17 февраля 2017, 14:23

QUIK - перезагрузка

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK.

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль:
[подключение к QUIK]
[получение текущих данных]
[закачка исторических данных]
[расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ

ФАЙЛ - Q_CORRELATION.ZIP

ВОЗМОЖНОСТИ
Мне для портфеля нужны только дневные данные, соответственно в модуле только дневной таймфрейм.

ИНСТРУКЦИЯ
1. распаковать архив.

2. в QUIK — меню |Сервисы|Lua скрипты|
добавить и запустить скрипт.

3. Если Вы запускаете в первый раз — подождать пока с сервера брокера загрузятся данные по инструментам в QUIK (~1-5 минут в зависимости от скорости соединения)

4. Если Вы запускаете в штатном режиме — ожидание всего 2-3 секунды.

5. Загружаем данные в модуль

6. Выбираем интервал, считаем.

7. Пользуемся, смотрим, сохраняем, экспортируем.

P.S.
Всем респект!
Троллей прошу не беспокоится.

QUIK КВИК софт корреляция алгоритмы управление портфелем диверсификация

Маркин Павел

Санкт-Петербург

274

10 249

с 6 июля 2016

36 Комментариев

Влад Коп
17 февраля 2017, 14:29
Класс, спасибо!
+2
Igr
17 февраля 2017, 14:32
как график понять, что с чем именно коррелируется?
0
- Маркин Павел
  17 февраля 2017, 14:52
  Igr, пересечение вертикали и горизонтали
  темно синий — прямая корреляция
  тёмно-красный — обратная корреляция
  светло-зелёный — нет корреляции
  шкала вверху
  
  +2
  - Igr
    17 февраля 2017, 14:55
    Маркин Павел, спасибо, посмотрим
    +1
  - Igr
    17 февраля 2017, 14:58
    Маркин Павел, как код посмотреть?
    как заменить бумаги ?
    +1
    - Маркин Павел
      17 февраля 2017, 15:02
      Igr, бумаги не заменить — здесь «все со всеми», выпадают только те у которых данных за выбранный период было менее 15 свечек.
      код на предыдущей вкладке, хотя да наверное не удобно.
      добавлю.
      +1
  - Tatishev
    17 февраля 2017, 15:13
    Маркин Павел, Автор, картинки конечно красивые, но как это поможет на практике стабильно извлекать прибыль? Ведь корреляция это не стабильный процесс, и меняется он динамически, а что говорить если произойдет Vol UP… То все кто понастроят какие-то «модельки» на периоде low vol, на периоде взрывного роста IV будут недоумевать, почему корреляции поломались !?))
    0
    - Маркин Павел
      17 февраля 2017, 15:33
      Tatishev, на практике это позволяет стабильно снижать риски.
      Цены тоже нестабильный процесс, к тому же еще и случайный.
      И кто Вам мешает рассматривать корреляцию в динамике?
      0
      - Tatishev
        17 февраля 2017, 15:53
        Маркин Павел,
        Как ЭТО помогает стабильно снижать риски ?))) можно в цифрах!
        1. В вашем solution не вижу куда можно вписывать различные переменные, которые влияют на корреляцию.
        2. При чем тут цена, если мы сейчас говорим о параметрах самой цены ?)) которые в различной степени влияют на саму корреляцию, и как раз в динамике имеет вес на движение.
        3. Мне никто не мешает рассматривать корреляцию в динамике, мы сейчас говорим о вашем продукте, который этого вообще не учитывает, что конечно не корректно.
        P.S. Написал это не с целью потроллить, просто это явно медвежья услуга для тех кто возьмёт это на вооружение.
        +1
        Маркин Павел
        17 февраля 2017, 16:31
        Tatishev, )))
        0
    - Сергей Гаврилов
      17 февраля 2017, 15:41
      Tatishev, особенно пользователей удивят изменения коэффициентов, при изменении тайм-фрейма…
      0
ivan tolopeev
17 февраля 2017, 14:55
мне конечно это не надо, но всё равно круто! + за работу
+3
DmI
17 февраля 2017, 14:56
Это просто зверь какой-то.
+1
- Маркин Павел
  17 февраля 2017, 15:03
  DmI, в хорошем или плохом смысле?
  +1
  - DmI
    17 февраля 2017, 17:17
    Маркин Павел, в хорошем конечно! Есть же гениальные люди!
    +2
Винету Карабасович Монетка
17 февраля 2017, 15:12
Мне не надо, но уважаю людей которые делятся плодами своего труда.
+4
Yucon
17 февраля 2017, 15:43
Спасибо, наглядно и быстро!
+1
Сергей Гаврилов
17 февраля 2017, 15:47
Вообще такого рода программы нет смысла к терминалу привязывать...
0
- Маркин Павел
  17 февраля 2017, 16:30
  Сергей Гаврилов, ну я же не универсальный инструмент делаю, а под себя.
  +1
  - Сергей Гаврилов
    17 февраля 2017, 16:55
    Маркин Павел, я не об этом, о том, что корреляция на разных таймфремах может серьезно отличаться…
    0
    - Маркин Павел
      17 февраля 2017, 16:57
      Сергей Гаврилов, может, но мой рабочий дневной
      +1
Stepan
17 февраля 2017, 16:40
круто. спасибо большое и за труд, и за то, что выложили для всех
+3
Al9
17 февраля 2017, 16:58
Спасибо! Прежде всего за желание и способность поделиться.
+1
Фыва
17 февраля 2017, 17:04
решпект
+2
Чёрный Трейдер
17 февраля 2017, 19:55
Ковёр-самолёт
0
Максим Скрипучий
17 февраля 2017, 19:55
красава!
0
ch5oh
17 февраля 2017, 21:20
Вы вычисляете корреляцию Пирсона серий цен (допустим, цены Сбербанка и Сбербанка-прив)?
Или корреляцию первых разностей?
0
- Маркин Павел
  17 февраля 2017, 22:14
  ch5oh, цен, не разностей.
  0
  - Дмитрий Новиков
    28 февраля 2017, 00:49
    Маркин Павел, то есть, не приращений? На всякий случай алгоритм дайте
    0
    - Маркин Павел
      28 февраля 2017, 12:35
      Дмитрий Новиков, $\mathbf {r} _{XY}={\frac {\mathbf {cov} _{XY}}{\mathbf {\sigma } _{X}{\sigma }_{Y}}}={\frac {\sum (X-{\bar {X}})(Y-{\bar {Y}})}{{\sqrt {\sum (X-{\bar {X}})^{2}}}{\sqrt {\sum (Y-{\bar {Y}})^{2}}}}}.$
      0
Александр Мальцев
25 февраля 2017, 21:40
Спасибо! То, что я искал уже очень давно.
+1
Friendly Deep Space
26 марта 2017, 19:25
Вспомнил о вашей статье, решил испытать скрипт. Но, к сожалению, после загрузки данных и нажатия «Расчет» — выдает ошибку. Версия Квика 7.5.0.72.

0
- dennet
  12 мая 2019, 15:30
  Friendly Deep Space, та же история
  0