Dzianis Kuziomkin
Dzianis Kuziomkin личный блог
06 февраля 2017, 12:39

Бычий пут спред по SI-3.17

Добрый день смартлаб! Сегодня сформировал позицию по Si, инструмент который в последнее время всех удивляет.
Утром на резком движении вниз был создан бычий пут спред:
 
Позиция в option.ru  http://www.option.ru/analysis/option?shportf=bc37499534278eb38b7babf2962b9b67#position
Бычий пут спред по SI-3.17
График  H1 движения БА:
Бычий пут спред по SI-3.17
Причины:1. Прорыв недельной консолидации на W1, возможен возврат 2. С 07.02.2017 ЦБ собирается покупать часть долларов на рынке, что может подержать курс доллар к рублю. 3. Рубль сильно укрепился и дальнейшее укрепление вызовет проблемы у экспортеров.4. Увеличенная дневная волатильность (долго так не бывает).

План на позицию: планирую держать позицию всю неделю, после буду при необходимости редактировать. 
Варианты развития событий: 
1. Неделя (10.02.2017) закрывается возле верхней границы (60 900 руб.), тогда профит будет 4 450 руб.  2. Неделя (10.02.2017) закрывается возле нижней границы (58 190 руб.), тогда убыток будет 2500 руб. 3. Если БА никуда не движется то 10.02.2017 позиция будет в плюс от цены 58 950 руб. PS. Границы возможного закрытия недели рассчитываю исходя из усредненных значений (Open-Close) исторических данных с поправкой на отклонение, т.е это мои субъективные мысли).

Существующие риски: 
1. Риск выхода цены далеко ниже спреда, тогда максимальный убыток составит 4320 руб.  
2. Риск сильного роста веги, на каждый 1% роста IV прибыль сократиться на 115 руб. Однако IV скорее всего будет расти при росте базового актива, что скажется только на уменьшении прибыли.


6 Комментариев
  • Сумрак
    06 февраля 2017, 13:15
    Какой смысл в таком спреде? Гораздо результативнее во всех отношениях будет обычная покупка кола.
    • Сумрак
      06 февраля 2017, 15:16
      Dzianis Kuziomkin, да не имеет значения скорость роста актива
      а имеет значение что этот спред полностью ограничивает теоретическую прибыль в случае роста актива выше проданного страйка и не уменьшает потери по сравнению с покупкой кола в случае флета или падения актива
  • Сумрак
    06 февраля 2017, 15:18
     проще говоря просто покупая колл вы ничем не ограничиваете возможную прибыль в случае роста и так же как и в проданном спреде сохраняете лимит потерь в случае негативного развития ситуации
  • Gospodin
    08 февраля 2017, 03:00

    Рискованная конструкция. Правильная наоборот. Межвежий пут спред. А лучше бычий колл спред, если считаешь, что цена пойдет выше.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн