> в стакане остаются с вечера единичные лоты. их в первые доли секунды сжирают утром и получается что как бы гепа нету по графику. а по факту не войдешь.
а в метатрейдере рисуют гепы чтоб умные там не исполнялись
это еще может зависеть от серверного времени двух разных платформ.
если оно разное, то вполне возможно так что геп на одном терминале находится внутри бара на другом терминале и его как бэ и нету ))
если время одинаковое то тогда ХЗ
Да хотя бы даже тиковый график на оф. сайте РТС открываешь и смотришь был гэп или не было.
А брокеры большинство графики «транслируют» «приглаженные» без гэпов. В последнее время этим даже ММВБ стала «страдать», смотришь график (скажем в 10 минутных барах) на их сайте и красота никаких гэпов, потом смотришь отдельные бумаги из которых индекс состоит и понимаешь что и тут тебя надувают…
Если Вы о фортсе, то там гэпов почти нет, так как не все снимают заявки в конце торгов, а автоматического снятия заявок перед следующими торгами нет. Это технологическая особенность фортса и при наличии реального гэпа особо «шустрые» роюоты уже навострились «есть» забытые заявки — отсюда и большие первые минутные свечи, в которых собственно и заключен гэп. Выбросите первые минутки и сразу увидите гэпы.
А. Г., я заметил))) Хотелось узнать Ваш взгляд на перспективу… и возможные варианты развития событий. И на сайте Вашем давно на эту тему не писали. Не планируете в ближайшее время поделиться видением?
Пока не вижу ничего интересного с этой точки зрения. Я давно писал, что отличие среднесрочной перспективы от равновероятной возникает 2-3 раза в год и апериодически. Потому я и не пишу подобные вещи регулярно. Это когда приглашали на РБК и надо было что-то говорить, я смотрел специально. А так, этим не занимаюсь: я же алгоритмический трейдер со средним временем в позиции чуть больше двух дней и с примерно половиной прибыльных дней. Что тут можно комментировать? Алгоритмическая позиция и интуитивное вью, суть вещи несовместные. Иначе ни то ни другое нормально работать не будет. А поэтому, как я уже сказал выше, полезное вью может быть только намного длиннее позиции и оно взникает 2-3 раза в год, не чаще.
YgrOK, возможно нужные люди уже давно знают и объем и цену допки. И шортят под это дело. Потом полученными с допки бумагами шорт закроют с хорошим профитом.
D-Aleksandr, без плеча? зачем переживать то? Все хорошо, отличная инвестиция. уже весной все окупится уверен почти на сто процентов. С плечом позиция может не дожить до этого времени )
Хоха51, я бы даже отвечать не стал тому, кто либо искренне не видит, либо просто не хочет видеть субстанциональную разницу в стратегиях органического роста и накопления жира по средствам m&a сделок...
Вадим Рахаев, вопрос требует глубокого изучения — если золото будет в эпицентре — температуры, давления — не запустится ли распад или термоядерный процесс?
*sarcasm
откуда берет броко и как фильтрует — другой разговор
> в стакане остаются с вечера единичные лоты. их в первые доли секунды сжирают утром и получается что как бы гепа нету по графику. а по факту не войдешь.
а в метатрейдере рисуют гепы чтоб умные там не исполнялись
звучит вполне логично в принципе.
если оно разное, то вполне возможно так что геп на одном терминале находится внутри бара на другом терминале и его как бэ и нету ))
если время одинаковое то тогда ХЗ
А брокеры большинство графики «транслируют» «приглаженные» без гэпов. В последнее время этим даже ММВБ стала «страдать», смотришь график (скажем в 10 минутных барах) на их сайте и красота никаких гэпов, потом смотришь отдельные бумаги из которых индекс состоит и понимаешь что и тут тебя надувают…
Там ничего не изменилось. По крайней мере в моем (втором) рисунке. 1550 мы еще не пробили.
Прошу прощения у Автора топика за Оффтоп.
Пока не вижу ничего интересного с этой точки зрения. Я давно писал, что отличие среднесрочной перспективы от равновероятной возникает 2-3 раза в год и апериодически. Потому я и не пишу подобные вещи регулярно. Это когда приглашали на РБК и надо было что-то говорить, я смотрел специально. А так, этим не занимаюсь: я же алгоритмический трейдер со средним временем в позиции чуть больше двух дней и с примерно половиной прибыльных дней. Что тут можно комментировать? Алгоритмическая позиция и интуитивное вью, суть вещи несовместные. Иначе ни то ни другое нормально работать не будет. А поэтому, как я уже сказал выше, полезное вью может быть только намного длиннее позиции и оно взникает 2-3 раза в год, не чаще.