Опционщики!!! Никого не смущает 32-ая "вола" на индекс ртс???

Сегодня все идет крайне эмоционально, даже слишком я бы сказал.
В связи с этим индекс волатильности подскочил до рекордных значений с декабря 2010. Странно, что при этом улыбка волатильности не сместилась горизантально, хотя по идее должна была. Кто что думает по этому поводу?

Лично мне кажется что уже завтрра если не будет нового взрыва, мы увидим падение волатильности на 3-5%. У кого какие мнения как бы на этом заработать. Я думаю, что логичнее продавать путы на цетральном страйке и динамически хеджить их фьючем. Было бы лучше конечно собрать что-то типа _/\_, но на спредах сложно не потерять, а найти контрагента на площадке, который бы согласился по таким ценам держать такую конструкцию мне кажется не реальным.

опционы волатильность фьючерс на индекс РТС индекс РТС

Badamian

Москва

с 5 марта 2011

15 Комментариев

Алексей Колесников
15 марта 2011, 16:06
Вола самая высока за последние пол года, последний раз такая вола была осенью 2010. Если есть желание сыграть на снижение волатильности, то надо продавать опционы. Продавать можно как голые так и в составе спреда.
1. Продажа голых.
— Если есть примерное представление куда пойдем то продаем противоположные опционы.
— Если не знаем то продаем стэддл (колл и пут на разных страйка).
Тут риски придется самим контролировать, плюсы очевидны меньше теряем на спреде при заходе и выходе из позы
2. Продажа спрэдов.
— Продажа бабочки
— Продажа железного кондора.
Плюсы меньше маржинальные требования и ограниченны риски по определению
Минус очень большой это потеря на спреде при входе/выходе.
+1
Badamian
15 марта 2011, 16:15
ну да, я все это знаю… сам то ты что сделал?
я продал 200-е колы
и 170-е колы и фьючей купил немного, ну так на всякий случай, верю в неминуемый откат хотя бы ближе к 188
0
- Badamian
  15 марта 2011, 16:15
  170-е путы, сорри
  0
- Алексей Колесников
  15 марта 2011, 16:18
  У меня куча разных проданных опционов. Но я фьючем не хеджирую. Так как считаю что это крайне не эффективно.
  0
  - Badamian
    15 марта 2011, 16:54
    2Схемник, а когда ты принимаешь решение о том чтобы роллировать ту или иную ногу?
    0
    - Алексей Колесников
      15 марта 2011, 16:57
      У меня идея простая я не допускаю попадания проданного опциона в деньги.
      0
      - Badamian
        15 марта 2011, 17:00
        а когда начинаешь выкупать убыточные?
        0
asf-trade
15 марта 2011, 16:19
я бы 185-ые коллы продавал…
0
- asf-trade
  15 марта 2011, 16:19
  тьфу блин — ПУТЫ, продавать ПУТЫ. лонг короче
  0
  - Badamian
    15 марта 2011, 16:21
    а почему «продавал бы»?
    совсем не любишь опцы?
    0
Badamian
15 марта 2011, 16:53
2Схемник, а когда ты принимаешь решение о том чтобы роллировать ту или иную ногу?
0
Badamian
15 марта 2011, 17:53
мне кажется это хай волы…
0
- Алексей Колесников
  15 марта 2011, 17:55
  Есть такая вероятность, при условии что больше ничего апокалиптического не случиться.
  0
Badamian
15 марта 2011, 18:20
вот, я тоже надеюсь, что не случиться… мои опци уже подешевели на 100 пунктов
0
Алексей Колесников
16 марта 2011, 15:15
Ну что вола как народ и предполагал упала с 31-32 до 28. Опционы резко подешевели. Кто успел тот молодец.
0

Читайте на SMART-LAB:

Медскан может выйти на IPO в сентябре

На данный момент компания Медскан выглядит как один из самых заметных кандидатов на IPO в секторе частной медицины. В планах менеджмента выход на биржу посредством выпуска новых акций (cash-in)....

Freedom Finance Global

19:04

Чек-лист для инвестора: что такое «институциональный объект» в 2026 и как его определить

Начнем с «институциональности» как явления: звучит солидно, но что подразумевают под ним сами компании? Вдруг к 2026 году «институциональный» — скорее маркетинговый маркер и признак красивой...

Accent

16:31

Диверсификация на практике: как собрать сбалансированный портфель в 2026 году

Начало 2026 года преподнесло инвесторам всплеск геополитической напряженности и повышенную волатильность в различных классах активов. На этом фоне диверсификация остается ключевым аспектом,...

ВТБ Мои Инвестиции

12:08

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...