Необходимость субъективного анализа графиков.

Хочу выделить в графическом анализе две проблемы.

Первая проблема.

Если мы говорим о графическом анализе, как важнейшем инструменте рыночного анализа для принятия торговых решений, то спросите себя: Что вы видите, глядя на график и что хотите увидеть?

Видите вы, разумеется, то же самое, что и все: пики, впадины, ГЭПы, зигзаги, etc., ибо ценовой график — это объективная реальность, данная нам в ощущении. А ходите увидеть — некие «сигналы», подсказывающие вам, в каком направлении торговать (если мы говорим о направленной торговле).   А вот здесь и кроется суть первой проблемы. А именно — разная интерпретация графических событий разными игроками. Эта проблема усугубляется попытками преобразовать объективную информацию математическими, статистическими и прочими методами, которые порождают такие вещи, как, например, скользящие средние (и прочие индикаторы), концепцию «открытия/закрытия свечей или баров», фибы, каналы — в общем, все то, что разделяет игроков на многочисленные группы, имеющие принципиально разные системы отсчета (говоря языком физики). В таком случае поведение цены зависит от того, в какой системе отсчета она оказывается. И поскольку таких систем громадное количество, то их совокупное действие на цену можно принять за случайное, а результат будет выглядеть, как хаотическое изменение цены. 

Значит, при анализе графиков необходимо выделять те его элементы, которые бы не подвергались никакой дополнительной обработке и воспринимались абсолютно всеми участниками одинаково. И такие элементы есть.   

  Помимо графика на рынке есть не так много прочей объективной информации, а именно: ценовая динамика, объемы сделок по определенным ценам, открытый интерес и глубина ликвидности рынка (DOM) или «стакан».  Но после логических рассуждений, можно показать, что все они, так или иначе, связаны с самим графиком, хотя и становятся через положительную обратную связь, полноправными элементами анализа. 

Вторая проблема.

Избавив графический анализ от «хаотических» систем отсчета, и оставив в нем лишь те элементы, которые, в конечном счете, и будут оказывать направленное действие на цену, мы сталкиваемся с тем обстоятельством, что трейдинг является стратегической игрой, в которой соперники реализуют свои интересы, с учетом знаний о своих конкурентах и предположений об их  дальнейших действиях. И поскольку противоборствующие стороны обладают одной и той же объективной информацией, даже отфильтрованной по критерию объективности и универсальности, то успех каждой из сторон теперь зависит от того, насколько хорошо она знает своего соперника и может просчитать его действия.

То есть от анализа объектов (графиков) мы должны уходить в сторону анализа субъектов (наших противников). И получается, что в трейдинге «субъективный» анализ становится приоритетнее «объективного» анализа.

На видео — трейлер моей презентации на эту тему. Полная часовая версия — на моем сайте.