29 января 2017, 22:24
прогнозирование волатильности RTS, Si, BR
Добрый вечер, коллеги! Подскажите программу или способ прогнозирования волатильности RTS, Si, BR для опционной торговли! Заранее спасибо!
9 Комментариев
Бобровский Дмитрий29 января 2017, 22:42EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models?+1
AlexGood29 января 2017, 22:47Бобровский Дмитрий, это программы или индикаторы?0- Бобровский Дмитрий29 января 2017, 23:06AlexGood, это мат.модели. На основе них можно строить индикаторы.+1
Старый бес29 января 2017, 23:28Для начала посчитать hv по инструментам. И первое приближение в кармане+1- AlexGood30 января 2017, 10:20Nonsense, RTSVX например? А индикаторы на основе EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models нужны, если да, то где их можно взять?0
- Старый бес30 января 2017, 10:26AlexGood, индекс волатильности не при чем. Он просто температуру текущую среднюю изменяет по опционной больнице. Стохастические модели не прогнозируют волатильность, просто учитывают ее «непостоянство», можно почитать про модель Хестона по этому поводу. За гарчи ничего не скажу+1
- AlexGood30 января 2017, 11:22Nonsense, ок, так где брать (как посчитать) HV? Мне нужно в первую очередь на RI, Si и BR! Вы советуете учитывать стохастические модели или они в общем бесполезны для трейдинга?0
- Старый бес30 января 2017, 11:46AlexGood, данные — или копить из торговой системы, или с финама, например. HV лучше самому считать (в экселе например). Как считать — вопрос интимный. Не потому что тайна какая то, а потому что у всех разные горизонты удержания позиции. Ну и еще потому что рассчитывая hv каждый из нас все таки задается тем же вопросом что и вы — как спрогнозировать будущую реализованную волатильность с учетом временного горизонта, особенностей дельта хеджа и тд и тп) Можно порыться по этому разделу смартлаба за несколько лет — много по этому поводу понаписано было. Модели со стохастической вол возможно полезны, если уметь готовить. Я не разбирался подробно.+1
Мышкин30 января 2017, 19:26Еще один «прогнозер»… *face_palm*0
Акции на прошлой торговой сессии упали на 0,34%. Цена на закрытии составила 4385 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 1,01 млрд руб.
Краткосрочная картина
• В течение дву...
11:46
Алексей Мамаев, умеете заинтриговать ))
Саня 57, и где геп? :)))
повторим по дивам 17 год? в 1,5 копейки на акцию. Не? Было бы красиво )
evg_gen +100(100), в рекламируемом ВТБ ЛК глючит постоянно — то не пускает, то выбрасывает, на стакан посмотреть получается если повезет. Раза три блокировал меня за неподписание реестра, который в...
Интересно, есть золото и фьючерс на него, нефть и фьючерс на нее, акции и фьючерсы на них… Есть стратегии построенные на комбинации продажи и покупки базового и производного, но в газе по факту есть т...
Экспорт медного концентрата из России в Китай в январе-сентябре 2024г вырос на 36% г/г до 310 тыс т — Ведомости Экспорт медного концентрата из России в Китай в январе-сентябре 2024г вырос на 36% г/г д...
11:41
Анализ эмитента: ПАО "ТГК-14" (за 1-е полугодие 2024 г.) | Облигации 📌 На данный момент у ПАО «ТГК-14» в обращении 2 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 5450 млн.₽.
Анализ прове...
Invest Era,
Никакой монополизации внутри России не будет. Останется Сургут, Татнефть, Русснефть+Нефтиса, Иркутская нефтяная компания и куча мелочевки .
ФАС при такой сделке может обязать об...
ТНС энерго Ярославль — Прибыль рсбу 9 мес 2024г: 165,64 млн руб (падение в 11,4 раза г/г)