ухмылка волатильности по Si, BR, RI

Друзья, если смотреть на распределение IV например по Si-3.17 то на 14 страйков вниз на уровне 56.50 она 12.38%, а на 14 страйков вверх на уровне 63,5 она 16.55%, говорит ли это, что рынок предполагает с большей вероятностью рост USD/RUB? По BR и RTS обратная ситуация, говорит ли это о более вероятном падении?

Si BR RI

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

19 Комментариев

NoName
24 января 2017, 14:05
Конечно. На индексе и акциях путы всегда дорогие, чем колы. Так как во-первых рынок падает быстрее чем растет, во вторых при росте индекса волатильность снижается.

По Si колы всегда дороже чем путы. Потому что Si растет быстрее чем падает. Так сложилось исторически.

Ну и по бренту ясно уже.
+7
Активный Инвестор
24 января 2017, 14:16
Коровин же на каждом углу рассказывает, как он давит волу в дальних страйках. Попробуйте сами так же, тогда и поймете от чего зависит улыбка… Манипулирование не всегда противозаконно
+1
NukeProof
24 января 2017, 14:26
Ни чего он не предпологает, просто участники боятся ухудшение ситуации. Нормальные значения.
+1
Активный Инвестор
24 января 2017, 14:53

кто-то тоже давит волу в путах активно, а в колах не давит
+2

Читайте на SMART-LAB:

Экспортёры в Индексе МосБирже. Кто выигрывает от более слабого рубля

Новости о вероятном ужесточении бюджетного правила уже привели к заметному ослаблению рубля. На этом фоне мы решили рассмотреть, кому в Индексе МосБиржи выгоден более слабый рубль и почему такие...

Альфа-Инвестиции

18:41

ГК «Самолет»: завершение оформления наследственных прав

Друзья, привет! ОМД-Капитал, family office сооснователя ПАО ГК «Самолет» Михаила Борисовича Кенина, сообщает о завершении оформления наследственных прав. ✅ По словам генерального директора...

Самолет

08:29

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...