прогнозирование волатильности RTS, Si, BR

Добрый вечер, коллеги! Подскажите программу или способ прогнозирования волатильности RTS, Si, BR для опционной торговли! Заранее спасибо!

RTS Si Brent нефть BR

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1023

21 518

с 5 июня 2016

9 Комментариев

Бобровский Дмитрий
29 января 2017, 22:42
EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models?
+1
- AlexGood
  29 января 2017, 22:47
  Бобровский Дмитрий, это программы или индикаторы?
  0
  - Бобровский Дмитрий
    29 января 2017, 23:06
    AlexGood, это мат.модели. На основе них можно строить индикаторы.
    +1
Старый бес
29 января 2017, 23:28
Для начала посчитать hv по инструментам. И первое приближение в кармане
+1
- AlexGood
  30 января 2017, 10:20
  Nonsense, RTSVX например? А индикаторы на основе EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models нужны, если да, то где их можно взять?
  0
  - Старый бес
    30 января 2017, 10:26
    AlexGood, индекс волатильности не при чем. Он просто температуру текущую среднюю изменяет по опционной больнице. Стохастические модели не прогнозируют волатильность, просто учитывают ее «непостоянство», можно почитать про модель Хестона по этому поводу. За гарчи ничего не скажу
    +1
    - AlexGood
      30 января 2017, 11:22
      Nonsense, ок, так где брать (как посчитать) HV? Мне нужно в первую очередь на RI, Si и BR! Вы советуете учитывать стохастические модели или они в общем бесполезны для трейдинга?
      0
      - Старый бес
        30 января 2017, 11:46
        AlexGood, данные — или копить из торговой системы, или с финама, например. HV лучше самому считать (в экселе например). Как считать — вопрос интимный. Не потому что тайна какая то, а потому что у всех разные горизонты удержания позиции. Ну и еще потому что рассчитывая hv каждый из нас все таки задается тем же вопросом что и вы — как спрогнозировать будущую реализованную волатильность с учетом временного горизонта, особенностей дельта хеджа и тд и тп) Можно порыться по этому разделу смартлаба за несколько лет — много по этому поводу понаписано было. Модели со стохастической вол возможно полезны, если уметь готовить. Я не разбирался подробно.
        +1
Мышкин
30 января 2017, 19:26
Еще один «прогнозер»… *face_palm*
0

Читайте на SMART-LAB:

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...

OsEngine

10:10

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

09:57

Обновили программу челленджа!

Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...

LiveInvestingGroup

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...