01 марта 2017, 18:35

Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах спекулятивных стратегий.

Основной портфель:

Портфель с автоследованием:

евгений ворончихин автоследование доверительное управление ОФЗ результаты статистика стейтмент торговые роботы

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

226

10 358

с 27 августа 2011

13 Комментариев

Самокритичный трейдер
01 марта 2017, 18:36
39 месяцев и 187%??? Постыдился бы такой срам показывать.
0
silentbob
01 марта 2017, 19:12
приходит Жираф к Бегемоту
Ж вот у меня длинная шея, я пью коньяк и он пока течет по шее — греет, приятно
Б а если блевать?
------------------------
я к тому, что не много ли плечей? 8% в месяц хорошо, но -60% за 16й год (на глазок) это перебор. если заложить макс просадку скажем 10%, то и 8% превратятся в полтора.
Если бы мне в январе 2016 дали денег под такое эквити, то в декабре 16 я бы уже дома не рисковал появляться. Сидел бы тихо в Алапаевске и синячил
0
- Евгений Ворончихин
  01 марта 2017, 19:31
  silentbob, опять одна и та же песня, научитесь считать, просадка была 23%
  0
  - silentbob
    01 марта 2017, 20:21
    Евгений Ворончихин, Хорошо
    предположим вам дали денег 1 февраля 2016 года. Какая макс просадка была получена? Все ведь зависит от выборки в общей последовательности результатов
    
    0
    - Евгений Ворончихин
      01 марта 2017, 20:24
      silentbob, третий раз пишу, от хая макс. просадка была 23%)))
      0
    - Евгений Ворончихин
      01 марта 2017, 20:30
      silentbob, просто лень уже формулу писать, в предыдуших топиках постоянно приходилось ее приводить))
      0
      - silentbob
        01 марта 2017, 20:41
        Евгений Ворончихин, на картинке нарисован хай на 200% и последующая просадка ниже 150%.
        надо не формулу писать а рисовать правдоподобные картинки. чтоб теория с практикой совпадали
        0
        Евгений Ворончихин
        01 марта 2017, 20:54
        silentbob, надо изменение капитала считать, а не изменение доходности.
        =(140+100)/(200+100)-1 = -0,2= 20% — просад
        0
        Мурен(а)
        01 июня 2017, 17:54
        Евгений Ворончихин, напишите об этом пост, пожалуйста. не могу найти ссылки на ваши разъяснения.
        0
Александр Муравьев
01 марта 2017, 20:13
Роботы, которые в этом феврале заработали, это те же, что и в 2014-2015 годах зарабатывали?
0
- Евгений Ворончихин
  01 марта 2017, 20:17
  Александр Акулов, именно так
  0
_sg_
02 марта 2017, 12:15
Существует важный параметр оценки стратегий «Время нахождения в Просадке».
В 2016 году Инвестор, вложивший деньги в Ваши Стратегии, почти ВЕСЬ ГОД находился в Просадке. Причем Просадка была гораздо больше 20%.
На мой взгляд это многовато.
0
Algammon
02 марта 2017, 13:10
Странно, я прям сильно оживленных движений российских фьючерсов в этом году по сравнению с прошлым что-то не заметил…
0