Грааль номер очередной

Пришло время показать еще один грааль. В самом простом топорном виде.
Торговать прямо как есть — наверное нельзя, но для начинающих — вполне подходящий шаблон для дальнейших исследований после типовых индикаторных систем или пробоев канала

Ри, 15 минут.

проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.

Макс дродаун 9тыс пунктов, средняя сделка 300п, более 50% прибыльных сделок, пф 2 с чем-то.
Ни одного убыточного года, начало тестов 2008 год.
Видно, что в последнее время работает не очень, но повторюсь, это шаблон и не более.

Шорт тоже работает, но там все сложнее — временные окна, тейк профиты, стопы и так далее
Вопросы?

алготрейдинг трендовая система

@silentbob108

silentbob

Prague

414

3 193

с 28 сентября 2011

48 Комментариев

Дмитрий Фадеев
20 марта 2017, 00:38
Что такое атр(14)?
0
- silentbob
  20 марта 2017, 00:44
  Дмитрий Фадеев, средний диапазон свечи взятый за 14 периодов.
  другие индикаторы и не нужны никому и никогда кстати
  0
Зарабатывающий Юзер
20 марта 2017, 01:17
так это же мартин!
Дродаун в 9к пунктов… при средней 300п и срабатывании 50%.

Было бы хоть 80% закрытых в плюс = можно пожить временно.

+1
- Nepall
  20 марта 2017, 07:56
  Счастливый Лузер, это типичная психологическая уловка)
  +1
Зарабатывающий Юзер
20 марта 2017, 01:19
Ри, 15 минут. Если свеча закрывается за уровнем «закрытие прошлого дня + Х*атр(14)» то лонг с выходом в конце вечерней сессии. Когда не было вечерки то выход в конце основной.

Совсем феерия!

Насколько тест подглядывает в будущее?

Уверен на 146%, что в простом метатрейдере без подглядывания слив будет ранее.
-1
- vito333
  20 марта 2017, 02:29
  Счастливый Лузер, а в непростом мт будет мегаприбыль
  0
- Ajax
  20 марта 2017, 11:41
  Счастливый Лузер, тест в мульте. Будущее ему неведомо:).
  
  0
Зарабатывающий Юзер
20 марта 2017, 01:19
Каков отрезок времени в тесте? Сколько лет?
0
Зарабатывающий Юзер
20 марта 2017, 01:21
600 — это что по оси? 600 по 15 минут? или это 600 сделок за время теста?
0
Зарабатывающий Юзер
20 марта 2017, 01:23

600 сделок за 9 лет, которые считаются по закрытиям свеч = в тестере просто гооно!
Если дродаун в 9к пунктов зафиксен, то с 2008года 2-3 маржинкола в моменте есть, ещё до закрытия свечи 15-минутной и даже часовой!
0
Vovilnik
20 марта 2017, 04:53
В тестере то грааль получить не сложно, вот например.
Вопрос в том, как он будет на реале работать.
+1
- vito333
  20 марта 2017, 06:23
  Vovilnik, возьми и прогони на реальных тиках
  0
  - Vovilnik
    20 марта 2017, 08:20
    vito333, вот с пятницы на реал воткнул, жду ))
    0
Кот Матроскин
20 марта 2017, 06:33
Читаю комменты, и чувство, что никому реально работающие вещи нах… не нужны...
0
- gagarin
  20 марта 2017, 06:46
  Кот Матроскин, Работающие то нужны но все бояться.
  0
  - Кот Матроскин
    20 марта 2017, 07:07
    gagarin,
    блин, ну пусть народ хотя бы в Экселе проверит, это не так сложно… Миллионером эта стратегия не сделает, но, тем не менее, она же работает
    0
    - gagarin
      20 марта 2017, 09:18
      Кот Матроскин, Я на лчи работал по системе пересечений 2МА. И показал что она работает в реале, но мало кто поверил.
      +1
- alt
  20 марта 2017, 09:40
  Кот Матроскин, Тут большинство публики дальше торговли по машкам не способна воспринимать информацию.
  Спасибо Герчикам и прочим «гуриям».Тем более когда кто-то выкладывает жёсткий каркас идеи с надеждой, что читатели
  проявят желание, знания и упорство доработать идею до рабочего варианта или просто получить некий дополнительный опыт.
  0
iddqd3n
20 марта 2017, 08:09
В любой большой последовательности случайных чисел есть закономерность. Я писал программу, натравливал на цены сбера. Например, в 2016-м по моей формуле можно было взять 160% годовых без плечей. Ни одного стопа, все сделки в плюс.

Проблема в том, что такие формулы от прошлых периодов не работают на будущих, иначе все математики давно были бы триллионерами, ибо к уже имеющемуся графику формулу подобрать не так уж сложно, особенно в 21-м веке.
0
silentbob
20 марта 2017, 08:18
За то что тут собрались (в основном) одни олени — я удалил описание алгоритма.
Теперь последовательно ответы на вопросы

600 это сделок. с начала 2008 года. мартингейла там нет, там один контракт без реинвеста. тесты на мультичартсе не позволяют заглянуть в будущее.

отдельный момент по поводу дродауна и маржинколов.
Как можно получить маржинкол при дродауне 9тысяч пунктов?

