Нефть. Мысли о прошедшей неделе. Прогноз на 19.12.2016.

Мысли немного сумбурные, попробую систематизировать.

8.12 — 9.12.2016 (в четверг и пятницу) происходило накопление позиций, преимущественно в американскую сессию. Рынок оценивал вероятность достижения соглашения 10 декабря в Вене.
Движение в те дни было характерно быстрыми выкупами. Судя по тому, что цена в целом росла, вероятность принятия соглашения была высокой. Всё это в конечном итоге говорило о росте длинных позиций. К чему я это? В конце подытожу.

В выходные соглашение подписали, здорово.
Рынок 12.12.2016 открылся с гэпом на 220 пунктов. Обновили хай, от 57,20$ началась фиксация части длинных позиций.
На горизонте заседание ФРС 14.12.2016. Участники рынка избавлялись от излишнего риска.

На второй день (во вторник 13.12.2016) уже сформировали коррекционный канал.

По данным Минэнерго США можно смело оценивать общее настроение участников рынка. На противоречивых данных о запасах рынок явно отреагировал сильным бычьим движением. Нет ничего удивительного в том, что потом продавили: через несколько часов было заседание ФРС и оглашение ставки.

Заседание прошло, ставку подняли. В четверг 15.12.2016 была попытка вернуть цену в зону интересов 53,10 — 52,80, но до целей не добили. В американскую сессию всё выкупили.

В пятницу 16.12.2016 структура рынка была чрезвычайно интересной. После непродолжительных медвежьих попыток, от 53,70 быки взяли вверх. В дальнейшем любое падение быстро выкупали ещё большими объемами. И рынок в итоге закрыл пятницу без откатов над уровнем 55,20, что тоже удивительно. Рост длинных позиций с переносом через выходные был явным.

Резюме.
Неделя была характерна несколькими вещами:
1) С начала недели была фиксация лонгов до уровня 53$, что составляет 40% всех длинных позиций, открытых со встречи 30 ноября в Вене членов организации ОПЕК.
2) Реакция на запасы нефти и нефтепродуктов в США была однозначно бычья, что говорит об общем настроении участников рынка.
3) В пятницу 16.12.2016 происходил набор длинных позиций, как и 8-9.12.2016. Аналогия очевидна. Думаю, результат будет тот же.

Наличие соглашения ОПЕК и нон-ОПЕК до сих пор влияет на текущую структуру рынка. Соглашение — главный драйвер до конца 2016 года, это факт.

Прогноз на 19.12.2016.
На следующей неделе понижательных рисков для нефти я не вижу.

В вечер пятницы я набрал 56 и 57 колов по нефти.

Варианты:
1) В случае сквозного пробоя в первой половине дня (до 15:00) уровня 56,70 держать колы до 57,20.
Далее зафиксировать все контракты.
Затем установить стренгл: колы 58ые и путы 56ые (50% на 50%).

2) В период с 14:00 до 15:00, если цена останавливается на уровне 56,50, фиксируем все 56 колы.
Далее покупаем 56ые путы.
Итого: остаются 57 колы и 56ые путы (50% на 50%).

3) Если рынок открывается с большим гэпом вверх выше 56,50 и остаётся там до 10:00, закрываем все позиции
и уходим с рынка.
---
Движение вниз с текущих уровней (55,32) даже не рассматриваю.