18 декабря 2016, 18:48

Хедж-фонды все еще ставят на рост нефти

Рынок нефти привлекает все больше спекулянтов, несмотря на относительную стабилизацию котировок. Так на прошлой неделе был поставлен рекорд по количеству открытых позиций — их число достигло 2,952 тыс. контрактов, превысив ноябрьский максимум на 30 тыс. контрактов.

По-прежнему количество открытых коротких позиций по «черному золоту» опережает количество длинных. По состоянию на 13 декабря разница составляла 20,8 тыс. контрактов.

Хедж-фонды продолжили сокращать свои ставки на падение нефти, снизив «шорты» почти на 24 тыс. контрактов. Ими также установлен двухлетний рекорд по количеству длинных позиций — 359,5 тыс. контрактов.

Производители нефти, в свою очередь, продолжают страховать себя от возможных колебаний на рынке и активно продают контракты на поставку сырья. Так за неделю их позиция преодолела 670 тыс. контрактов, что соразмерно 35,5 млрд. долларов.

Резюме

Большую часть рынка занимают все-таки производители нефти и нефтетрейдеры, поэтому до сих пор короткие позиции до сих пор превалируют над длинными.

Крупнейшие топ-4 участника торгов, на наш взгляд, сейчас присматриваются к движению котировок, зафиксировав прибыль после ценового ралли, вызванного заключением сделки ОПЕК. Пока количество открытых ими позиций невелико, но ставок на падение стоимости нефти чуть больше, чем ставок на ее рост.

Вполне возможно, что котировки «черного золота» продолжат постепенное восхождение вверх, а поддержат его сокращение добычи ОПЕК, которое начнется с января 2017 г.

Ссылка на статью

Может быть интересно:

Нефть отчеты СОТ

Евгений Онегин

Москва

245

32 253

с 3 июня 2016

15 Комментариев

Александр Крупскийсергеев
18 декабря 2016, 20:23
«По-прежнему количество открытых коротких позиций по «черному золоту» опережает количество длинных. По состоянию на 13 декабря разница составляла 20,8 тыс. контрактов.»

это о ком речь? о фондах?
0
Александр Крупскийсергеев
18 декабря 2016, 20:26
Да и ои неправильный, если имеется в виду light
0
- Евгений Онегин
  18 декабря 2016, 22:41
  El-Potifor, почему не правильный?
  0
  - Авентадор
    18 декабря 2016, 23:48
    Евгений Онегин, в самом деле не ясно как получена данная разница (в 20,8 тыс. контрактов)…
    Вы не могли бы привести формулу целиком?
    
    0
    - Евгений Онегин
      19 декабря 2016, 12:44
      О.К., комиссия публикует данные по общим позициям отчитывающихся участников. Выделил на рисунке. Формула проста = общее количество лонгов — общее количество шортов
      +1
      - Авентадор
        19 декабря 2016, 13:41
        Евгений Онегин, всё равно цифирь не бъётся, почему-то...
        Я просмотрел отчет COT для Options&Futures, сложил все лонги по Light Sweet, и у меня получилось 1 265 520 контрактов, тогда как по вашей таблице: 2 826 464.
        
        P.S. если что, проверка итоговой суммы для лонгов:
        «Producer/Merchant» + «Swap Dealers» + «Managed Money» + «Other Reportables» + «Nonreportable Positions» =
        417932 + 113538 + 359458 + 248772 + 125820 = 1265520
        
        P.P.S. И точно такая же итоговая сумма выходит для шортов,
        то есть между лонгами и шортами вообще никакой дельты нету!
        0
        Евгений Онегин
        19 декабря 2016, 17:04
        О.К., брал только репортебалс. А дельты по идее не должно никакой быть, так как если кто-то продает, то кто-то покупает.
        0
        Авентадор
        19 декабря 2016, 17:18
        Евгений Онегин, так в том-то и дело, что нету дельты, и не должно быть. Поэтому непонятно какие цифры вы берёте, что у вас вырисовывается некая разница по открытым лонгам и шортам…
        
        >брал только репортебалс
        имелась в виду колонка «Other Reportables»? но там ведь разница даже близко не равна 20,8 тыс.
        0
        Авентадор
        19 декабря 2016, 19:51
        а всё, я понял! вы оказывается просуммировали лонги из всех колонок в отчёте COT за вычетом последней колонки, которая обозначена как «nonreportable positions»… т.е. получили этакий «reportable long» (и тем же образом «reportable short»), а загадочная разница — это попросту «reportable long» минус «reportable short».
        
        Я прошу извинить за настойчивость, но теперь возникает другой, не менее интригующий вопрос: а что вообще даёт эта «разница»? Я как-то не вижу практического смысла в том, чтобы из общей массы исключать non-reportable позиции… Имхо, разумеется.
        
        0
        Александр Крупскийсергеев
        19 декабря 2016, 21:43
        О.К., спасибо.практического смысла тоже не вижу
        0
- Евгений Онегин
  19 декабря 2016, 12:46
  El-Potifor,
  
  0
  - Александр Крупскийсергеев
    19 декабря 2016, 18:20
    Евгений Онегин, я понял, имелось в виду и фьючи и опционы вместе.извини
    0
    - Евгений Онегин
      20 декабря 2016, 14:49
      El-Potifor, я за критику, она помогает глубже разобраться в вопросе;-)
      0
Александр Крупскийсергеев
19 декабря 2016, 18:29
«По-прежнему количество открытых коротких позиций по «черному золоту» опережает количество длинных. По состоянию на 13 декабря разница составляла 20,8 тыс. контрактов.»
все таки непонятна эта фраза, кто в коротких, а кто в длинных имеется в виду

0
- Авентадор
  19 декабря 2016, 19:58
  El-Potifor, я разобрался откуда взялась эта цифра. Прочитайте мой постинг выше.
  0