Торговля от экстремумов. Часть №2

Продолжаю свою изыскания...

Напомню, начало тут: http://smart-lab.ru/blog/378912.php

Остановился я на том, что во флетовые дни система работает магически. Покупает на лое, продает на хае. Не совсем, но где-то рядом. Но все это визуально. Настало время как-то посчитать все это дело.
Сразу оговорюсь — период тестирования весьма ограниченный в силу отсутствия истории необходимых параметров. Работаем с тем, что есть, при этом стараемся поймать разные фазы рынка.

Запустил систему с 15 декабря — как новый фьюч пошел. Да, предварительно подкорректировал входы — искал импульсы.
Когда увидел результат, расплылся в дурацкой улыбке и пошел выбирать G-klasse от AMG.

48 сделок, 33 положительных. Супер. На ночь не переносит, никаких рисков.

Потом глянул дневки. Оказалось, протестил зону I.

… свернул http://www.mercedes-benz.ru в трей.
Налицо флет… два месяца болтаемся в диапазоне 5-7к.

Добавляем зону II (21% за месяц без откатов практически). Закрываем свернутый http://www.mercedes-benz.ru.

Просадка 7,3%. Несколько таких трендов и счета нет.

Что же делать? Очевидно, как-то надо отделять тренды. На одном и том же ТФ делать это сложновато. Сижу, думаю. А возьму-ка я ТФ по-старше и выделю тренд там. Толково! Толково, блин! Голова! Ммм… хм… кхм… а как же прописать все это дело в проге? Ну тут начинаю расти как программист. Спасибо пацанам с amisite.ru, особенно Олегу. Короче, вытягиваю дневной ТФ, выделяю там тренд. Даю условие — не торговать в трендовые дни. Делаем расчет, получаем.

Ну что же. Ту дикую просадку удалось убрать. При этом сохранили доходность. Неплохо.

Теперь о плохом. К сожалению, пришлось прибегнуть к линейным индюкам — определяли тренд. Ну пока я не знаю, как другими путями выделить тренд. Если у кого есть мысли, пишите.

Теперь о хорошем. Остались трендовые куски, когда торговли не было. Сюда определенно допиливаем трендовую систему. А это еще профиты.

Продолжаем биться!

экстремумы система мерседес РИ amibroker

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

41 Комментарий

Сергей Гаврилов
11 февраля 2017, 20:41
Если бы я знал, что сейчас уже тренд, я бы присоединился к нему, если бы я знал, что сейчас уже нет тренда, я бы открывал позу по краям...
Если бы я это знал, то нахрен все эти тестирования...
Я этого не знаю и не узнаю, и поэтому опять нахрен все эти тестирования...
Продолжайте думать, как узнать, что узнать невозможно…
+4
- kvazar
  11 февраля 2017, 21:29
  Сергей Гаврилов, мыслим вероятностями
  0
- Sibiryachok
  12 февраля 2017, 06:01
  Сергей Гаврилов, поэтому делать не надо ровным счетом ничего, правильно? Узнать же невозможно.
  0
  - Сергей Гаврилов
    12 февраля 2017, 17:20
    Sibiryachok, ну почему же, тут как в сексе, можно получать удовольствие от процесса, а не от результата…
    0
VladMih
11 февраля 2017, 23:36
Индюки, да еще линейные… сливай воду! Шутка. )

«Не торговать в трендовый день» — это тоже шутка? Трендовый ли был день мы знаем только в конце дня, когда торговать уже поздно… Вы уверены, что донесли до нас всю мысль, ничего не расплескав?
+1
- Sibiryachok
  12 февраля 2017, 05:53
  VladMih, в данном виде система контртрендовая. Т.е. она заходит в сделку исключительно против движение. Понятно, что в трендовый день по ней торговать не стоит.
  Трендовый ли был день — да, узнаем по факту.
  0
Евгений Гуревич
12 февраля 2017, 10:29
48 сделок, 33 положительных.

А какая средняя прибыль на одну сделку?
0
- Sibiryachok
  12 февраля 2017, 10:36
  Евгений Гуревич, 0,27% в конечном варианте.
  0
Евгений Гуревич
12 февраля 2017, 11:02
На каком ТФ система работает (в основном)?
0
- Sibiryachok
  12 февраля 2017, 11:17
  Евгений Гуревич, 5м
  0
FeelsGoodMan
12 февраля 2017, 11:21
как определить что тренд. Например основной ТФ М5 для торговли внутри дня. Берем флет из более высокого ТФ (м60 например) и замииряем его ренж. Если цена выходит из флета М60 хотя бы на 75% от ренжа флета, то это трнед с высокой веротностью. еще можно добавить условие на скорость этого движения
+1
- Sibiryachok
  12 февраля 2017, 11:31
  FeelsGoodMan, хорошо. А программно как сделать? Будем смотреть разницу хай/лой определенного участка? И сравнивать эту разницу с еще каким-то показателем? Т.е. тут получим двойное усреднение?
  Но в целом, у меня не далеко от этого. Пока цена не делает движений сильных, индюк стоит. А пока он стоит, рычажок в положении «ВКЛ» для системы.
  0
  - advocat
    12 февраля 2017, 13:52
    Sibiryachok, попробуй фракталы, последний фрактал хай и противоположный перед ним фрактал лоу указывают границы возможного боковика.
    0
    - Sibiryachok
      12 февраля 2017, 14:05
      advocat, логично. Имеет смысл посмотреть. Опять придется расти над собой. Пёс его знает, как значения последних двух фракталов в память Ами записать.
      0
      - advocat
        12 февраля 2017, 14:30
        Sibiryachok, Поправка: последний абсолютный хай фрактал текущего движения и лоу фрактал перед ним. Показывает границы возможного боковика на любом ТФ. Как в скрипт прописать не знаю.
        0
        Sibiryachok
        12 февраля 2017, 14:33
        advocat, я понял смысл. По коду разберемся.
        0
      - advocat
        12 февраля 2017, 14:38
        Sibiryachok, вообщем тренд продолжается пока есть перехаи и разворачивается когда просходит закрытие свечи ниже противоположному лоу фракталу. Но бывают и ложные сигналы о смене тренда. Как правило это закритие ниже лоу фрактала на один шаг цены и без пробития минимума этой свечи.
        0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
12 февраля 2017, 14:57
Sibiryachok, тоже бы не отказался от кусочка кода в лс… если найдется время, перепишу (под другую платформу), погоняю тесты… если что интересное всплывет, отпишусь...

