26 января 2017, 10:30

Spread на недельных опциках

Думал будет ещё хуже, типа пустых стаканов, но торговать там все равно нереально из-за дикого спреда как на «кухнях». Если новые опцики не видно, то для настройки необходимо обновить QUIK.

Александр (GUNFU)

GUNFU

5 084

с 11 мая 2011

25 Комментариев

Александр Бурков
26 января 2017, 11:23
Коллеги ну я конечно ХЗ, но я нормально набираю по теории и даже ниже… Что за паника со спредами, ну приходится чуть постоять… не так это все страшно. Вы что скальпите опционами что ли? Я вот набрал раз, и дальше сижу…
+1
- Александр (GUNFU)
  26 января 2017, 12:52
  Александр Бурков, главное не набрать, а при случае выгодно и быстро продать. Посмотрим, что будет на вечерке. Лучше бы на Si ввели там ликвидность в опциках выше, думаю на недельных там был бы аншлаг. А РИ все больше и больше похоже на разводной для покупателей опциков инструмент. С появлением новых опциков волатильность на SI выроста, на РТС упала!
  0
  - Александр Бурков
    26 января 2017, 13:19
    Александр (GUNFU), ну вот смотрю я центр по РТС, нормально все. Вы через синтетику закрываете или как обычно?
    0
    - Александр (GUNFU)
      26 января 2017, 13:22
      Александр Бурков, обычно я продаю. Центр на РТС на недельных мне сейчас неинтересен. На центральным страйке я бы предпочел обычные.
      0
      - Александр Бурков
        26 января 2017, 13:50
        Александр (GUNFU), Как продавец вы вообще должны быть счастливы от введения опционов недельных, я вот например продаю, и мне продавать сейчас дальние недельки вообще сказка))
        0
        Александр (GUNFU)
        26 января 2017, 13:55
        Александр Бурков, вот вола на 200% подскочит и будет всем сказка.
        0
        Александр Бурков
        26 января 2017, 14:04
        Александр (GUNFU), вы говорите ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ вещи для продавца опционов, Да может и 200, а может и 300. И что? Это повод не продавать? Если бояться таких ситуаций то лучше вообще не продавать. Сразу предвосхищая вопрос, да я продавал опционы в декабре 2014 на си, и знаю что такое резкий рост волы…
        0
        onlyfly
        26 января 2017, 14:27
        Александр Бурков, почему продавать дальние недельки сказка?
        0
        Александр Бурков
        26 января 2017, 14:41
        onlyfly, Я выражу лишь свое частное мнение, но мой взгляд, для продавца опционов там есть хорошее соотношение задействованного ГО и скорости распада тетты. Но пока это лишь теоретическое предположение, так как только сегодня набрал продажу. Через полгодика смогу точно на основе практики что-то сказать. Так что воспринимайте это как сугубо теоретическую гипотезу. Так же считаю что календарные возможности тут тоже можно реализовать при желании.
        0
        onlyfly
        26 января 2017, 14:43
        Александр Бурков, понял спасибо, тоже такое предположение было, надо тестировать
        0
        Александр Бурков
        26 января 2017, 14:52
        onlyfly, Я могу уверенно говорить только о том что делаю на практики пока практики на недельках нету, так что извиняйте. Но вот допустим вариант календаря
        skrinshoter.ru/s/260117/lPM4Scm8?a
        В теории все неплохо, но все может разбиться о практику))
        0
        onlyfly
        26 января 2017, 15:11
        Александр Бурков, какое соотношение Премия/ГО из примера на картинке?
        0
        Александр Бурков
        26 января 2017, 15:26
        onlyfly, по неделькам не могу рассчитать ГО, (в квике опционный аналитик ГО не считает). Но на вскидку если как указанно с продажей дополнительных 25 штук то должно быть где то около 300т. Премия около 4-5т это где то за 6 дней. Но надо учитывать что на практике еще может быть роллирование и управление, так что реально думаю где то 3-4т.
        0
        Александр Бурков
        26 января 2017, 15:27
        onlyfly, Я не гоняюсь за большой доходностью 4-6% в месяц меня вполне устраивает. Лучше меньше но чаще, и стабильнее..)
        0
        onlyfly
        26 января 2017, 15:28
        Александр Бурков, 4-6% отличная доходность
        0
        Александр Бурков
        26 января 2017, 15:29
        onlyfly, ну так тоже не всегда бывает… :-) Можно кстати еще вот так http://skrinshoter.ru/s/260117/VmKgFEf9?a
        0
        Александр Бурков
        26 января 2017, 15:31
        Александр Бурков, ГО около 100-150 премия 3500-4000. за тот же промежуток времени около недели.
        0
Андрей B
26 января 2017, 11:35
115 колл — спред 30 пунктов, ОИ более 1000.
Не всё так плохо.
+2
- Александр (GUNFU)
  26 января 2017, 12:56
  Andreas, 115 страйк лучше обычные брать.
  0
Евгений
26 января 2017, 13:04
Спрэд 200 рублей на 115 обааааалдеть…
0
- Александр (GUNFU)
  26 января 2017, 13:09
  Евгений, у них и на газпроме и на сбере даже в обычных опциках такой спред. Видимо для нашей биржи это вообще пипец как здорово считается. Никаких выводов так и не делают, потому что и так хавают.
  0
Евгений
26 января 2017, 14:01
Дак кто то же должен обеспечить ликвидность, для чего тогда такая биржа…
+1
- Александр (GUNFU)
  26 января 2017, 14:07
  Евгений, по крайней мере сама биржа должна стимулировать ММ к нормальной работе, а не делать вид, или тупа стричь бабло вместе с ними.
  0
Евгений
26 января 2017, 14:15
Вот и я о том же, не зря все бегут на СМЕ торговать.
0