Безопасная доходность!

Доходность принято считать за один год.
Как мы рассматриваем торговые системы и вообще любые вложения денежных средств?
Конечно с точки зрения соотношения риск\прибыль!
И… это верно, ведь допустим ТС с потенциальной доходностью за год выдаёт 100% при просадке на капитал 20%.
Хорошее соотношение 1 к 5, я бы сказал отличное.
А, другая система при прибыли скажем 75%, выдаёт риска на 12%. Соотношение 1 к 6,25.

Тут всё ясно, инвестор выберет 2 модель.

Но, есть один нюанс, просадка может быть не один раз за год, а скажем 2 раза или даже 3 на те же 12%.
Не каждый сможет психологически выдерживать просадки по счету (В нашем случае, я специально взял низкий риск).

Я предлагаю считать доходность не как максимальная сумма заработанная за год, а как доходность за вычетом максимальной просадки.
Я так называю, «Безопасную доходность» на рынке, можно сказать «Гарантированную».
Считать исключительно от максимальной суммы за прошлый период\ы усреднёно!
Если вы например, не торговец, а инвестор, то эта модель может быть вам очень полезна!
Пример в первом случае, выдаёт 100% со снижением счёта на 20% (Просадка произошла 1 раз за год), то с точки зрения моей модели «Безопасная доходность» стратегии лежит на уровне 80%).
Пример во втором случае, выдаёт 75% со снижением счёта на 12% (Просадка произошла 2 раза за год), то с точки зрения «Безопасной доходности» по формуле: 75-(12+12)=51%.

Нужно учесть, важный момент, что считается только максимальная просадка или серия таких снижений по счёту.

P.S. Я думаю, что в моей модели есть разумное зерно))).
      Но, не забываем, что доходность в прошлом
      не гарантирует доходность в будущем!