Новый год - новый эксперимент!

Ну что, товарищи, всем здрасте!

Трудо выебудни начались!

Еще в конце прошлого года я ознакомился с книгой по ММ, автор Райан Джонс «Сделай миллионы, играя числами».
Если вкратце — автор исследует несколько стратегий управления капиталом и сайзом, из них это мартингейл, пирамидинг, антимартингейл и т.д., и метод, который рекомендуют автор — это фиксированно-пропорциональная торговля.

Смыл данного метода — это увеличение сайза на один дополнительный контракт, только в случае, если каждый уже рабочий контракт заработал определенную фиксированную сумму.

Есть ощущение, что описал не понятно! =)

Т.е. если у нас уже есть в работе 10 контрактов, и мы определили фиксированный заработок на каждый контракт сумму равную 5000 руб., то не заработав в сумме 50 000 руб., мы не имеем право перейти на работу с 11-м контрактом.
Как пишет автор, данная методика работает с любой ТС, имеющей мало-мальское положительное мат. ожидание.

Вообщем, выделил на 2017 год сумму равную 2 контрактам фРТС. Посмотрим...
Сразу оговорюсь, это не путь к триллионам, это просто эксперимент. Отписывать буду по своему желанию, если канеш кому-то интересно.
Если солью выделенную сумму, то также отпишусь.

трейдинг мани менеджмент управление капиталом

Фома Фомич

Москва

245

14 855

с 1 июля 2014

39 Комментариев

Igr
03 января 2017, 14:36
что значит — есть в работе?
определили заработок вообще или на 1 сделку ?
+1
- Фома Фомич
  03 января 2017, 14:40
  Igr, на моем примере, я сейчас работаю 2 контрактами, фиксированный заработок на каждый контракт я пока определил для себя 5000 руб., заработал на каждый по 5 т.р., т.е. 10 000 руб. перешел работать с 3-м контрактом. Далее заработал на каждый 5 т.р., т.е. уже 15 т.р. начал работать четырьмя, и т.д.
  0
  - AlexVestor
    03 января 2017, 14:45
    Фома Фомич, автор данной книги работая по своему методу мм публично потерял более 90% своего капитала. Имейте в виду:-)
    +3
    - Фома Фомич
      03 января 2017, 14:46
      AlexVestor, ок, понял, спасиб за пояснение! Попробую, чем черт не шутит! =)
      0
    - shepherd
      03 января 2017, 14:50
      AlexVestor, торгуя публично любую ТС с любым ММ потерять 90% капитала совсем не сложно :)
      +1
      - AlexVestor
        03 января 2017, 15:45
        shepherd, автор (если почитаете) утверждает, что работая по этому мм невозможно (так и пишет) допустить 90% просадку, но его крах был стремителен. В этом и есть прикол:-)
        0
    - Олег Каширин
      03 января 2017, 14:55
      AlexVestor, серьезно?! ))) Но наверное премия за книгу покрыла это досадную потерю на реальном рынке...
      +1
      - AlexVestor
        03 января 2017, 15:46
        Олег Каширин, сначала была книга, а премию видать и похерил:-)
        0
        Олег Каширин
        03 января 2017, 16:56
        AlexVestor, тогда это печально )))...
        0
  - Igr
    03 января 2017, 14:48
    Фома Фомич, 2 контракта без плеч?
    почему именно 5000?
    
    0
    - Фома Фомич
      03 января 2017, 15:13
      Igr, оставшийся депо у меня в работе на фонде, но если его учитывать, то 2 контракта будут без плечей.
      А если коснуться фортса, то плечи почти максимальны.
      5 т.р. пока выбрал интуитивно, позже по мере прочухивания темы, буду менять.
      Да и автор объясняет варьирование данной цифры как переход от консервативного к агрессивному темпу управления капитала.
      Пока для удобства взял 5 т.р.
      0
      - Igr
        03 января 2017, 15:27
        Фома Фомич, у вас единый брокерский счёт?
        0
        Фома Фомич
        03 января 2017, 15:39
        Igr, нет, не единый, + и — не сальдируются, или что там… вообщем с 2011 года у меня просто счет, там я торгую спот и фортс, но они никак не пересекаются.
        0
      - Igr
        03 января 2017, 15:30
        Фома Фомич, а если у вас будет например -2500р., что делать в случаи минуса?
        0
        Фома Фомич
        03 января 2017, 15:37
        Igr, смотря при каком значении накопленного капитала нахожусь. Если я только только заработал на 3-й контракт, и тут же ушел -2500, то я автоматом ухожу на предыдущие 2 контракта
        0
        Igr
        03 января 2017, 15:53
        Фома Фомич, не, если минус при 2 контрактах ?
        
