Евгений
Евгений личный блог
11 января 2017, 10:20

УСПЕХ РОБОТА!!! Или как это начиналось.

Доброго времени суток. 
Год назад решил перейти от ручной торговли к автоматической, после написания алгоритма тестер дал мне понять, что я ходил по тонкому лезвию и только удача помогла не потерять депозит. 
Начался долгий процесс переделок и доделак, выбор между максимальным профитом либо просадкой, оптимизирование на тестере и проверка на боевом счете. 
После всех, достаточно трудоемких, процессов результат радует:

Рабоче инструменты: USD/CAD, EUR/CHF
Максимальная просадка за год:  USD/CAD-21,75%
                                              EUR/CHF-4.65%
Прибыль по инструментам за год: 
USD/CAD-118,22%
USD/CAD
EUR/CHF-37.7%
УСПЕХ РОБОТА!!! Или как это начиналось.
Что в сумме дает не плохой профит.
На сегодня советник успешно работает на реальном счете и имеет возможность копирования с него ( по вопросам Skype «kuznetsov Evgeniy»)
С сервисом копирования можно ознакомиться тут — https://www.share4you.com/ru/landing/beginner/?affid=me4flnm

Всем хорошего профита!!!

17 Комментариев
  • SergeyJu
    11 января 2017, 11:14
    Контртренд на удивление красивый.
  • vito2000
    11 января 2017, 11:38
    Судя по эквити и обьему поз, это усреднение с пересиживание убытка.
  • robomakerr
    11 января 2017, 11:43
    какие спреды на реальном счете?
  • Дар Ветер
    11 января 2017, 11:51
    Усреднение переоптимизировано за тестовый период так, чтобы не сливать больше желаемого. А в реальности все будет по другому. Тестируйте и оптимизируйте скажем за 2010-2015 а потом прогоните полученное за 2016-й для прикола. Это уже что-то даст. Форвард волкинг.
  • in_line
    11 января 2017, 12:02

    Теперь дело за малым — получить такой же график, только с реала

  • T-800
    11 января 2017, 12:35
    красивая у вас кривая доходности. случайно не у хамстера уроки рисования брали?
  • VladMih
    11 января 2017, 17:06
    22% в тестере не дают повода расслабляться.
    Слишком большая разница в просадке двух пар — тоже.

    Слишком большая разница в прибыльности двух пар вообще намекает на проблемы с идеологией системы, ведь насколько я понимаю — это две наилучших пары.
    Значит остальные в отчаянном сливе?
      • VladMih
        12 января 2017, 10:34
        Евгений, как-то болезненно вы отреагировали, при этом на поставленные вопросы де-факто не ответили. 

        Между тем, я реагировал на заголовок с нарушением правил:
        УСПЕХ РОБОТА!!!

        Огромными буквами и с тремя восклицательными знаками.
  • luchsveta
    11 января 2017, 21:11
    мониторинг можно посмотреть?
  • Олександр Янчак
    12 января 2017, 08:34
    Без мартингейла какая кривая доходности?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн