Мой 030314

Здрасьте! Давно не писал. Сейчас есть отличный повод. Маленький юбилей. Хочется оставить для себя и для вас, события того дня в памяти.

Нет, нет, не пугайтесь, это совсем не про то, а как раз таки про это. Конечно я не жег покрышки на майдане, не носил загадочное зеленое, мирно скрестив руки на автомате. 

В тот день, ровно в 11-30 (9-30 мск.) я встал к своему компьютеру, положил рядом со стаканом воды таблетку милдроната, и уверенно начал настраивать SmartX. В такие дни можно торговать только стоя! До открытия биржи оставалось тридцать минут. Я знал, что и как буду делать, примерно представлял, что случится в первые секунды. На экране мой проданный стредл на солидную сумму, как ни в чем не бывало показывал накапавшую за выходные тетту. Так началось для меня 3 марта 2014 года.  Про лекарство, я, к слову, потом так и не вспомнил, как впрочем и про воду.

Вернемся немножко назад.

За три дня до этого, в пятницу вечером, очередные новости о непонятных крымских передвижениях неопознанных военных, неизвестного количества, пола, возраста, вероисповедания, навивали разные нехорошие мысли. В общем-то всем было уже ясно, в кого именно материализуются все эти вежливые зеленые абстракции, которых не то не было вовсе,  не то было больше, не то меньше на сколько-то тысяч чем нужно. Вопрос был в том,  до какой радикальной степени плохо все это в итоге закончится.

Рынок, вслед за тревожными украинскими перспективами,  всю неделю сползал вниз, вола умеренно росла.  Позиция из проданных путов на 120000 страйке и колов на 130000 начинала причинять определенное беспокойство. К вечеру, после трясущегося на пресс-конференции Януковича, чудом вырвавшегося из горячих объятий благодарной либерально-патриотичной общественности,  стало как-то совсем не уютно. Не давали мне покоя его бессильно-шепелявое «гхэ» и сломанный карандаш, не к добру все это было! Почти к самому закрытию я покрыл 20% путов продав фьючей RI.  Карандаш этот выходит, и спас в итоге мой счет.

В субботу грянул гром, в виде решительной Валентины Ивановны, в чем-то торжественном  пышно-синем. Она сказала: «Да-да конечно вводите, какие проблемы». И мир замер в ужасе. Не знаю сколько подобных мне опционщиков, в этот момент проглотили камень, тихо с застывшим взглядом сползая на стул. Ах это непередаваемое чувство опустошающего, звенящего бессилия перед надвигающейся расплатой. Этот смешной детский порыв, когда ты включаешь систему, в жалкой надежде не увидеть там эти чертовы, проданные путы. А они конечно на месте, красненькие, смешные 200 рублей за штуку, в шорт. Значит пришла пора платить за чужой накопленный риск. Да это именно он -беспощадный и неотвратимый «Черный лебедь». 
Довольный покупатель  откупоривал шампанское, а я, взяв себя в руки,  решил плюнуть на все это дело до понедельника. Есть у меня такой принцип, когда изменить ничего уже невозможно, никакого смысла переживать нет — все уже случилось.

Воскресенье прошло спокойно, гуляли с детьми, к вечеру стал строить план действий на понедельник. Попросил жену вместо меня отвезти дочку на занятия, у нее что-то не срасталось, сказал ей, что это будет самое тяжелое открытие за семь лет, она все поняла, она у меня умница. К ночи опять пошли наивные мысли о том, что может быть,  как-нибудь само по себе к утру рассосется. Но опыт и предчувствие подсказывали, что на утро все может стать только хуже.

Понедельник. Пошли разговоры о договоре гарантии неприкосновенности Украины подписанном в обмен на ее ядерное оружие, перспектива глобального вооруженного конфликта стала реальной. Наши войска, вопреки ожиданиям, никуда тем не менее не двигались.  В общем все было не понятно — а это наихудший вариант для открытия.

