Доллар и нефть. Оценим несоответствие.

Контракт Brent0517 снизился от максимума 59,5$ до 50,25$ или на 15,5%.
Доллар от минимума 56,6 руб. вырос до 59,62 руб. или на 5,3%.
Эта разница (15% и 5%) обязательно будет устранена. Наш кукл будет держать доллар до экспирации. Но если завтра нефть продолжит снижение и ФРС завтра поднимет ставку, то силенок куклу может и не хватить. Ведь кэрри-трейдеры уже на низком старте.

доллар нефть

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

36 Комментариев

Тимур К
14 марта 2017, 20:14
еще кукл знает куда пойдет нефть и на опережение начинает двигать цену, замечено
+3
- buy_sell
  14 марта 2017, 20:18
  Тимур К, для кукла главная задача — закрыть свои опционы в плюс, наплевав на нефть.
  +2
- nbvehrfr
  14 марта 2017, 20:22
  порвут этого кукла также как и кит финанс
  +1
  - Добрый человек
    14 марта 2017, 20:49
    nbvehrfr, куклы рвут друг друга постоянно а пацаны не в курсе. думают что один кукл-многочлен за их 3-5 лотами гоняется без устали от рассвета до заката
    +2
  - Kerby
    14 марта 2017, 20:59
    nbvehrfr, да хорошо бы порвать эту тварь… которая держит рубль… суки…
    +1
  - Тимур К
    14 марта 2017, 21:15
    nbvehrfr, ты думаешь кукла под прикрытием цб порвут?)))
    0
Вадим
14 марта 2017, 20:27
Да судя по опционам ММ будет держать цену около 59 до 16,03. Уже выкладывали тут диаграмму что именно в этом районе «точка наименьшей боли»
А дальше уже возможны варианты… или нефть отскочит или доллар рванёт за 60+

+1
- Гусев Михаил(debtUM)
  14 марта 2017, 21:36
  Вадим, июньский фуч и так 60+
  0
Дмитрий Ворожцов
14 марта 2017, 20:28
Наш кукл будет держать доллар до экспирации.
Кукл будет держать рубль до исчерпания фондов в 0. А потом нам всем вместе с ним придет п… ц.
+5
- Igor
  14 марта 2017, 20:52
  Дмитрий Ворожцов, за какой срок уложимся?
  +2
Krechetov
14 марта 2017, 21:02
«Эта разница (15% и 5%) обязательно будет устранена. „

Тут нет никакой разницы. Это два разных инструмента :))))
+7
- buy_sell
  14 марта 2017, 21:16
  Krechetov, странно, что вы не видите связь. Запускаете дурочку?
  0
  - Krechetov
    14 марта 2017, 21:17
    buy_sell, Связь там есть… Вот только рубль не обязан падать на столько же насколько нефть и наоборот… а могут и в разные стороны идти… в зависимости от кучи других факторов… это как бы азы :)
    +9
    - buy_sell
      14 марта 2017, 21:21
      Krechetov, конечно, не обязан, но связь есть, хотя и резиновая.
      0
Lilith
14 марта 2017, 21:15
нормальное изменение. Зачем фантазировать-то? Снижение нефти на 1 процент дает примерно ослабление рубля на треть процента.
0
- buy_sell
  14 марта 2017, 21:30
  Lilith, я не фантазирую. Это просто оценка первого приближения.
  0
  - Lilith
    14 марта 2017, 22:36
    buy_sell, про «фантазии» — это для красного словца. Тут кто-то когда-то модель выкладывал — вот там примерно так и есть. Другое дело, что 57 в рубле — это было уже передавлено вниз по сравнению с нефтью. Но с другой стороны рынок долго был во флэте, что подняло среднюю цену за месяц или три — что там сейчас берется для оценки у министерств
    0
    - buy_sell
      14 марта 2017, 23:09
      Lilith, Стоим.доллара в рублях=1/(0,00024*Стоим.барреля в долл. +0,00281) Это старая корреляционная формула.
      При цене барреля 50,25$ доллар = 67,24 рубля.
      
      0
      - Lilith
        14 марта 2017, 23:37
        buy_sell, ну так ныне уже все изменилось. В этой же формуле нет поправок на изменения в налогах и спросе на валюту со стороны импортеров? В этом году бюджет наполнят лишь бы жижа не стекла ниже 40. А с учетом разных новаций так скоро и при 20 наполнят. И судя по скидкам для особо бедных бюджет на самом деле трещит уже от избытка поступлений
        Чем ближе выборы, тем меньше будет связи, коя была в прошлом.
        0
- AlexGood
  14 марта 2017, 21:52
  Lilith, по идее да, валюты всегда менее волатильны чем cырье, фондовые индексы, достаточно Envelopes с периодом 1 на графики накинуть! 1% Envelopes нефти будет гораздо уже!
  0
  - Lilith
    14 марта 2017, 22:39
    AlexGood, и по воле — такая же картина. На нефти вола почти в три раза выше, с колебаниями коэффициента от 2.5 до 3+. Можно даже не считать а просто посмотреть волатильность опционов на центре — картина сразу ясной становится.
    0
Дмитрий
14 марта 2017, 21:17
Мне кажется Саудиты лихо так всех накуканили, небось захеджировали поставки по самые небалуй, а теперь начнут долю отжимать, потом опять ближе к 18 году что-нибудь придумают сокращать, продадут Saudi Aramco на ожиданиях и опять начнут. Как-то так думается мне, так что жду нефть на 40-45, а доллар на 65-70.
0
- buy_sell
  14 марта 2017, 21:23
  Дмитрий, главное, что сланцевики захеджировали будущие поставки.
  0
Тимур К
14 марта 2017, 21:21
как я понял, кукл не дает шортить СИ, шорчу шорчу ее, НО не выходит нормальное движение взять. Может пойдем на 55
+1
Изя Скорпиончик
14 марта 2017, 21:42
то силенок куклу может и не хватить
какие грязные инсинуации! Кукл всемогущ!

0
- buy_sell
  14 марта 2017, 21:46
  Изя Скорпиончик, в пределах золотовалютных резервов.
  +1
Андрей Козырев
14 марта 2017, 23:00
А если завтра бабка возьмёт и не поднимет ставку, или вообще опустит, или даже QE объявит?
+1
Артем Ковтун
15 марта 2017, 08:33
агро эксперты из России (Сизов из Совэкон) пишет что без девальвации минимум 5-10% экспорт пшеницы неконкурентен, может скорее к осени подспустят рубль, зачем его сейчас сбрасывать?
0