Безубыточный трейдинг 4 или "лекарство от жадности"

Всем доброе утро! Вчера был весьма популярен пост с критикой стратегии «купи и держи», судя по числу плюсиков, с автором многие согласны, я наверное тоже согласен, что нет ничего особо умного в том чтобы годами сидеть в одних и тех же бумагах особенно с учетом низкой дивидендной доходности на нашем рынке. И это уже не совсем трейдинг, это уже инвестирование. Однако, стратегия работы от покупок при просадке цены активов может быть основой для многолетнего успешного трейдинга и вот почему. предположим у вас есть счет размером 1млн. 1 млн = 100* 10000. И есть некая условная акция или индекс ценой на данный момент времени 100 руб. Предположим, что при снижении цены на 1 руб, вы покупаете этих акций на сумму 10000 рублей. Сумма покупки фиксированная. С учетом того, что все системы строятся на исторических данных, вы уверены, что максимальное снижение цены вашего актива составит 70-80% и цена не достигнет нуля. ( понятно, что любая компания может обанкротиться, но мы рассматриваем индекс или диверсифицированный набор голубых фишек) Итак, наша система готова выдержать просадку до 99% при нулевой вероятности просадки до нуля. В связи с тем, что мы покупаем на фиксированную сумму у нас получается увеличение числа покупаемых акций в каждом лоте. При падении рынка на 10% мы купим не 100 акций а уже 110, при падении рынка на 50% мы купим вдвое больше акций — 200, при падении рынка на 99% у вас есть теоретическая возможность купить в сто раз больше акций, чем при первоначальной покупке. таким образом, вам не надо ждать возврата рынка к первоначальной вершине, чтобы при отскоке от дна выйти в плюс. здесь удачно применимо правило равенства. к примеру, упал рынок на 30%, мы при последней покупке можем поставить целевой таргет +30% от дна и при достижении рынком 91% первоначальной максимальной стоимости уже фиксировать часть прибыли.
    В долгосрочной перспективе эта стратегия всегда будет прибыльна, пока существует фондовый рынок, который при всей своей хаотичности еще и имеет некоторый вектор к росту в силу макроэкономических причин-  роста ВВП, денежной массы и тд.
    Рассмотрим вопрос просадок. Они будут, как и в любой торговой системе. Но в данном конкретном случае вы защищены от обнуления счета. Торгуя со стопами вы также можете иметь серию убыточных сделок, которая приведет к просадке счета. да вряд ли вам встретится сто стоплоссов подряд, но и 20-25 хватит, чтобы самый терпеливый трейдер задумался о смене стратегии. Любая система тестируется на исторических данных. И наш опыт торговли — это тоже история. 3-4-5-10 лет успешной торговли не гарантируют продолжения истории успеха. Да. есть гениальные трейдеры, я не знаком лично например с Романом Андреевым, я читаю его обзоры и к примеру Кречетова. У Кречетова я вижу некоторую логику, которая мне близка, но на основе которой я лично не строю торговлю системно, хотя иногда покупаю небольшим объемом «по мнению». У Романа его «если цена дойдет туда- покупаем, если оттолкнется, продаем» — для меня это чистой воды шаманство. НО! я не хочу здесь обидеть Романа ни в коем случае, возможно, он так торгует и у него получается. Многие занимались боксом, но чемпионом был Тайсон. Есть Тайсоны и в трейдинге, возможно Роман один из таких, на ТВ он производит очень приятное впечатление. Но для широкой массы трейдеров, желающих получать прибыль этот метод не применим. Еще один важный момент, торгуя стандартно со стопами и тейками, вы можете получить просадку в то время как цена индекса остается высокой или даже растет, соответственно вы не сможете купить больший лот на тот же объем денег, а это и есть одно из важнейших ваших преимуществ на падающем рынке. Вообще, надо понять всем трейдерам, что рынок достаточно хаотичен и теханализ, графика не есть путь к победе. Находя линии поддержки, вспоминайте как наши предки нашли на звездном небе Большую и Малую медведицу и другие «паттерны»)))).  Однако его хаотичность есть основа для нашего успеха. На рынке нет линейности, а если и есть, то лишь на некоторое время. То есть рынок не может падать бесконечно. Это аксиома, падение сменится ростом, но мы не знаем через какое время и на каких уровнях. Но в отличии от казино вы не обязаны фиксировать убыток после каждой ставки, здесь деньги остаются на столе и вы поставив на красное, просто ждете когда число красных результатов за период времени превысит число черных.
   Теперь о доходности описанной системы. Идеален для нее 2008-9 год. Жахнуться глубоко, там закупиться и наверх))) При движении рынка в боковике с небольшим размахом или при длительном росте мы будем иметь все время небольшой объем позиции и соответственно малую доходность. Но, во первых она будет, то есть вы уже перейдете в категорию зарабатывающих трейдеров, коих меньшинство. А далее. есть такая штука как оптимизация. Вы можете внести в размер лотов правки исходя из того что рынок упадет не на 99% максимально а ограничится к примеру 80% падения. то есть при таком падении вы будете затарены на все сто. Мы принимаем на себя риски на время падения более чем на 80% перейти в разряд инвесторов, но по прежнему не возникает рисков обнуления. Эти 20% счета вы можете направить на увеличение объема покупок при малых колебаниях рынка. Достаточно отслеживать средний размах колебаний и мы увидим частые короткие снижения 3-10% в зависимости от актива, которые часто выкупаются, глубокие коррекции 20-30% пару раз в год и обвалы 60-80%, к которым надо быть готовым.Сделав распределение размеров лота в зависимости от этих наблюдений вы можете корректировать систему. Понятно, эти колебания меняются, здесь боллинджер кстати неплохо применим для их оценки.
   С такой системой вы не получите сверхдоходов и будете часто проигрывать индексу на растущем рынке. Но надо понимать, что истории сказочного обогащения — это единичные случаи, а зачастую мистификация. А сравнение с ростом индекса, чем мы все грешили до 2008 года, это просто глупость. Мы делаем деньги, задача — получать доходность выше предоставляемых стороними организациями (банки, гос-во) доходность. Если у меня бизнес и я кредитуюсь по 15% годовых в банке, то ориентируюсь на доходность порядка 25%, если достигаю 30 и выше, то это прекрасно. если так во всем бизнесе, то с чего в трейдинге будет иначе? 25-30% это хорошая доходность. выше 30% — отличная.
    Когда люди пишут, что делаю 100% и выше, но им нужны средства для раскрутки счета — это просто лжецы. За 10 лет с одного миллиона удваиваясь можно добраться до миллиарда без всяких инвесторов)))  Не будьте жадными и у вас все получится! Всем удачных трейдов!))))