Итоги: еще один год в минус

Закрываю еще один год в минус.

В 2016 я получил убыток около -15% от моего текущего счета. И не поверите, но я рад этому, так как это намного меньше, чем было в 2015-ом, а значит, прогресс у меня есть. Меньше не потому, что я меньше торговал. Сделок было много: 750 на ФОРТС и 75 на ФР.

За счет чего мне удалось торговать лучше? 

1. Опыт

Благодаря полученному негативному опыту, ошибки 2015-го со сливом 20% от счета за 1 секунду не произошли. Роботы стали лучше, а мои системы более устойчивыми. Не было ошибок переоптимизации, не было закрытий по стопам с проскальзываниями.

2. Соблюдение рисков

Более строго соблюдал риски, когда торговал и с плечами и без — ставил стопы и закрывался.

3. Меньший процент тильтовых сделок 

Существенно сократил процент тильтовых сделок до 20%.

4. Системные входы и выходы

Если в 2015-ом я практически торговал каждый день и интуитивно, то в 2016-ом я уже чаще намного входил по сигналам и высиживал прибыль, выходя тоже по сигналам. В этом году я более закономерно и чаще фиксировал крупные прибыли. А максимальный профит у меня уже превышает максимальный убыток за сделку. Но, тем не менее, я, все-таки, тильтовал и небольшой процент (10-20%) несистемных сделок съел всю мою прибыль в этом году. Кроме этого, я попробовал около 5 систем. То есть прыгал из системы на систему.

5. Перешел в середине года на акции

В середине года я осознал, что торговля на ФОРТС возбуждает во мне азарт и мешает рационально торговать и спокойно жить. В связи с этим я перешел на акции, причем торгую их только в лонг. Это тоже помогло снизить убытки.

6. Диверсификация

Если раньше я торговал 1-9 фьючерсами на все, то теперь смотрю на примерно 80 акций и на доллар. Вхожу лишь на долю капитала, что помогает уменьшить дисперсию. Так, например, благодаря диверсификации, когда я получил маржин-колл по одной арбитражной сделке, я потерял лишь около 25% от 25% капитала. То есть около 6% капитала.

7. Стал учитывать новости

Перед последним заседанием ФРС, к примеру, я вышел в доллар и переждал бурю. Также при выборе активов для торговой системы я начал учитывать фундаментал и новости по компаниям, по нефти и т.д. 

Кроме этого, в 2016-ом я изучил R, MQL5 + Metatrader, эконометрику. Также все сделки занес в торговый журнал, в 2015 занес только часть.

В 2017-ом постараюсь выйти в ноль. На начало года мой капитал примерно такой же, как был 2 года назад. То есть, выходит, я все лишние доходы за 2 года инвестировал в свое обучение. А это больше, чем пол миллиона рублей. Но, я надеюсь, оно того стоило и останавливаться не собираюсь.