План был довольно простым. Я открыл стаканы всех ликвидных фьючей в ряд. Акции, все графики, таблицы и прочее отключил чтобы не перегружать терминал. Задача была в первые доли секунды продать что угодно, что будет не на планке. Я понимал, что опционы откупить будет невозможно, стакан будет пуст ими нужно заниматься позже. Действовать нужно было молниеносно, в принципе инстинктивно, одновременно увидеть все стаканы и сделать щелчок мышкой на любом шевелящемся аске. Все, тогда я спасен. Дальше уже разбираться с растущей волой опционами и прочим. Через пару секунд после открытия брокер возможно зажмет счет по ГО. Хотя запас уменя был трехкратный, биржа будет ГО поднимать. Никто никого жалеть не будет, у всех задача спасти свои деньги. Это будет настоящая казнь продавцов волы, как раз таких как я :). На убыток не смотреть, это мгновенно деморализует, по сути в первые минуты цифры счета ничего значить не будут.

11-55. Я был реально готов, помню в тот момент был абсолютно спокоен, только сердце стучало сильно, тут уж ничего не поделаешь, такой организм. Вопрос был в том, выдержит ли терминал нагрузку. Если сервера брокера зависнут сразу, мне конец, это было понятно. Если что-то случится с компьютером, электричеством, интернетом, мне, опять таки, конец.  Брокеру я должен сразу не останусь, но вот счет оставлю почти полностью уже на второй планке. Сколько их будет? Что будет с опционами если биржу вырубят через 10 минут, как это было в 2008?

11-59. Всего один щелочек мышкой. 

12-00-00. Поехали!  RTS — планка 121480, SBRF — планка, SI — купить 20, еще 20, еще 20, еще 20,  LKOH — планка, SBPR — планка,

SI без движения вверх, что-то не так, продать 80; GAZR —  40 продать, еще 20… нет все планка.

12-00-10 Весь рынок на планке. Ставок больше нет. С SI происходит невообразимое, он торгуется но стоит на месте.

Я успел! 40 контрактов, мало но хоть что-то! Да это невероятно, но за десять секунд я успел войти и выйти из SI, и потом ухватить чьи-то, не весть от куда взявшиеся  40 контрактов на Газпром за один тик до планки — чей-то забытый лимитник на покупку. Спасибо и прости неизвестный мой спаситель! Терминал, к счастью,  не подвел.

12-01. Опционы — стакан пуст. Вола растет до 40. Начинают подвисать сервера. По смартлабу стоит стон. Чей-то брокер так и не открылся. Кто-то уже должен брокеру. 

12-10  Народ в ужасе, не знает что делать, шансов выйти из длинных позиций по фьючам уже нет, и не будет до третьей планки, а это на 14 000 пунктов ниже пятничного закрытия!
Многие об этом так и не узнали, но шанс захеджится и спастись у них все-таки был. В опционах велась торговля, пока весь рынок лежал.

Первое предложение в стакане 120 путов  - 2500 (в пятницу напомню было по 200). Вола уже 50. Первое поднятие ГО.  Пытаюсь скинуть половину суммы, не получается. Все, счет зажат по ГО. Убыток счета слишком большой.  Опционы быстро растут в цене — 2800, растет даже проданный 130 колл! Пытаюсь скинуть его.

12-20 Брокер мой очухался, по несколько контрактов дает сдавать 130 кол, невероятно, но я даже его закрываю с небольшим убытком. Вола 55, по 4200 начинаю сдавать путы, один за одним, в 20 раз дороже цены продажи, как же больно!

12-25 RTS планка 119070 весь рынок лежит. Вола 70. Второе поднятие ГО. Стаканы опционов снова пустеют. Живых все меньше. Успел сдать большую часть опционов до остановки. Остальная часть по дельте захеджирована фьючами газпрома и RTS. Откупаться по такой воле — чистое безумие, нужно ждать. Но сколько она еще будет расти? Тут я уже бессилен. Несмотря на прибыль от хеджа нет половины счета. Если бы не он счета бы уже не было совсем. Смартлаб ревет, кровь льется прямо из монитора. Брокеры режут опционщиков как баранов по любым ценам.

