Волатильность. Брент. Антирекорд.

В опционах брент просто геноцид покупателей волатильности происходит. IV сегодня пробивает 21%, в новейшей истории такого не припомню. Цены опционов поскуливают где-то под плинтусом. Roman Nekrasov почему то молчит и безобразие не пресекает. А вот фьюч ближайший уже даже не молчит, просто уныло стоит чуть пошатываясь. При этом всего лишь 5%е пошатывание того фьюча до 28 марта может прилично огорчить охотников за тетой. В общем, ситуация неординарная совершенно.

волатильность опцион Br

Старый бес

300

2 753

с 2 ноября 2016

22 Комментария

Дмитрий. А
01 марта 2017, 19:47
по сути уже с декабря стоим в боковике, как думаете когда будет выход? в марте или апрель май? а вола да маленькая, для покукпки волы самое то, я прикупил чуть колов и путов, уже минусую чуть)) но все было бы просто все бы купили и ждали, поидее как то должны всех нае… ь)) перед выносом
0
Forex pf1
01 марта 2017, 19:49
На дневках сужающийся треугольник… куда выйдет х.з и главное когда?
0
Старый бес
01 марта 2017, 20:13
Про «когда» ключевой вопрос конечно. Но думаю, что риск покупки волы уже относительно невысок. Как минимум до экспы 15-16 волатильность отскальпить можно будет, то есть риск процентов 5 по веге. А прибыль потенциальная условно неограничена
0
- Дмитрий. А
  01 марта 2017, 21:02
  Nonsense, а что думаете это еще не предел? еще думаете будет стоять нефть? и вола значительно снизиться?
  
  0
  - Старый бес
    01 марта 2017, 21:12
    Дмитрий. А, нефть стоять может сколько угодно. Ну и если так, iv съезжать будет, куда ей деваться. Но я сегодня не выдержал, начал покупать
    0
    - Дмитрий. А
      01 марта 2017, 21:21
      Nonsense, я тоже начал покупать, но как то сразу круто взял, надо лучше было меньшими частями но почаще, а тут сразу бухнул треть)), если двигла не будет будет больновато))
      0
      - Старый бес
        01 марта 2017, 21:22
        Дмитрий. А, если треть депозита то много. Я 50 вег взял, готов на завале раздуть в 4-5 раз
        0
        Дмитрий. А
        01 марта 2017, 21:30
        Nonsense, Ну не треть прямо, где то 1/5 от депозита, но он у меня небольшой больше так учебный и тренировачный)), но все равно сразу много взял, вот думаю должен выход быть, не учел пару веще, время когда он будет)) еще могут мудить долго и что с середины месяца если двигла не будет тетта съедать будет быстро бабки)) надо лучше быть начинать с 1/10 и так по чуть подкупать
        0
        Дмитрий. А
        01 марта 2017, 21:34
        Nonsense, а вопрос можно, есть ли смысл сейчас смотреть на след месяц опционы по нефти покупать? там цена конечно их большая, но и распад намного меньше по времени, или же не целесообразно? лучше смотреть на этот месяц опционы? если рассматривать тупо стратегию стрэнгл?
        0
        Старый бес
        01 марта 2017, 21:43
        Дмитрий. А, там в следующем контракте нету никого. А тета — нарезать можно по чуть. Если каждый день ровнять 60 центов (или 2 раза по 40), то тета отобьется
        0
        Дмитрий. А
        01 марта 2017, 21:48
        Nonsense, хорошо бы понять что это значит ровнять 60 центов)) или 2р по 40) чтоб отбить тетту)) было бы замечательно)) я же новичок в опционах
        
        0
        Старый бес
        01 марта 2017, 21:51
        Дмитрий. А, все несложно. Идешь на опцион ру, там рисуешь свой портфель — тебе все греки посчитают, портфель делаешь дельта нейтральным. Если от начальной точки цена брента уехала на 60 центов, перерисовываешь, смотришь дельту и обнуляешь ее фьючом
        0
        Старый бес
        01 марта 2017, 21:49
        Дмитрий. А, но кстати спасибо за идею, встану завтра попрыгать там в покупке, вдруг кто нибудь и погонится за тетой
        0
OdessiT
01 марта 2017, 20:15
ох и знатная намечается пирушка, главное будет с правильной стороны присоединится)
+1
- Старый бес
  01 марта 2017, 20:30
  OdessiT, ну да, в тарелке оказаться не хотелось бы, лучше за столом
  +1
flextrader
02 марта 2017, 09:55
в ice-овом майском все исчо грустнее по абс. цифрам, но там центр в районе 58-58,5
0
- Старый бес
  02 марта 2017, 10:41
  flextrader, вполне возможно что сегодня-завтра и в ближнем супергрусть нарисуется
  0
  - flextrader
    02 марта 2017, 11:01
    Nonsense, ну там майский и есть текущий, имхо, специфика нашей (forts-овой) ликвидность просто отражается на расчете iv.
    
    так вот центр их brk грубо 20,5
    0
    - Старый бес
      02 марта 2017, 11:08
      flextrader, так у нас же brj пока. Но не суть. По такому великому стоянию базы и 20,5 дорого. Удивительная с декабра картина конечно
      0
      - Васильев В. И.
        16 апреля 2017, 23:15
        Nonsense, А ты где волатильность Брент смотришь? или сам считаешь? и ты говоришь про волотильность br-5.17 или фьюч на ICE?
        0
        Старый бес
        22 апреля 2017, 11:17
        vasiliev.vsl, iv считаю из стаканов опционных (наших, ммвбшных), hv, соответственно из фьюча. Тоже нашего. По hv с ice скорее всего расхождений нет, у нас практически полная повторялка их фьючерса. По опционам не знаю насколько мы к ice близки
        +1