0
- Sibiryachok
  12 февраля 2017, 15:02
  Бабёр-Енот, да код прост до безобразия. Я все его составляющие дал выше. Как написать обновление хая и дивер — это Вы должны понимать.
  Тут другое — надо историю параметра определенного иметь. Без неё система не имеет смысла.
  0
  - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    12 февраля 2017, 16:18
    Sibiryachok, ок… будет время — попробую воспроизвести))
    0
Николай Николай
12 февраля 2017, 17:02
Хоть тренд, хоть пила, а цена — всё равно прошла от уровня к уровню. Я сейчас не о тех уровнях о которых все знают

0
- Sibiryachok
  12 февраля 2017, 17:51
  Николай Николай, КОЛИСЬ, НИКОЛАЙ!
  0
  - Николай Николай
    12 февраля 2017, 19:22
    Sibiryachok, А что тут колиться, есть две точки. Точка А и точка В. Цена переместилась из точки А в точку В. Теперь вопрос… Как она это сделала? Попробуй на листке бумаги… если уже и это не поможет, тогда лично обратишься
    
    0
    - Sibiryachok
      12 февраля 2017, 20:08
      Николай Николай, ну как показывает моя практика, обычно это происходит на фоне ударов активными бидами по лимитным аскам. Таким образом цена растет от точки А к точке Б. Дельта при этом рисует покупки.
      0
      - Николай Николай
        12 февраля 2017, 20:15
        Sibiryachok, Ответь на вопрос… Как цена из точки А пришла в точку В?
        
        0
        Sibiryachok
        12 февраля 2017, 20:24
        Николай Николай, камрад, вот у меня сейчас дежавю со студенчества. Задают вопрос, понимаю, что ответ на него логичный и элементарный. И я его знаю. Но хер поймешь, что ответить. Сидишь, мыслишь мудро... активно покупают, цена растет. А в итоге оказывается что-то типа - как прошла, как прошла? По прямой АВ.
        Сдаюсь.
        0
        Николай Николай
        12 февраля 2017, 20:37
        Sibiryachok, Может с буквами не получается, попробуем с цифрами. Это не те уровни, про которые я говорил. Приведу просто пример: цена движется от 80 руб. до 90 руб… Как взять всё это движение (или хотя бы часть)? Понимаешь, здесь я открыто не могу это сказать — это вызовет взрыв smart-lab.ru, это мой опыт выстраданный с 2009 года. Это работает абсолютно на всех рынках и внутри дня и среднесрочно.
        
        0
        Monster
        04 апреля 2017, 01:19
        Николай Николай, в чем же кроется секрет?.. прочитал — закрыл вкладку, походил минут 5… понимаю что эта мысль меня не отпускает)… если не сложно, можно в двух словах в личку?
        0
        Николай Николай
        09 апреля 2017, 20:52
        Monster, Значит Вы на правильном пути, уже очень близки к разгадке… Вы же должны понимать, что я просто так не могу рассказать
        0
        Monster
        09 апреля 2017, 23:54
        Николай Николай, если идея о которой Вы говорите действительно того стоит, то я соглашусь: просто так не надо рассказывать всем любопытствующим. Цена вопроса?
        0
        Николай Николай
        10 апреля 2017, 16:05
        Monster, Извините, но наверно я не смогу Вам назвать цену
        0
        Monster
        10 апреля 2017, 17:10
        Николай Николай, и все же давайте попробуем с чего-нибудь начать: в качестве благодарности готов закинуть Вам 700р. на телефон…
        0
        Николай Николай
        12 апреля 2017, 13:55
        Monster, Поставьте себя на моё место и подумайте…
        0
Николай Николай
12 февраля 2017, 20:15
Точно так же для шортов
0
SenSoR
13 февраля 2017, 18:42
Тоже все хотел запилить в ами контр-трендового бота. Сколько не танцевал с бубном — так и не нашел более-менее приемлемый алгоритм, который хотя бы не уступал моим текущим трендовым) Плюнул на это дело. Теперь пложу трендовиков разных)
0
- Николай Николай
  09 апреля 2017, 20:53
  SenSoR, Тренд всегда легче торговать… Контр-тренд очень опасен
  0
SenSoR
13 февраля 2017, 18:55
Интересно, какой график эквити данной стратегии хотя бы с 2010 года?
+1