29 января 2017, 22:24
прогнозирование волатильности RTS, Si, BR
Добрый вечер, коллеги! Подскажите программу или способ прогнозирования волатильности RTS, Si, BR для опционной торговли! Заранее спасибо!
9 Комментариев
Бобровский Дмитрий29 января 2017, 22:42EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models?+1
AlexGood29 января 2017, 22:47Бобровский Дмитрий, это программы или индикаторы?0- Бобровский Дмитрий29 января 2017, 23:06AlexGood, это мат.модели. На основе них можно строить индикаторы.+1
Старый бес29 января 2017, 23:28Для начала посчитать hv по инструментам. И первое приближение в кармане+1- AlexGood30 января 2017, 10:20Nonsense, RTSVX например? А индикаторы на основе EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models нужны, если да, то где их можно взять?0
- Старый бес30 января 2017, 10:26AlexGood, индекс волатильности не при чем. Он просто температуру текущую среднюю изменяет по опционной больнице. Стохастические модели не прогнозируют волатильность, просто учитывают ее «непостоянство», можно почитать про модель Хестона по этому поводу. За гарчи ничего не скажу+1
- AlexGood30 января 2017, 11:22Nonsense, ок, так где брать (как посчитать) HV? Мне нужно в первую очередь на RI, Si и BR! Вы советуете учитывать стохастические модели или они в общем бесполезны для трейдинга?0
- Старый бес30 января 2017, 11:46AlexGood, данные — или копить из торговой системы, или с финама, например. HV лучше самому считать (в экселе например). Как считать — вопрос интимный. Не потому что тайна какая то, а потому что у всех разные горизонты удержания позиции. Ну и еще потому что рассчитывая hv каждый из нас все таки задается тем же вопросом что и вы — как спрогнозировать будущую реализованную волатильность с учетом временного горизонта, особенностей дельта хеджа и тд и тп) Можно порыться по этому разделу смартлаба за несколько лет — много по этому поводу понаписано было. Модели со стохастической вол возможно полезны, если уметь готовить. Я не разбирался подробно.+1
Мышкин30 января 2017, 19:26Еще один «прогнозер»… *face_palm*0
Читайте на SMART-LAB:
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее. Рынки...
18:14
Представляем отделы Займера: отдел продаж
Хотя подавляющее большинство займов в нашей компании выдается полностью автоматизированно через онлайн-платформу, в некоторых случаях на помощь клиенту подключаются специалисты из отдела продаж....
12:20
Акции ЕвроТранса выросли почти вдвое после запрета коротких продаж
Ценные бумаги “ЕвроТранса” вчера подорожали на 96,35%, а сегодня продолжают рост еще более чем на 8%. Основным поводом стало решение НКЦ запретить с 21 июля короткие продажи бумаг и поднять...
13:00
Работяга, какая-то шизофазия
20:45
kon8352, второй тоже в дефолте ??????
20:43
nikitos80, в каждой ветке все на глаз) и только шорты. Насоветуешь людям нефть шортить а она на неде на 100 сходит) вот тебе рады будут
fusy,
)))
ProstoVladimir, видимо всех спекулянтов-шортистов из акций ЕвроТранс выгнали и они в облигации побежали.
20:38
Втб-мечты сбываются!
LudoMan, готовят понижение планки на завтра, очень похоже на руню, значит откуп планирует после устаканивания по 5, сливать сейчас тупо что бы слить это херня, повода ноль
Будет стопицят и двести и двестипицят и триста и…
20:29
Мне нравиться эта компания, но деловая среда меняется, рынок меняется и им надо идти на опережение, что бы в будущем не остаться в прошлом.
Toria Alexandr, причина рост нефти. Физики видят стремительный рост стоимости нефти и встают активно в сторону укрепления рубля. Но есть одно но, это бюджетное правило и демпфер, которые ломают пре...