берем лям рублей, это 100 контрактов если на всю котлету. торгуем 30 контрактов. это 300тысяч по ГО заблокировано. 9*3 = 270. ну пусть 350 тысяч временно в просадке. еще 300 свободных. Где маржинкол?
Короче досвиданья, не будет контр тренда. Вы все равно не поймете ничего.
+5
- Vovilnik
  20 марта 2017, 08:23
  silentbob, на мультичартсе коннектор с квиком не юзал случайно, нормально работает?
  0
  - silentbob
    20 марта 2017, 09:21
    Vovilnik, фирменный коннектор мульт-квик использовать запрещается.
    у нас есть свой, от мульта в квик, в плазу, и еще куда угодно. Но за небольшие деньги, вдвое дешевле оригинала.
    0
- Asakul Rurikovich
  20 марта 2017, 08:33
  silentbob, Да ё-моё, как не будет-то? Что с того, что пара балбесов начала выпендриваться (как будто хоть один ваш топик обходился без этого)? Нормальные люди тоже вас читают. Пришлите тогда уж что ли в личку.
  0
- Дмитрий
  20 марта 2017, 08:36
  silentbob, вполне рабочая система, у меня есть похожая.
  А к этой добавил временное окно, вместо АТР использую более простой вариант(если интересно напишу в личку). Прогнал в Wealt-lab, вот результат за 4 года, при риске на сделку 1%.
  
  по годам:
  
  Единственно для меня великовата просадка, но в портфеле систем или с пониженным риском на сделку пойдет :)
  +1
  - Asakul Rurikovich
    20 марта 2017, 08:43
    Дмитрий, это у вас на один контракт?
    0
    - Дмитрий
      20 марта 2017, 08:44
      Asakul Rurikovich, это риск 1% на сделку
      0
  - baron_samedi
    20 марта 2017, 09:33
    Дмитрий,
    просадку в 43% реально пережить? риск надо уменьшить в 2 раза может? лучше все считать на 1 контракт, а умножать — полдепо\ (дродаун+го), по -моему…
    0
    - Дмитрий
      20 марта 2017, 09:36
      baron_samedi, конечно не реально, я и писал, что просадка великовата, просто привычка тестировать с 1% риском на сделку
      0
  - EY
    20 марта 2017, 11:27
    Дмитрий, у вас низкий ПФ
    0
  - Александр Иванов
    14 апреля 2019, 17:22
    Дмитрий, здравствуйте. К сожалению, не застал тот момент, когда было выложено описание стратегии silentbob, вы, я так понимаю, этот момент застали? Не могли бы вы, если не сложно, выложить в комментарии или прислать мне в личку описание стратегии silentbob?
    0
- Лупин Пастор
  20 марта 2017, 11:02
  silentbob, а можете озвучить направления как можно допилить ваш шаблон, чтоб в торговлю можно было запустить?
  0
baron_samedi
20 марта 2017, 09:07
это просто отличная заготовка.
я вчера вокруг да около ходил, принцип близкий но на си на 5мин,
но больше 10 входов в год не дается… 6 часов компьютер тесты прогонял — порожняк, а тут — практически устрицы без скорлупы даром....
А вот по голду, с Вашей подачи, вроде наскребается нечто квазимодное, гуано, конечно, но может сойти, на днях пришлю — еще свежими глазами перегляжу.
0
Alexand77
20 марта 2017, 10:43
нормал.
0
Ajax
20 марта 2017, 11:42
Silentbob, спасибо!!! А все критики идите лесом.
0
Prophetic
20 марта 2017, 13:19
Простите, а что обсуждают в данном топике???
Из описания алгоритма вижу только «Ри, 15 минут. проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.»,
и это ВСЕ.
Дальше в комментах спрашивают что такое атр(14).
Какой АТР? Где вы его в описании увидели?
И ведь отвечают…
0
- Андрей К
  20 марта 2017, 13:49
  Prophetic, silentbob не выдержал критики и удалил часть текста.
  +1
- Андрей Кольцов
  20 марта 2017, 13:53
  Prophetic, Самое главное осталось в комментариях: Ри, 15 минут. Если свеча закрывается за уровнем «закрытие прошлого дня + Х*атр(14)» то лонг с выходом в конце вечерней сессии. Х = 6
  0
  - Prophetic
    20 марта 2017, 14:42
    Андрей Кольцов, Спасибо.
    В моем понимании — стратегия странная.
    0
Денис Михайлов
20 марта 2017, 14:08
я опоздал на алгоритм! Боб ???
+1
- Мурен(а)
  20 марта 2017, 15:49
  Денис Михайлов, тут его и не было
  0
love_to_trade
20 марта 2017, 15:54
Мда… Без комисса и реинвеста, будет вот так:

C комисом и реинвестом:

0
- baron_samedi
  20 марта 2017, 16:38
  love_to_trade,
  а как еще лонговая страта-заготовка на падении то сыграет???
  0
silentbob
20 марта 2017, 16:51
мне тут сказали что эта стратегия содержится в пакете омега2000 от 1999 года. как пример.

приведенный выше тест от 11 года близкий к правде, но это шаблон а не готовое решение в работу. надо лучше стараться вобщем.
0
- Yuri Ovcharov
  16 мая 2017, 11:43
  silentbob, как же все таки определять гэп вниз на RI, Si? По объемам/ATR последнего часа торгов? Подскажите, пожалуйста, на что смотреть?
  0
  - silentbob
    16 мая 2017, 15:48
    Yuri Ovcharov, нет по картинке торговой сессии если смотреть фрейм типа 15 мин, но отойдя от монитора на 5 шагов назад. я серьезно.
    после — уже формализация в две строчки
    0
    - Yuri Ovcharov
      16 мая 2017, 16:12
      silentbob, Цену понемногу двигают к верхнему или нижнему диапазону, т.е. будет гэп вверх или гэп вниз? Все так просто?
      К сожалению, не могу вам написать в личку. А хотелось бы ;)
      0