01 марта 2017, 18:35
Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.
Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах спекулятивных стратегий.
Основной портфель:
Портфель с автоследованием:
Основной портфель:
Портфель с автоследованием:
khornickjaadle, если бы у меня была возможность зарядить 50 коней, я бы уже давно вышел. От 3.4 шорт и 3.3 допустим закрыл. Всё отбил бы. Но это мечты.
11:33
Коплю на мечту🎩, рост курса — большой и жирный тунец в зоне лова, высокие двузначные дивы снова могут стать самыми высокими в нефтегазе.
11:33
Обменник курс не формирует, он им пользуется.
А лонк-то кто-то скидывает.
🐹Астра. #ASTR
🥜Такс, рынок отрезвел, это хорошо. Честно говоря не обрадовался я вчерашнему прыжку. Эмоции на дистанции не работают — раз. Если бы сегодня пошли бурно вверх, то на графиках была б...
Артур Раз-Два, получаю пять лет дивиденды от Роснефти, доволен. Много строек, планов.
Из плохих новостей:
-) летом нужно будет снова назначать жертвенную корову, Газпром уже был.
-) как пок...
Не спешите Шорта крыть.
звездошинг
В 2024г количество дискретных аукционов сократилось в 4 раза - меры ЦБ и Мосбиржи позволили избежать необоснованных скачков цен на рынке акций - управляющий по фондовому рынку Мосбиржи Блохин — РБК В ...
Ж вот у меня длинная шея, я пью коньяк и он пока течет по шее — греет, приятно
Б а если блевать?
------------------------
я к тому, что не много ли плечей? 8% в месяц хорошо, но -60% за 16й год (на глазок) это перебор. если заложить макс просадку скажем 10%, то и 8% превратятся в полтора.
Если бы мне в январе 2016 дали денег под такое эквити, то в декабре 16 я бы уже дома не рисковал появляться. Сидел бы тихо в Алапаевске и синячил
предположим вам дали денег 1 февраля 2016 года. Какая макс просадка была получена? Все ведь зависит от выборки в общей последовательности результатов
надо не формулу писать а рисовать правдоподобные картинки. чтоб теория с практикой совпадали
=(140+100)/(200+100)-1 = -0,2= 20% — просад
В 2016 году Инвестор, вложивший деньги в Ваши Стратегии, почти ВЕСЬ ГОД находился в Просадке. Причем Просадка была гораздо больше 20%.
На мой взгляд это многовато.