24 января 2017, 13:58
ухмылка волатильности по Si, BR, RI
Друзья, если смотреть на распределение IV например по Si-3.17 то на 14 страйков вниз на уровне 56.50 она 12.38%, а на 14 страйков вверх на уровне 63,5 она 16.55%, говорит ли это, что рынок предполагает с большей вероятностью рост USD/RUB? По BR и RTS обратная ситуация, говорит ли это о более вероятном падении?
16:48
Угрозу удара ВСУ, по нефтепроводам Транснефти, невозможно просчитать. Т.к вообще непонятно насколько эта угроза реальна.
16:43
VruNeMnogo, и не говори))
Хотя сто раз сказано было, что это разные компании.
16:41
мтс с следующем году тарифы поднимет минимум на 20%, фас ни чего сделать не сможет, ставка цб больше) так что деньги будут не переживайте
Есть у меня знакомая, которая очень сильна в астрологии, дай думаю спрошу как завтра день? с точки зрения финансов мирового масштаба — итог — завтра лонго гэп, спрашиваю причины? Новости? она ты норма...
16:32
KatieArya, и это я еще не стал заострять внимание на источник. А источник этих слухов — одна бабка на базаре сказала, несомненно важный и заслуживающий доверия.
Денис Дюков
5 часов назад
Дивиденды за 2023 год точно будут, и вот почему. Государству сейчас принадлежит 60,8% голосующих акций. Часть этих акций принадлежит Минфину (через Росимущество), другая ...
Путин подписал новое, и принял закон, что нельзя говорить, о том, что пока вам не время рожать из-за ваших страхучих страхов погибнуть на войне, из-за выкриков про ядерку, из-за тюремных узроз вашим ж...
В третий раз закинул он невод В очередной раз (третий) за последние 3 месяца индекс МосБиржи подходит к нижней границе диапазона. Кто-то может разглядеть треугольник, кто-то видит просто боковой корид...
Германия должна выставить избранному президенту США Дональду Трампу счет за подрыв «Северных потоков». Об этом заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс в беседе ...
ASML ожидает замедление роста выручки ниже 2% по итогам 2024 ASML Holding N.V. (ASML) отчиталась за 3 квартал 2024 г. (3Q24) 15 октября до открытия рынка. Хотя запланированная дата выхода отчетности б...
По Si колы всегда дороже чем путы. Потому что Si растет быстрее чем падает. Так сложилось исторически.
Ну и по бренту ясно уже.
www.youtube.com/watch?v=suZ7NT1dOds
кто-то тоже давит волу в путах активно, а в колах не давит
И я выскажусь, в Si, на ближайшей серии опционов, в страйках ниже 57 улыбка растет более агрессивно, это связано не только со страхами и ожиданиями, а и с абсолютным уменьшением стоимости БА. Формула нам говорит Call (t) = F(t) * N(d1) – Strike * N(d2), так что одно дело умножать на 50000* N(d1) или на 70000* N(d1) (т.е. цена опциона зависит от стоимость БА), таким образом, чтобы цена опциона не падала, подкручивают сигму.
Вот составил такую табличку взял курс ЦБР доллара за ноябрь 2016, нашел сигму, а затем волшебным образом отнял 20 рублей от каждого значения (табличка правее), т.е. в абсолютном значении колебания остались те же, а в относительном их вес вырос, а значит и сигма выросла
Вообщем P(call)=-60484*0,0557-(-0,0636*61000)=510,64 рубля, Теоретическая цена 535 руб, возможно они другое распределение применяют, Лапласа к примеру, нормальное ведь дает более менее вменяемые результаты на болле толстом временном периоде.
Возможно где то я ошибся и неправ, первый раз такой расчет клепаю.