Ж..па или как торговать системно....

Вот ситуация системка говорит с утра продавать, при пробитии уровня 191500. Ну и что пробили, еще 2 секунды сомнения мне стоили 3555 пунктов!!! Кто торгует как вы избегаете таких ситуаций? Часто ли с утра гепы портят вам жизнь? Как справляетесь?

ЗЫ. За месяц 1 раз такая жесткая ситуация, благо плечо не большое поэтому не сильно ощутимо потери. Но бля потери!!

Жопа

dk777

Москва

571

с 28 сентября 2010

28 Комментариев

Deleted
15 марта 2011, 11:29
Никак. Робот словил гэп с утра. Думаю надо делать еще одного робота который будет хэджировать такие риски.
0
- dk777
  15 марта 2011, 11:34
  идея надо протестить
  0
Роман Беседовский
15 марта 2011, 11:30
Принятие торговых решений после закрытия свечки в 10.15. Тогда всё будет хорошо. Обычно, даже после утренних гэпов рынок в среднем за день проходит тысячи 4 пунктов на текущий момент.
0
- dk777
  15 марта 2011, 11:35
  это сложнее)
  0
speedy
15 марта 2011, 11:33
В Японии это крупнейшее землетрясение более чем за сто лет, а вы говорите у вас «за месяц первый раз такое» :)))

Если 2 секунды сомнений стоили больших убытков, то вопрос к вашей системе: если система подает сигнал, то в течение какого времени его нужно исполнить?
0
- dk777
  15 марта 2011, 11:36
  я видел что система пролетает и решил руками выставить заявку, но если бы сразу выставил, реально еще продал бы выше 190000пунктов
  0
  - Deleted
    15 марта 2011, 11:38
    Я не вмешиваюсь в работу после того как нажата кнопка старт. Получается только хуже.
    0
    - dk777
      15 марта 2011, 11:40
      я в системе забил возможное проскальзывание меньше чем реально сегодня получилось, грубо говоря стоп перепрыгнули
      0
      - Deleted
        15 марта 2011, 11:41
        Вы на тиках что ли? У меня 10 минутки и при таких гэпах никакие стопы не спасут.
        0
        dk777
        15 марта 2011, 11:43
        нет на часовиках, но один хрен зайти должен был около 191500 в шорт
        0
dk777
15 марта 2011, 11:42
И главное что характерно, год назад я бы щас в лонг встал и не раз, вышибая стопы постоянно. Хоть прогресс какой то не перечу системе, осталось только сделать так что бы с утра все было чики пуки
0
- Deleted
  15 марта 2011, 11:44
  Ну тут вопрос скорее переноса позы. Я не придумал как запрограммировать когда надо переносить позу, а когда нет. А вмешиваться руками, как я писал выше, не правильно, с моей точки зрения. Сейчас, двигаюсь в сторону того что надо иметь много разных алгоритмов.
  0
td4robot
15 марта 2011, 12:16
dk777, а как входит бот? стопом или лимиткой?
это я для интереса спрашиваю, Гэп ты ничем не победишь :))
0
- dk777
  15 марта 2011, 12:19
  стопом
  0
- dk777
  15 марта 2011, 12:19
  а если действительно хедж?
  0
td4robot
15 марта 2011, 12:26
я решил проще… (если так можно сказать)
тестировал в том числе и со слипом в 2000 п. система не разваливается. так что ловля одного-двух таких слипов в год — обидно, но не убивает.
0
- dk777
  15 марта 2011, 12:30
  по 2010 году на тестах забил каждый раз когда идет сделка в 10 утра проскальзывание -2000 пунктов, получилось 41 сделка, система в 0 отработала, так что думаю на долгосрочке тоже не смертельно)) но так не приятно
  0
Роман Беседовский
15 марта 2011, 12:27
Да, кстати, отличный вариант по поводу хеджа. Я сам не раз задумывался о том, чтобы держать дальние опционы на случай сильных гэпов против позы. Возможно, и не сработает, но тут береженого Бог бережет.
0
- Deleted
  15 марта 2011, 15:20
  Ну тут главное алгоритм как раз, а не идея. Я пока в опционах не настлько силен чтобы их вот так сходу запрограммировать, там нюансы есть.
  0
td4robot
15 марта 2011, 12:51
описали бы методу хеджа поподробнее.
в опционах не силен.
:(
0
- dk777
  15 марта 2011, 12:52
  поддерживаю
  0
- dk777
  15 марта 2011, 12:53
  походу если стоишь в лонг, тупо берешь опционы пут. и если все падает то продаешь их с утра
  0
td4robot
15 марта 2011, 12:54
Ну, так даже я понимаю… :)))))
думал, может, чего похитрее синтетического придумали :)))
0
- dk777
  15 марта 2011, 12:55
  пусть люди отзовутся кто это делал)))
  0
td4robot
15 марта 2011, 12:58
да, поучился бы с довольствием…
0
- dk777
  15 марта 2011, 13:02
  надо на главную выводить))
  0
td4robot
15 марта 2011, 13:08
у меня правов нема… не вышел рожей…
0
Deleted
15 марта 2011, 15:19
BTW, половину гэпа робот уже закрыл :-)
0

Читайте на SMART-LAB:

От идеи к запуску: «Финам Collab» — платформа для ваших финтех-проектов

«Финам» запустил «Финам Collab» — платформу для разработки и масштабирования финтех-проектов внутри экосистемы холдинга. Платформа ориентирована на трейдеров, стартапы, отраслевых экспертов...

Финам Брокер

18:08

EUR/GBP: Бетонный пол и медвежий капкан — покупатели готовят прорыв крепости?

Кросс-курс EUR/GBP изменил тактику: вместо немедленной реализации «бычьего флага» цена перешла к классическому ретесту. Котировки откатились к пробитой локальной нисходящей линии и одновременно...

Tickmill

19:29

Время флоатеров уходит?

Флоатеры — облигации с переменным (плавающим) купоном. Он формируется из двух частей: 1. Базовая ставка: обычно это ключевая ставка ЦБ. 2. Премия: надбавка, которую...