12-30 Сидим на планке, ждем, вола понемногу вроде поползла вниз. Иду  звонить брокеру. Прошу не резать меня по воле, ведь моя позиция полностью захеджирована по дельте. Все понимают, что должно отпустить, такая вола долго не продержится. Хорошо, говорят, следи за дельтой в случае резкого отскока. Резать, говорят старого клиента,  не будем. Сами-то выстоите, спрашиваю. Сухой ответ — да.  Прощаемся.
Сейчас всем тяжело.

12-50  RTS планка 112000. Пошел отскок. На цену путов страшно смотреть, там уже пятизначные числа что-то в районе 13000, в принципе уже не важно. Сейчас начнется самое интересное! Веселый интрадей.
Обожаю такой рынок. Люблю когда все гремит и рушится (без проданых путов конечно на счете). Огромные минутные свечи по 2000-5000 пунктов. Минутный график в такое время — самое то. Сдаю шорт газпрома. Он менее ликвиден, будет только мешать. ГО еле-еле хватает, ничего сейчас начнем продавать. Быстро отходим от планки. Сейчас, как только движение начнет выдыхаться. Продаю от 115000 на все что есть, доходит до 116000 и вниз. Давай, давай вниз родной!

14 -00  уже вижу в стакане старую планочку. Сдаю шорт, оставляю только хедж. Меня треплет за ноги младший сын. Осознаю, что он оказывается все это время был дома! Писить, какать. В общем идем отдыхать. Треть убытка вернули!

16-00 клиринг. Новое поднятие ГО. Вола резко пошла наверх. В это сложно поверить, но получите — 80. Смартлаб в шоке отчаянно молчит. 
Мой счет снова уменьшается до критических значений, это  вола, от нее страховки нет. Мои путы стоят в районе 20 000 (в сто раз больше входа), стаканы абсолютно пустые. Доска опционов в полном хаосе. Все улыбки перекосило до неузнаваемости. Опционный рынок полностью потерял контроль без ликвидности.

(Замечу специально для изобретателей хитрых опционных схем. Примерно со второго поднятия ГО, в опционах начала складываться ситуация, когда на ближних страйках волу разгоняли до небес  реальными сделками и заявками в стаканах, в то время как на дальних страйках,  вола стояла, в теории конечно, фактически стаканы там были пусты. Что бы было понятнее — улыбка  ) превратилась в грустное лицо (. Это значит, что страховка по веге купленными дальними страйками в этот момент не работала!)

17-50 новая планка RTS 110630. Крови уже нет, слышны предсмертные хрипы, последних умирающих. Решаюсь продать у планки, благо возможности появляются, иногда на пару сотен начинает откатывать.

18-15 RTS открытие 104000 — красота. Огромный последний гвоздь в гроб неопытных плечевиков. Не успеваю откупиться. Сдаю по 108000 — тоже не плохо. Резкий отскок наверх, вола уверенно пошла вниз. Все побоище закончено. Физически не осталось счетов с деньгами способных разгонять волу.

Итог минус 20% счета — я просто счастлив. Был готов потерять весь счет, был готов и побороться — вроде вырвался. К вечеру сдаю все позиции.

Отрываюсь от экрана, понимаю что могу только лежать, устал невероятно. Закрываю бук, на ближайшие три дня — без меня, рынок забрал все силы.

Так закончился этот торговый день. Пожалуй именно его я буду вспоминать лет так через сорок. Возможно мало чего уже буду соображать, но вот его запомню.

В заключение скажу, что после 030314  торговля в контрактах SI и RI радикально изменилась. Опционная торговля остановилась практически полностью примерно на пол года. Интернет до сих пор полон трагических историй несчастных продавцов волы, оставшихся должными брокерам. Наступил период супер волатильности, нас еще ждало впереди эпохальное восхождение SI. Эти незабываемые минутные свечи по 2000 пунктов. Эти эпические и бесполезные заливы от центробанка. Паника на 80 руб за доллар. И еще много-много интересных вещей.