        откройте единый, удобней же, конечно если торговать только акции и фьючи
        0
        Фома Фомич
        03 января 2017, 15:58
        Igr, если минус при 2-х контрактах, то ухожу на 1 контракт, и коплю на второй )) т.е. возвращаюсь к начальному «дано:».
        Я пока что иногда балуюсь опционами, пару стратегий мучаю по мелочи, так что единый пока не вариант, но спсб за совет.
        0
        Igr
        03 января 2017, 16:03
        Фома Фомич, ну а чем ваш способ управления капиталом отличается от входа в сделку на определенный размер от депо?
        депо выросло количество контрактов тоже
        0
        Фома Фомич
        03 января 2017, 16:12
        Igr, да, но и потери пропорциональны рабочим контрактам.
        Здесь же метод позволяет уменьшить риски.
        0
        Igr
        03 января 2017, 16:15
        Фома Фомич, не понял, в чём разница?
        просто вы считаете в рублях, при том сами пока не знаете почему именно такое количество рублей, а я считаю в %, тоже самое получается фактически
        0
  - Олег Каширин
    03 января 2017, 14:54
    Фома Фомич, то есть суть системы в том, чтобы покупать только то, что растет? Так сказать ставить сначала на всех лошадей в скачках, а потом только на ту которая бежит быстрее...
    Только мне кажется это больше подходит торговле акциями, на срочном и валютном рынке это не поможет… На фондовом действительно отдельные акции могут расти целый год почти без серьезной коррекции… А как это применить для торговли фьючерсами или валютными парами я даже не представляю...
    Обязательно напишите потом, что получилось, очень интересно...
    +1
    - Фома Фомич
      03 января 2017, 15:16
      Олег Каширин, это не система торговли, а система управления капиталом.
      В моем случае, я работаю по своей старой системе. Но увеличиваю сайз по принципам книги Джонса.
      0
      - Олег Каширин
        03 января 2017, 15:23
        Фома Фомич, ну логично ))) зачем увеличивать долю там где нет прибыли...
        +1
        Фома Фомич
        03 января 2017, 15:42
        Олег Каширин, просто есть разные методики увеличения сайза, например увеличивать кол-во контрактов просто пропорционально росту своего депо, но здесь и риски уменьшения депо также пропорциональны.
        Мне показалась интересна методика Джонса.
        0
максим тарасов
03 января 2017, 14:41
Привет, огромное спасибо за ответ на почту. Книгу читал давно и где то в инете валяется калькуляторы по Джонсу. Будет интересно глянуть что получится.
+1
- Фома Фомич
  03 января 2017, 14:42
  максим тарасов, привет ), да апще нзчт, обращайся!
  0
Sergey Pavlov
03 января 2017, 14:50
Данная схема не дает никакого преимущества в плане увеличения матожидания и в плане улучшения соотношения доходность/риск. Практический смысл эта схема имеет для нашего рынка в случае, если надо на том же RI иметь позицию 1000 контрактов например. Но по реализации это дополнительные усложнения, следовательно, технические риски, т.е. снижение реального матожидания. Если собираетесь гонять несколько контрактов RI, лучший сценарий это торговать их сразу все. Получите таким образом вполне объективную оценку вашего матожидания рынком:)
0
- Фома Фомич
  03 января 2017, 15:09
  Sergey Pavlov, данная методика ММ не имеет никакого отношения к ТС. Тем самым сама по себе не имеет никакого мат. ожидания. Но если использовать просто пропорциональный метод, он будет более рискованный, чем предложенный.
  0
Бабка с тряпкой
03 января 2017, 16:24
«заработал на каждый по 5 т.р., т.е. 10 000 руб. перешел работать с 3-м контрактом. Далее заработал на каждый 5 т.р., т.е. уже 15 т.р. начал работать четырьмя, и т.д.»

Потом начал работать пятью контрактами и на них все слил к херам.
0
- Фома Фомич
  03 января 2017, 19:10
  Бабка с тряпкой, ну вот млин не разобравшись — если слил до предыдущего предела, то переходишь на предыдущий сайз… ну что ты ё-маё =))
  0
  - fobos_x
    04 января 2017, 21:04
    Фома Фомич, ну да, до предыдущего, а потом опять до предыдущего, а потом снова… а финальный результат известен, и ДжонС его публично продемонстрировал )). А если серьезно, то смысла не много ИМХО, можно просто меньше ставить, ничего не выдумывая. А если лудоман — все равно ничего не спасет ))
    0
IgorMushtriev
03 января 2017, 18:10
Почитайте цикл статей по ММ. smart-lab.ru/mobile/topic/369533/ Есть там и про метод Райна Джонсона.
+1
- Фома Фомич
  03 января 2017, 19:09
  IgorMushtriev, ок, спсб, гляну.
  0
IgorMushtriev
03 января 2017, 18:11
Сам Джонсон рекомендовал комбинированный метод.
0
IgorMushtriev
03 января 2017, 18:12
Я считаю, что надо использовать комбинации MPR & POE.
0