тест и доходность системы часть 2

Доброго вечера.
И так, недавно я публиковал пост с тестом системы за 15 год.
smart-lab.ru/blog/378729.php

Инструмент нефть (CL).
Фьючерс CME
Депозит начальный 10 тыс $

Цифры слева — сумма.

Теперь вот за 16. Как мы видим уже не так гладко, да и заработок на пару тысяч вышел меньше, чем за 15 год.

А теперь та же система, с тем же начальным депозитом 10 тыс $ только увеличиваем тейки и риски.

Как мы видим, результат уже 110 тыс $ (те же условия, одинаковое количество сделок)
Соль в том, что при старте если словил 3 убытка, слил счёт. В 16 году эта система показала себя хорошо. А вот в 15, уверен распилит жестко.
Вечером буду делать тест. Но первый вариант 15 год прошёл благополучно.

системы тесты

amigo703

Санкт-Петербург

130

6 824

с 20 сентября 2011

19 Комментариев

Вестников (Витковский)
07 февраля 2017, 19:31
Усреднением пахнет. И довносами денег на депозит.
0
- amigo703
  07 февраля 2017, 19:31
  Вестников, усреднения есть в первом варианте.
  Во втором варианте усреднений нет.
  Довносов нет нигде.
  0
- Vladimir
  07 февраля 2017, 19:48
  Вестников, воняет- я бы сказал)))
  0
  - amigo703
    07 февраля 2017, 19:54
    Vladimir, нет усреднений здесь.
    0
Buy_SubZero
07 февраля 2017, 19:31
Сливная система....2008 год не пройдет. В утиль!
0
- amigo703
  07 февраля 2017, 19:32
  Buy_SubZero, с чего вдруг? пока тесты не сделаны рано так говорить.
  В этих системах все сделки в Long
  
  В целом да, лучше когда рынок растёт. На падающем тут рисков больше.
  0
Байкал
07 февраля 2017, 19:41
Прям классика мартина на графике, хорошая кочерга.
+2
- amigo703
  07 февраля 2017, 19:53
  Байкал, мартина нет и близко. Хотя кривые похожи.
  Просто тейк 1 к 5 примерно.
  0
  - Байкал
    07 февраля 2017, 20:07
    drmarten703, а почему спад такой позы потом набирает против рынка получается, а если не будет разворота то все сольет.
    0
    - amigo703
      08 февраля 2017, 01:14
      Байкал, Всё просто. тейк 1 к 5-6.
      Например 500$ по тейку, 3000$ слил по стопу. Фишка в том, что тейков большинство, а стопы срабатывают резко. Иногда и 2 раза подряд. Отсюда и такая кривая доходности.
      
      Или как пример тейк 870$ а стоп 6000$
      В мартине похожие кривые доходностей. Но мартина нет. как и усреднений.
      0
Gella
07 февраля 2017, 19:53
а зачем вам тест системы?? ну показала она там что-то и что? О_о
Надеюсь, вы по ней торговать не собираетесь?)))
0
- amigo703
  07 февраля 2017, 19:55
  Gella, почему нет. ) Для этого и сижу ночами тесты делаю.
  0
  - Gella
    07 февраля 2017, 20:15
    drmarten703, как показывает опыт, ни одна ТС, прогнанная в тестере, не показывает такие же резалты в реале.
    А если сказать простым языком — тупо сливает в первый же месяц.(((
    Киньте дурное и работайте сразу на реале — и время сэкономите и нервы. ))
    0
    - amigo703
      07 февраля 2017, 20:26
      Gella, я уже работал на реале и на этом инструменте в частности.
      Даже сливал.
      Это не тестер, это все сделки вбиты вручную в эксель. С учётом всех коммисий и проскальзываний.
      0
dip
07 февраля 2017, 20:26
Я не понял, зачем вы тестите руками ?
0
- amigo703
  07 февраля 2017, 20:27
  dip, а как ещё? я не прогер и как в той же нинзе или Tos автоматом делать тесты — не в курсе.
  0
  - dip
    07 февраля 2017, 20:43
    drmarten703, ответил в личку :)
    0
amigo703
08 февраля 2017, 01:50
Уберите слово FOREX. Тут его и близко нет.!!!
0