broker25
broker25 личный блог
30 января 2017, 16:00

Программа для скачивания тиков

Где скачать тики срочного рынка?
Есть Финам и МФД, оба источника в последнее время дают качественные данные.
Но у Финама есть ограничения по времени скачивания и объему одного файла.
МФД подвисает при подкачке за много дней.
Оказывается, есть еще один интересный источник данных для фьючерсов. 
Данные предоставляет Церих: ftp://athistory.zerich.com/.
Данные совпадают с Финамом и МФД, проверено несколько дней.
Причем там хранятся не только тики, но и заявки, и можно собрать стакан.
Данные хранятся в формате qsh от Qscalp (http://www.qscalp.ru/),
который нужно еще разархивировать.
На www.qscalp.ru/ можно найти некоторые утилиты для обработки данных и торговый привод.
Но мне этого показалось недостаточно, пришлось дорабатывать.
Ниже результат, интерфейс в виде красивых окошек сделать поленился, но и так все понятно.
Сначала программа скачивает данные в формате qsh, потом их конвертирует.
Имейте в виду, некоторые фьючерсы необходимо домножить на число.
Например, фьючерс РТС нормирован на число 10, фьючерс MIX — на 25.
Для работы программы нужен .NET Framework 4.0.
Регистрация по ссылке необязательна, можно так скачать.
Пользуйтесь!
www.dropbox.com/s/flz70pnf325405f/qsh_example.exe?dl=0

13 Комментариев
  • Сергей Гаврилов
    30 января 2017, 17:02
    воистину, главное это процесс, а не решение задачи минут за 5-10… Ваня вот новый бесплатный радиоприемник… Не..., мне саму интересно припаивать проводки...
  • Сергей Гаврилов
    30 января 2017, 17:23
    если бы… тики качали…
  • Mikhail Sukhov
    30 января 2017, 18:49
    Делали github.com/StockSharp/Qsh2Bin

    В кратце — качество никакое. Сравнение с ОЛ, полученный через Плазу, показал пропуски в заявках. Плюс неправильные флаги. Алгоритм сбора стакана из ОЛ чувствителен к качеству данных. С вероятностью 99% такой стакан мало кому нужен будет.

    Тики не смотрели, но думаю такая же ерунда будет.

    И да, сервис не поддерживается брокером. Могут закрыть в любой момент.

    Финам, как бесплатный источник, пока не оспорим.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн