30 декабря 2016, 08:33
Итоги: еще один год в минус
Закрываю еще один год в минус.
В 2016 я получил убыток около -15% от моего текущего счета. И не поверите, но я рад этому, так как это намного меньше, чем было в 2015-ом, а значит, прогресс у меня есть. Меньше не потому, что я меньше торговал. Сделок было много: 750 на ФОРТС и 75 на ФР.
За счет чего мне удалось торговать лучше?
1. Опыт
Благодаря полученному негативному опыту, ошибки 2015-го со сливом 20% от счета за 1 секунду не произошли. Роботы стали лучше, а мои системы более устойчивыми. Не было ошибок переоптимизации, не было закрытий по стопам с проскальзываниями.
2. Соблюдение рисков
Более строго соблюдал риски, когда торговал и с плечами и без — ставил стопы и закрывался.
3. Меньший процент тильтовых сделок
Существенно сократил процент тильтовых сделок до 20%.
4. Системные входы и выходы
Если в 2015-ом я практически торговал каждый день и интуитивно, то в 2016-ом я уже чаще намного входил по сигналам и высиживал прибыль, выходя тоже по сигналам. В этом году я более закономерно и чаще фиксировал крупные прибыли. А максимальный профит у меня уже превышает максимальный убыток за сделку. Но, тем не менее, я, все-таки, тильтовал и небольшой процент (10-20%) несистемных сделок съел всю мою прибыль в этом году. Кроме этого, я попробовал около 5 систем. То есть прыгал из системы на систему.
5. Перешел в середине года на акции
В середине года я осознал, что торговля на ФОРТС возбуждает во мне азарт и мешает рационально торговать и спокойно жить. В связи с этим я перешел на акции, причем торгую их только в лонг. Это тоже помогло снизить убытки.
6. Диверсификация
Если раньше я торговал 1-9 фьючерсами на все, то теперь смотрю на примерно 80 акций и на доллар. Вхожу лишь на долю капитала, что помогает уменьшить дисперсию. Так, например, благодаря диверсификации, когда я получил маржин-колл по одной арбитражной сделке, я потерял лишь около 25% от 25% капитала. То есть около 6% капитала.
7. Стал учитывать новости
Перед последним заседанием ФРС, к примеру, я вышел в доллар и переждал бурю. Также при выборе активов для торговой системы я начал учитывать фундаментал и новости по компаниям, по нефти и т.д.
Кроме этого, в 2016-ом я изучил R, MQL5 + Metatrader, эконометрику. Также все сделки занес в торговый журнал, в 2015 занес только часть.
В 2017-ом постараюсь выйти в ноль. На начало года мой капитал примерно такой же, как был 2 года назад. То есть, выходит, я все лишние доходы за 2 года инвестировал в свое обучение. А это больше, чем пол миллиона рублей. Но, я надеюсь, оно того стоило и останавливаться не собираюсь.
В 2016 я получил убыток около -15% от моего текущего счета. И не поверите, но я рад этому, так как это намного меньше, чем было в 2015-ом, а значит, прогресс у меня есть. Меньше не потому, что я меньше торговал. Сделок было много: 750 на ФОРТС и 75 на ФР.
За счет чего мне удалось торговать лучше?
1. Опыт
Благодаря полученному негативному опыту, ошибки 2015-го со сливом 20% от счета за 1 секунду не произошли. Роботы стали лучше, а мои системы более устойчивыми. Не было ошибок переоптимизации, не было закрытий по стопам с проскальзываниями.
2. Соблюдение рисков
Более строго соблюдал риски, когда торговал и с плечами и без — ставил стопы и закрывался.
3. Меньший процент тильтовых сделок
Существенно сократил процент тильтовых сделок до 20%.
4. Системные входы и выходы
Если в 2015-ом я практически торговал каждый день и интуитивно, то в 2016-ом я уже чаще намного входил по сигналам и высиживал прибыль, выходя тоже по сигналам. В этом году я более закономерно и чаще фиксировал крупные прибыли. А максимальный профит у меня уже превышает максимальный убыток за сделку. Но, тем не менее, я, все-таки, тильтовал и небольшой процент (10-20%) несистемных сделок съел всю мою прибыль в этом году. Кроме этого, я попробовал около 5 систем. То есть прыгал из системы на систему.
5. Перешел в середине года на акции
В середине года я осознал, что торговля на ФОРТС возбуждает во мне азарт и мешает рационально торговать и спокойно жить. В связи с этим я перешел на акции, причем торгую их только в лонг. Это тоже помогло снизить убытки.
6. Диверсификация
Если раньше я торговал 1-9 фьючерсами на все, то теперь смотрю на примерно 80 акций и на доллар. Вхожу лишь на долю капитала, что помогает уменьшить дисперсию. Так, например, благодаря диверсификации, когда я получил маржин-колл по одной арбитражной сделке, я потерял лишь около 25% от 25% капитала. То есть около 6% капитала.
7. Стал учитывать новости
Перед последним заседанием ФРС, к примеру, я вышел в доллар и переждал бурю. Также при выборе активов для торговой системы я начал учитывать фундаментал и новости по компаниям, по нефти и т.д.
Кроме этого, в 2016-ом я изучил R, MQL5 + Metatrader, эконометрику. Также все сделки занес в торговый журнал, в 2015 занес только часть.
В 2017-ом постараюсь выйти в ноль. На начало года мой капитал примерно такой же, как был 2 года назад. То есть, выходит, я все лишние доходы за 2 года инвестировал в свое обучение. А это больше, чем пол миллиона рублей. Но, я надеюсь, оно того стоило и останавливаться не собираюсь.
Александр, нервы ни к чёрту
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
а насчелкать 750 сделок в убыток… не комильфо)))
имхо тебе надо статистику подбить… например от чего убыток от шортов или от лонгов… от часа торговли или времени удержания сделки… от инструмента… может в одном у тя стабильный профит а в другом стабильный минус
а на счет процента тильта… так он должен быть исключен вовсе… что толку целый год работать чтоб потом парой сделок все потерять… смени таймфрейм раз тя колбасит
основная мысль поста)
Осталось только (а) перейти на алго (б) изучить и применить нормальный риск-менеджмент (в) не торговать вручную ни с плечами, ни быстро. Руками — только суперконсервативный портфель, со сроками удержания позиции измеряемым в годах. А иначе эконометрика только вредит.
«роботы стали лучше, а мои системы более устойчивыми»,
сразу показалось, что где-то что-то подобное я уже встречал;-)
а когда дочитал до конца, то наконец вспомнил, что мне это всё напоминает;)
Автор, извини — без обид, но просто очень уж напомнило;))
С наступающим!:)