Торговля от экстремумов. Часть №1

Как-то очень давно, года 2-3 назад, я уже начинал здесь подобные изыскания. По разным причинам пришлось уйти на время в другую область, но теперь вернулся обратно. И изыскания решил продолжить. В детстве, когда в школе я не мог решить какое-то задание и долго над ним сидел, либо решал неверно, папа всегда меня заставлял закрыть лист. Далее мне следовало открыть чистый лист и начать все делать заново. Абсолютно заново. С чистого листа. Без подглядываний. Подобные действия имели под собой основания. Ты просто снимаешь шоры. Отряхиваешься от засевших у тебя в голове образов и направлений. Ведь, возможно, они неверны. Убрав их и начав с нуля, возможно, ты пойдешь другим путем и не допустишь тех ошибок. Через это ты придешь к верному решению.

Сейчас я решил поступить также. Открыл график с нуля. И с нуля же начал писать условия системы. Но для начала нам надо посмотреть, на чем мы остановились в прошлый раз. Нет, не условия. А результат. А он примерно такой:



Я специально выбрал именно эти два последовательных дня. Они сочетают в себе как мощь той системы, что была сделана в прошлый раз, так и её немощь. В тренде систему распиливает в клочья, хотя она даже в трендовый день подбирает на локальных экстремумах. Во флетовый же день она выжимает из движения практически все 100%, ловко входя в лонг на нижних точках падений, и, продавая на самых пиках. Когда я показывал сделки только флэтовых дней, мне кидались в ноги и требовали РАССКАЗАТЬ. А когда эти дни шли подряд, то мне предлагали незамедлительно взять все деньги мира в ДУ. Аська то и дело выстреливала лестными эпитетами «МАГ», «ЧАРОДЕЙ» и, не побоюсь этого слова, «БОГ РЫНКА!!!». Но я то знал... 

Справедливости ради стоит отметить, что и флетовые дни не были столь ясными. Если мы присмотримся, то увидим, что первые два шорта были закрыты в небольшой убыток. Но да, он с лихвой покрывался остальными МАГИЧЕСКИМИ сделками.

Ну и как вы можете догадаться, эквити системы ни разу нерадужная. НО! Система реально ловит экстремумы. Система не содержит в себе никаких линейных индикаторов, которые усредняют прошлые показатели цены. Система не основана на тервере и всяческих фракталах и теориях временных рядов. Система не содержит оптимизируемых параметров. Поэтому я считаю важным продолжить поиски в этом направлении. Ибо вижу тут зерно. Альфу… Омегу… Инь или янь. 

Берем чистый график. Открываем блокнот и пишем. На вход одно условие. На выход второе. Зеркально. И получаем вот так:



Итак, какие задачи мне надо решить?
1. Сделки в тренде. Я понимаю, что решив задачу по выявлению того, трендовый сегодня будет день или флэтовый, я возьму себе в дворники всех соросов вместе взятых, но тем не менее. Надо что-то делать. Сделки надо ограничить. План можно и перевыполнить — заставить систему работать и по тренду.
2. Заставить систему в отмеченных областях делать выходы из позиций. Ибо в них можно было взять прибыль, которая в данном случае превращается в убытки.
3...
4...

Ну вот такое начало.
Я не знаю, как я буду дальше освещать сие, но надо освещать.
Есть большие пробелы в программировании, поэтому мне сложно реализовать отдельные решения. К примеру, запомнить точку входа и чего-то от неё отсчитывать, чтобы поставить стоп в бу при достижении определенного профита. К примеру, ограничить число сделок в день. Таких, «к примеру», может быть много. 
Буду рад любым здравым мыслям. 
Думаю, надо идти маленькими шажками и вносить в систему различные условия, которые, исходя из логики и физики процесса, должны вести нас к решению обозначенных выше задач. К примеру: 



Ну вот как-то так.