Александр Елисеев
Александр Елисеев личный блог
28 января 2017, 23:58

Будет ли в марте Ri на 80000?

Смотрим на график доски опционов на фьючерс на индекс РТС и видим, что большинство трейдеров открыли свои позиции ( 200 тысяч контрактов) по путам в данном мартовском опционе на страйках 80000-82500. Покупатели надеются, что цена дойдет до этих уровней и уйдет ниже. Продавцы же наоборот уверены, что до этих значений фьючерс в марте не снизится. Поскольку чаще правыми остаются продавцы (как правило, это профессиональные игроки на опционах), то можно рассчитывать на снижение фьючерса максимум до 90000. Хотя покупатели путов на таких далеких страйках проиграют совсем немного, поскольку они стоят копейки (20 руб. за штуку). Зато представьте, если цена к середине марта дойдет до 80000, то покупатели опциона пут получат прибыль 20000%(Двадцать тысяч) процентов. А если не дойдет, то потеряют всего лишь 20 рублей.
Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212

Будет ли в марте Ri на 80000?

23 Комментария
  • Сергей Гаврилов
    29 января 2017, 00:06
    Надо прикупить…
  • buy_sell
    29 января 2017, 00:12
    Покупка дальнего страйка- лотерея, а продажа -бизнес.
  • Руслан Русланов
    29 января 2017, 00:21
    • Иван Тишевской
      29 января 2017, 01:22
      Александр Елисеев, пока что падением и не пахнет, в пятницу мартовскую серию 112500, 115000 коллов продавцы отроллировали на 125000, в февральской серии зафиксирован аналогичный отток в 127500 страйк, о суммах не готов публично делиться информацией. Поэтому пока те путы о которых Вы пишете покупать только в качестве лотерейки. 115000 путы сомневаюсь, что так просто отдадут уж очень бессовестно набирали+ юрики сидят прилично в лонгах во фьюче. А таблички у Вас интересные )))
      • AlexGood
        29 января 2017, 11:20
        Иван Тишевской, вы по ОИ опционов роллирование отслеживаете, на сайте биржи лучше смотреть или еще где-то?
        • Иван Тишевской
          29 января 2017, 11:54
          AlexGood, у меня свои разработки есть, достаточно простые
      • френк френков
        29 января 2017, 16:40
        Иван Тишевской, можно дождаться распада.плохо будет.
        Ещо там юрики с фондов. А им чужие деньги просрать.в след раз выиграют.перекроют как это в разы.им зарплату за это много не навалят.
  • NoName
    29 января 2017, 03:10
    Сколько уже обсуждалось…  Разницы в продажи и покупке опционов нет… Имеет значение лишь волатильность. А тетта мера вашей агрессии позиции 
    • AlexGood
      29 января 2017, 11:14
      NoName, поясните пожалуйста про тетту!
      • NoName
        29 января 2017, 16:27
        AlexGood, если вы приняли решение по будущей волатильности, подобрали наилучшую конструкцию для вашего прогноза и отобрали наиболее привлекательные в улыбке опционы с учётом равномерного Дельта-хеджирования тетта не плюс и не минус. Она мерит агрессию вашей позиции  правильность вашего будущего сценария. Я маркечу опционы и тетта для меня наименее важный показатель, я готов покупать агрессивно также как и продавать
        • AlexGood
          29 января 2017, 17:09
          NoName, понятно, а как вы волу прогнозируете?
          • NoName
            29 января 2017, 18:17
            AlexGood, количественная модель оценки — берётся ряд устойчивых рассчитываемых параметров и определенными методами машинного обучения им присваиваются веса в итоговой будущей волатильности 
            • AlexGood
              29 января 2017, 19:46
              NoName, ясно, а какую программу посоветуете для таких расчетов?
              • NoName
                29 января 2017, 21:33
                AlexGood, R
  • NukeProof
    29 января 2017, 07:40
    Ни чего не будет, сгорят путы.
    • AlexGood
      29 января 2017, 11:17
      NukeProof, каков на ваш взгляд минимальный уровень, к которому сходит fRTS до мартовской экспирации?
      • NukeProof
        29 января 2017, 11:40
        AlexGood, Я не всевидец:) Но меньше 105000 думаю не будет. Все эти истории с большими ои разыграны скорее всего раньше, может даже в конце 2016.
  • Nenavision
    29 января 2017, 13:34
    Логика конечно железная. А вот Вы покупая осаго или каско тоже рассчитываете и уверены, что машину украдут, разобьют, сожгут?

    Тоже самое и с покупателями опционов.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн