03 февраля 2012, 18:28

Новая внутридневная система (результаты, идеи).

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — Data mining
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,7% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
Какой толк от топика — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать внутридневные системы у которых Sharp > 3, Recovery > 16 и более, Profit Factor > 2,4, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - прибыль на сделку > 0,7%, что является хорошим результатом для системы работающей только внутри дня

Так же отвечу на вопросы, если таковые имеются. Критика приветствуется!

Эквити и результаты системы без плеч:

при плече равном 1.5

алготрейдинг внутридневная система модель программирование ртс фьючерс робот биржа

Александр Дрозд

Москва

243

2 228

с 18 мая 2011

23 Комментария

Сармин Алексей (escoman)
03 февраля 2012, 18:36
Откуда черпаете идеи, если не секрет?
0
- Александр Дрозд
  03 февраля 2012, 18:47
  escoman, не секрет — читаю все что попадется под руку и из 100% всей кучи вырисовывается 1% полезного материала к которому приходится прикладывать 99% усилий
  0
  - Тимофей Мартынов
    24 октября 2015, 11:56
    Александр Дрозд, а ты уверен что это был именно датамайнинг?
    или все таки бэктестинг?
    0
santiaga
03 февраля 2012, 18:46
Блин… ну выкладывайте в пунктах на 1 контракт результаты тестов. Без реинвестирования.
0
- Александр Дрозд
  03 февраля 2012, 18:49
  santiaga, такой возможности нет, особенности Data Mining, особенности системы. На самом деле меня не смущают результаты других в подобном виде, они содержат максимум информации для оценки робастности системы. Так же не понимаю тех кто оценивает работоспособность системы в абсолютных единицах (пунктах).
  0
  - santiaga
    03 февраля 2012, 18:54
    Александр Дрозд, да нет тут дело в другом… просто с учетом реинвестирования результат получается смазанный в части как раз показателей работоспособности. Ведь без реинвестирования PF может быть на уровне 1,5, в то время как с учетом реинвестирования и особенно после серии удачных сделок максимальным объемом на конце equity взлететь до 3 и т.д…
    0
    - Александр Дрозд
      03 февраля 2012, 18:59
      santiaga, 2.51 профит фактор, 24 — рекавери при фиксированном капитале (без реинвестирования). Это конечно не один контракт, но близко к этому. Только что попробовал.
      0
      - santiaga
        03 февраля 2012, 19:01
        Александр Дрозд, уже хорошо :)
        0
santiaga
03 февраля 2012, 18:47
И можно в кратце мнение автора: за счет какого явления система зарабатывает?
0
- Александр Дрозд
  03 февраля 2012, 18:51
  santiaga, там все написано — Data mining. Лезем в википедию и находим — К методам Data Mining нередко относят статистические методы (дескриптивный анализ, корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ, дискриминантный анализ, анализ временных рядов).
  0
  - santiaga
    03 февраля 2012, 18:57
    Александр Дрозд, да я в курсе что такое дата майнинг )) просто я имел ввиду какое-то первичное явление на рынке… а не методику, которой оно было отловлено…
    0
    - Александр Дрозд
      03 февраля 2012, 19:02
      santiaga, поиск закономерностей алгоритмом и их анализ на основе предыдущих данных.
      0
      - Роботорговец
        04 февраля 2012, 22:08
        Александр Дрозд, я так понимаю:
        1.Это торговля паттернами?
        2.Паттерн вы описываете сами, система его не может придумать?
        3.Система ищет параметры паттерна по методу Data mining (типа регрессии, приближения)
        3.Система не все время в рынке, отработан паттерн и закрывает сделку?
        
        PS бля. пистец нах, как круто, извиняюсь!
        +1
        Александр Дрозд
        08 февраля 2012, 02:43
        Роботорговец,
        1. нет паттернов нет
        2. система не ищет параметры паттерна, система анализирует прошлые выходные данные и на основе этого выдает соответствующие сигналы
        3. Системе не все время в рынке.
        0
        Роботорговец
        08 февраля 2012, 09:06
        Александр Дрозд, 2-й пункт очень общий, можно подробнее?
        0
        Александр Дрозд
        08 февраля 2012, 09:35
        Роботорговец, это принцип любого Data Mining — искать закономнрности в прошлом для применения в будущем (самообучаться). Ну т.е. используя простые индикаторы самообучения как токового у вас не происходит, закономерности находите вы сами, а здесь наоборот.
        0
        Роботорговец
        08 февраля 2012, 09:42
        Александр Дрозд, т.е Data Mining ищет закономерности сама? ну чтото то нужно описать как искать принцип и т.д.
        Data Mining-это круче нейросетей получается?
        0
        Александр Дрозд
        08 февраля 2012, 09:46
        Роботорговец, методов много в том числе и нейросети.
        0
Leningradskiy
05 февраля 2012, 11:07
>Какой толк от топика — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит…

Александр, действительно, мотивация работает. Ваши последние статьи, вернули меня к написанию собств. стратегий. На днях решил проверить основную свою стратегию, заброшенную в прошлом году (даже не помню уже почему, столько поисков было). И о чудо. она, спустя три месяца показывает при тех же значениях двух настр. параметров такой же устойчивый рост эквити и рекаваери фактор > 6
0
- Александр Дрозд
  08 февраля 2012, 02:44
  Leningradskiy, рад, что могу быть полезным. Спасибо )
  0
Александр Бутманов
16 февраля 2012, 23:45
очень очень малая выборка имхо
0
Александр Дрозд
16 февраля 2012, 23:57
эта система работает на всем первом эшелоне акций + на всех ликвидных фьючах, без смены параметров. Такая выборка нормальна? )
0
VadimChes
12 апреля 2015, 17:26
Александр, на входе вы анализируете что? сами цены и к примеру объемы? или может быть дельту между предыдущей ценой и текущей?
0