прогнозирование волатильности RTS, Si, BR

AlexGood, данные — или копить из торговой системы, или с финама, например. HV лучше самому считать (в экселе например). Как считать — вопрос интимный. Не потому что тайна какая то, а потому что у всех разные горизонты удержания позиции. Ну и еще потому что рассчитывая hv каждый из нас все таки задается тем же вопросом что и вы — как спрогнозировать будущую реализованную волатильность с учетом временного горизонта, особенностей дельта хеджа и тд и тп) Можно порыться по этому разделу смартлаба за несколько лет — много по этому поводу понаписано было. Модели со стохастической вол возможно полезны, если уметь готовить. Я не разбирался подробно.