ухмылка волатильности по Si, BR, RI

Друзья, если смотреть на распределение IV например по Si-3.17 то на 14 страйков вниз на уровне 56.50 она 12.38%, а на 14 страйков вверх на уровне 63,5 она 16.55%, говорит ли это, что рынок предполагает с большей вероятностью рост USD/RUB? По BR и RTS обратная ситуация, говорит ли это о более вероятном падении?

Si BR RI

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

19 Комментариев

NoName
24 января 2017, 14:05
Конечно. На индексе и акциях путы всегда дорогие, чем колы. Так как во-первых рынок падает быстрее чем растет, во вторых при росте индекса волатильность снижается.

По Si колы всегда дороже чем путы. Потому что Si растет быстрее чем падает. Так сложилось исторически.

Ну и по бренту ясно уже.
+7
Активный Инвестор
24 января 2017, 14:16
Коровин же на каждом углу рассказывает, как он давит волу в дальних страйках. Попробуйте сами так же, тогда и поймете от чего зависит улыбка… Манипулирование не всегда противозаконно
+1
NukeProof
24 января 2017, 14:26
Ни чего он не предпологает, просто участники боятся ухудшение ситуации. Нормальные значения.
+1
Активный Инвестор
24 января 2017, 14:53

кто-то тоже давит волу в путах активно, а в колах не давит
+2

Читайте на SMART-LAB:

Рынок между перемирием и инфляцией: что сейчас двигает евро и фунт

В среду EUR/USD держится около 1.1600, индекс доллара DXY зажат у 99.00, а американские фондовые фьючерсы прибавляют почти 1%. Рынки отыгрывают новость из Ближнего дома о потенциальной заморозке...

Tickmill

25.03.2026

С 1 сентября для такси вводятся краткосрочные полисы ОСГОП

24 марта 2026 года Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами. Законопроектом предусмотрено, что...

Ренессанс страхование

25.03.2026

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...