним применить небольшое новшество — сдвиг по вертикали и сдвиг по горизонтали.

в принципе сдвиги по вертикали (на величину волатильности) уже применяются в других индикаторах — например, bollinger bands. однако горизонтальных сдвигов, честно говоря, в стандартном исполнении я не встречал.

что получается при таком подходе на обычных скользящих средних (simple moving average) можно увидеть на нижеследующем графике:

интереснее стало, не правда ли?

PS: горизонтальный сдвиг возможен только влево — например, сдвиг -10 означает, что в момент времени t вы видите значение индикатора в момент времени t[-10].

полагаю, что скользящие средние — не единственный индикатор, в котором можно использовать вертикальные и горизонтальные сдвиги.

желаю всем успехов!

PPS: кому стало интересно, пишите в личку — дам базовый скрипт для терминала transaq.

теханализ sma

suslik

Москва

328

с 19 июля 2011

19 Комментариев

HopeRope
08 февраля 2012, 12:48
Главное при использовании средних понимать, что именно вы хотите усреднить. :)
0
karapuz
08 февраля 2012, 12:49
на горизонтальных сдвигах ишимока основана
0
Gugenot
08 февраля 2012, 12:50
Если память мне не изменяет, ВПЕРВЫЕ мувинги с горизонтальным сдвигом реализовал Ди Наполи…
:)
В Индикаторе Ишимоку «это дело» тоже реализовано…
:)
0
hermit
08 февраля 2012, 12:55
аллигатор БВ состоит из горизонтально сдвинутых мувингов
0
siva
08 февраля 2012, 12:58
Envelopes — тупо вертикальные сдвиги скользящей средней.
Горизонтальные — в квике элементарно настраивается.
0
locean
08 февраля 2012, 13:10
Тестировал я вертикальные и горизонтальные сдвиги MAшек (у меня их 18 видов) — красиво и прибыльно, но лишь на истории. Для ручного трейдинга в принципе удобно в качестве подсказки для размышлений о том, когда выходить из позиции.
+1
- suslik
  08 февраля 2012, 14:32
  locean, я к скользящим добавляю ещё дополнительный сдвиг от экстреммума по формуле: SMA_LOW = z*SMA(p1) + y*LOW(p2) + vert_shift, где z+y=1
  0
- suslik
  08 февраля 2012, 14:39
  locean, хм, на истории прибыльные, а в реале не так удачно потому что ты, вероятно, брал для времени t значение SMA(t), а не SMA(t-1)… если брать SMA(t), то внутри одного бара у тебя индикатор будет меняться при каждом изменении цены
  0
  - Денис Нефедов
    26 марта 2015, 00:18
    suslik, это все круто когда идет тренд, как только начнется боковик, сразу сольешь все что заработал по тренду. В лучшем случае это торговля в 0.
    0
locean
08 февраля 2012, 19:11
suslik, я по ценам открытия, как правило, вычисляю MA. Нижнюю и верхнюю границы просто «приклеиваю» к предыдущим экстремумам. Кстати, хорошая идея использовать весы z, y для вычислений. Попробую и отпишусь, что получилось. Последнее время я ещё стал повсюду у себя прикручивать ATR для адаптации параметров. Может, и получится уже что-нибудь более прибыльное из этой идеи.
Из картинки, между прочим, сразу видно… что убыточных сделок будет больше (если закрывать, скажем, по стопам), а прибыльные будут закрываться раньше времени (если торговать только по линиям). Поэтому и считаю, что это всё хорошо для ручной торговли.
0
Павел Бувака
02 марта 2015, 16:14

Добрый день! Искал инфу, как сдвинуть в ATF график по вертикали, и попал к вам. Подскажите?
0
- suslik
  02 марта 2015, 22:34
  Павел Шендриков, просто в общем-то:
  
  вариант 1: руками входишь в Свойства индикатора -> Дополнительно -> Сдвиг по горизонтали или по вертикали.
  
  вариант 2: в тексте ATF-программы пишешь line[0]=sma+offset;
  это и будет сдвиг — если offset>0, то сдвиг вверх, если offset<0 — то вниз.
  
  сдвиг по горизонтали можно делать на ATF только назад, т.к. ATF не может отрисовывать на t+1 баре… я так делал:
  line[1]=sma+offset;
  line[0]=line[1][-n];
  где horiz-смещение назад на n-баров; line[1] имеет св-во невидимости #line 1 nodraw
  0