Привязанность к размеру плеча

Вообще, интересно видеть разницу в мышлении между сообществом трейдеров на форексе через дц и трейдерами, торгующими на бирже. Первое, что я «вижу» постоянно, это разговоры биржевиков об «огромных» плечах форекс трейдеров: мол плечо 1:100 это убийство счёта чистой воды. Тут имею своё мнение: во-первых волатильность валютных пар в разы меньше волатильности акций, значит и плечи на форексе не такие уж и большие. Но сейчас конкретно не об этом. Везде слышу, вижу, читаю, что биржевики измеряют риск именно в зависимости от размера используемого в сделке плеча — мне это не совсем понятно. Какая разница какое фактическое плечо я использую, если риск в $ и в % ограничен стоп-лоссом?

Плечо разница

Veron

Тихорецк

с 1 марта 2015

16 Комментариев

buy_sell
19 декабря 2016, 22:37
Вы забыли о проскальзывании. Проскальзывание при исполнении стопа может разорить любителя больших плеч. 20 тиков проскальзывания без плеча — это 20 тиков, а при плече 100 -это 2000 тиков.
0
- Pringles
  19 декабря 2016, 22:43
  buy_sell, не торгуйте на новостях и никакие проскальзывания не страшны
  0
  - buy_sell
    19 декабря 2016, 22:45
    Pringles, кухня может дернуть и без новостей, просто так.
    0
    - Pringles
      19 декабря 2016, 22:50
      buy_sell, ха-ха, а биржа не может…
      0
      - PabloEskobar
        19 декабря 2016, 23:12
        Pringles, а биржа не может…
        0
  - Leo
    19 декабря 2016, 23:13
    Pringles, не помните, как там с CHF было? Проблема именно в завышенном плече. Я немного торгую форекс, но строго без плеча, 1 к 1. Заработки копеечные, 300-500 евро в месяц, но по крайней мере не рискую. Само собой это не основной мой биржевой заработок, мелкий дополнительный доход.
    0
    - Veron
      19 декабря 2016, 23:23
      Lev, хотите сказать, что волатильность франка тогда нельзя было предугадать? Это было неожиданное событие?
      0
      - Leo
        19 декабря 2016, 23:35
        Veron, ну тем не менее, очень многие трейдеры влипли. Есть куча историй о долгах в десятки и сотни тысяч долларов.
        Было 40к, купил почти на всю котлету с 100-м плечом 3 миллиона. Гэпнули на 20%, вот и долг в 560000 долларов (3000000*0.2-40000). Могу немного ошибаться, но порядок цифр такой.
        0
- Veron
  19 декабря 2016, 23:19
  buy_sell, не забыл. Как уже было написано — можно не торговать во время важных событий.
  0
Mao CzeDOOM
20 декабря 2016, 00:25
Размер плеча не влияет на стоимость пункта. Все что дает плечо — это возможность открыть больше сделок или/и на большие суммы. Просто маржи свободной больше будет. Большое плечо — это не плохо, так как позволяет торговать большими суммами с малым депозитом. Однако, стоит цене пойти против трейдера, он будет моментально раздавлен рынком. Одним словом, если торговать грамотно — это супер, кто бы вам что ни говорил. Более того надо понять простую вещь, что плечо — это возможность, а не обязательство. Хотите торгуете, хотите не торгуете.
0
- DJSich
  20 декабря 2016, 00:55
  Mao CzeDOOM,
  0
- Veron
  20 декабря 2016, 10:25
  Mao CzeDOOM, вот и я о том же. Но, есть и плюсы — чем больше пунктов трейдер берёт с рынка, тем меньшее плечо нужно, и тем больший капитал обслужит тс.
  0
  - Mao CzeDOOM
    20 декабря 2016, 12:16
    Veron, ну как сказать. Прямой связи между количеством пунктов и плечом нет.
    К примеру при депозите в 100 долларов с плечом 1 к 10 (точно не считаю, просто пример), максимальная стоимость пункта может быть 1 пункт = 1 доллару. С плечом 1000, мы можете открыть сделку, где 1 пункт будет = 10 долларам. Не важно какое количество пунктов вы берете, что 10 что 100, что 1000. Просто при большем плече при равном кол-ве пунктов сможете зарабоать в десятки раз больше, но… и потерять — больше.
    
    По капиталу и плечу, у меня есть хорошее видео, где с большим плечом и небольшим депозитом мной былы открыты (хотя больше закрыты) позиции около 1 млн. долларов - https://www.youtube.com/watch?v=WEPIdbDteS4 .
    
    По поводу капитала торгововй системы — немножко наоборот. Если у вас выше плечо, тем большими суммами вы можете торговать, а значит тем БОЛЬШИЙ капитал обслужит ваша система:
    Например депозит 10000 долларов:
    1. Плечо 1 к 1 — вы сможете купить только объем 10000 долларов (на форексе — это 1 лот, или 100 акций по 100 долларов на фондовом рынке).
    2. Плечо 1 к 100 — вы сможете купить в 100 раз больше.
    3. Плечо 1 к 1000 — вы сможете купить в 1000 раз больше.
    
    Если взять пример с форекса, то при открытии сделки на весь депозит при плече 1 к 1, стоимость пункта будет = 10 долларам. При плече 1 к 100 — 1 пункт может быть 1000 баксов (немного меньше, так как будет маржа).
    Вся проблема плеча — это риск быстрых потерь. Если у вас 10000 и пункт = 10 баксам, вы выдерживаете просадку в 1000 пуктов. Если вы используете плечо, скажем 100, тогда вы выдержите просадку 10 пунктов и депозита уже нет.
    0
kotmatroskin
20 декабря 2016, 11:58
плечо можно использовать только где — то до 1:10. всё что выше — безумие
0
- Veron
  20 декабря 2016, 19:09
  kotmatroskin, почему вы так думаете?
  0
  - kotmatroskin
    20 декабря 2016, 21:18
    Veron, потому что в большинстве случаев приводит с грубому нарушению ММ со стороны трейдера. особенно у тех, у кого дисциплина хромает
    0

Читайте на SMART-LAB:

Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден

Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное — правильно оценивать способность компании обслуживать...

Газпромбанк

16:19

Размещения облигаций на этой неделе

🔥 — выпуски с наибольшей премией ко вторичному рынку 🔻 — выпуски, уступающие вторичному рынку 24 февраля 1. Балтийский лизинг, БО-П22 (₽). 🔺 🔹Купон: <19,00% с...

АЛОР БРОКЕР

16:18

Сильная и слабая акции прошлой недели — куда дальше?

Акции ЮГК после провала смогли быстро отскочить, а бумаги Мосэнерго после ралли резко рухнули — есть явные фундаментальные причины и технические ориентиры. Лидер рынка Южуралзолото (ЮГК) UGLD...

БКС Мир инвестиций

11:39

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...