прогнозирование волатильности RTS, Si, BR

Добрый вечер, коллеги! Подскажите программу или способ прогнозирования волатильности RTS, Si, BR для опционной торговли! Заранее спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

RTS Si Brent нефть BR

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1019

21 518

с 5 июня 2016

9 Комментариев

Бобровский Дмитрий
29 января 2017, 22:42
EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models?
+1
- AlexGood
  29 января 2017, 22:47
  Бобровский Дмитрий, это программы или индикаторы?
  0
  - Бобровский Дмитрий
    29 января 2017, 23:06
    AlexGood, это мат.модели. На основе них можно строить индикаторы.
    +1
Старый бес
29 января 2017, 23:28
Для начала посчитать hv по инструментам. И первое приближение в кармане
+1
- AlexGood
  30 января 2017, 10:20
  Nonsense, RTSVX например? А индикаторы на основе EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models нужны, если да, то где их можно взять?
  0
  - Старый бес
    30 января 2017, 10:26
    AlexGood, индекс волатильности не при чем. Он просто температуру текущую среднюю изменяет по опционной больнице. Стохастические модели не прогнозируют волатильность, просто учитывают ее «непостоянство», можно почитать про модель Хестона по этому поводу. За гарчи ничего не скажу
    +1
    - AlexGood
      30 января 2017, 11:22
      Nonsense, ок, так где брать (как посчитать) HV? Мне нужно в первую очередь на RI, Si и BR! Вы советуете учитывать стохастические модели или они в общем бесполезны для трейдинга?
      0
      - Старый бес
        30 января 2017, 11:46
        AlexGood, данные — или копить из торговой системы, или с финама, например. HV лучше самому считать (в экселе например). Как считать — вопрос интимный. Не потому что тайна какая то, а потому что у всех разные горизонты удержания позиции. Ну и еще потому что рассчитывая hv каждый из нас все таки задается тем же вопросом что и вы — как спрогнозировать будущую реализованную волатильность с учетом временного горизонта, особенностей дельта хеджа и тд и тп) Можно порыться по этому разделу смартлаба за несколько лет — много по этому поводу понаписано было. Модели со стохастической вол возможно полезны, если уметь готовить. Я не разбирался подробно.
        +1
Мышкин
30 января 2017, 19:26
Еще один «прогнозер»… *face_palm*
0

Читайте на SMART-LAB:

Ожидать ли притока иностранного капитала в российский ИТ-сектор?

Как пишет издание EU Reporter, несмотря на обсуждаемый в ЕС новый 21-й пакет антироссийских санкций, несколько глобальных инвестфондов планируют возвращение на фондовый рынок РФ и присматриваются к...

Freedom Finance Global

10.06.2026

«Русал»: купить или обойти стороной?

Описание эмитента МКПАО «Русал» — российская компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая. Преимущество компании ― обладание...

Финам Брокер

10.06.2026

Переломный момент для сектора: CBonds о рынке золота в 2026 году

Пока Селигдар начал заключать первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже, мы продолжаем обозревать взгляд профессиональных аналитиков на будущее драгоценного металла. Несмотря на то,...

ПАО СЕЛИГДАР

10.06.2026

МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 114,8 млрд руб. (+14,9% г/г)...