16 декабря 2016, 11:24

Мой результат ЛЧИ

Я никогда не претендовал на звание лучшего трейдера и собственно таковым не являюсь, но реально было интересно посмотреть в сравнении свои результаты и чужие за хоть и короткий промежуток времени, поэтому я подключил к ЛЧИ 2016 свой ИИС счет. Странно, но биржа почему то не определила автоматически, что это ИИС и не включила меня в данную номинацию, хотя может там надо было отдельное писать заявление.
Вот мои результаты:

Доход по расчетам биржи составил 31.22%.

На самом деле реальный доход за этот период к лимиту открытой позиции (то есть совокупной стоимости всех фьючерсных контрактов находящихся в позиции) 6.37%. То есть это и есть то самый доход «без плеча» являющийся реальным результатом торговли по системе.

Уходящий год был достаточно сложным для трендовых систем, апологетом коих я являюсь, но итоговый результат — положительный, что не может не радовать.

Всем хороших торгов:)

ЛЧИ 2016

Терентьев Владимир

Москва

1 659

с 26 июля 2012

18 Комментариев

baron_samedi
16 декабря 2016, 11:34
испоользовали 4-5 плечо, годовая доходность около 24, значит дродаун у вас низкий и рекавери лучше моих систем. Я могу себе позволить 2-3 плечо… :-((
Сколько макс дродаун на тесте — не секрет?
+1
- Терентьев Владимир
  16 декабря 2016, 11:38
  baron_samedi, c 2009 реальный максимальный дродаун с хая эквити к лимиту позиции был около 15% так что возможно у Вас лучше.
  +1
  - baron_samedi
    16 декабря 2016, 11:44
    Терентьев Владимир,
    Я макс количество плеч определяю =депозит / (ГО+макс дродаун), Вы так же?
    0
    - Терентьев Владимир
      16 декабря 2016, 11:51
      baron_samedi, Я делаю следующим образом:
      Беру весь свой капитал, то есть реальные деньги которые у меня есть на биржевой бизнес допустим 100 руб. к нему добавляю половину то есть получается 150 — и это является лимитом открытой позиции. То есть максимальной совокупной стоимостью контрактов, которые я могу взять.
      Таким образом на все деньги, которые у меня есть исторически я получаю максимальную просадку не более 22.5%.
      
      Далее я просто гружу на брокерский счет сумму необходимую для поддержания ГО лимита открытой позиции плюс еще немного на риск волатильности. Остальное на срочных депозитах в банках и на несрочных депозитах, чтобы можно было в случае просадки или увеличения базового ГО поддержать лимит позиции и не получить маржин кол.
      
      Какое там получается плечо мне все равно, так как из логики описанной выше я не мыслю категорией плеча к ГО.
      0
      - baron_samedi
        16 декабря 2016, 12:08
        Терентьев Владимир,
        я понял,
        получается мой подход менее эффективен, более консервативен.
        Да тоже на ФР есть быстрый резерв в ликвидах или кэше на всякий пожарный.
        0
        Терентьев Владимир
        16 декабря 2016, 12:16
        baron_samedi, За все время торговли я только один раз догонял на счет в феврале 2015 и то совсем немного получилось. ФР — мне не интересен, так как там большие комиссии относительно forts и есть плата за плечо (соотвественно и шорты). Облигации тоже несут определенный риск, поэтому я предпочитаю депозиты для «свободной» части денег.
        0
djannell
16 декабря 2016, 11:43
Результат положительный, значит выбранный путь верен. Со временем и опыта добавится и доходность повысится. И это не может не радовать. Удачи Вам!
+1
- Терентьев Владимир
  16 декабря 2016, 11:59
  djannell, Собственно меня устраивает моя среднегодовая доходность без плеча в 30% за 8 лет торговли, я согласен и на это лишь бы так было всегда)) Спасибо за пожелание))
  +2
  - Young Specialist
    16 декабря 2016, 13:08
    Терентьев Владимир, Это очень скромный результат. Более чем скромный. Уж прокормиться вы с такой годовой доходностью не сможете. За исключением конечно же случае когда в управлении будет хотя бы миллионов сто. Тогда да! Вопросов нет. А если управлять 2 — 3 млн. с такой доходностью, то овчинка выделки не стоит. Надо стремиться хотя бы к месячной такой доходности как вы на данный момент делаете в год. Это реальный результат. Да и не такой уж сложный как может казаться. Единственно что, не стоит себя программировать на меньшее. И все будет хорошо! Удачи Вам!
    +1
    - Терентьев Владимир
      16 декабря 2016, 14:04
      Young Specialist, естественно встает проблема абсолютной суммы. Но мне как раз и надо торговать на миллионов 100.
      +1
Artem Arteev
16 декабря 2016, 11:49
Много у вас ежедневно уходит времени на трейдинг?
0
- Терентьев Владимир
  16 декабря 2016, 11:52
  Вася Пупкин, Это моя единственная работа, в совокупности не более 30 минут на сам трейдинг. Все время тратится на ожидание сигнала с 10.00 до 18.45… но зато можно книжки почитать или на смарт-лабе потроллить кого-нибудь)
  0
  - baron_samedi
    16 декабря 2016, 12:25
    Терентьев Владимир,
    У Вас 20 сделок в день? (на один? сигнал?)
    0
    - Терентьев Владимир
      16 декабря 2016, 12:30
      baron_samedi, не знаю сколько сделок получается в день, это же зависит как лот сожрут. На банковском портфеле ( около 100 млн) там может быть и несколько тысяч в день в зависимости от распила)))
      А по факту по каждому инструменту 20-25 сигналов в месяц на реверс. То есть в среднем я переворачиваюсь в противоположную позицию один раз в день по каждому инструменту (таймфрейм 30 минут)
      0
baron_samedi
16 декабря 2016, 12:33
интересно, спасибо.
как я и полагал — системы близкие, у меня чуть реже сделки.
Ни пуха Вам.
0
- Терентьев Владимир
  16 декабря 2016, 12:41
  baron_samedi, Лучше на высоком таймфрейме (>20 минут) я не смог придумать, как не бился. А низкие меня не интересуют, так как банкам суходрочка на 1-2 млн руб. на 5 минутках пусть и со 100% доходностью совершенно не нужна, так как она даже не окупает мою зарплату. И Вам хорошего риск-менеджмента.
  0
  - baron_samedi
    16 декабря 2016, 14:03
    Терентьев Владимир,
    а я не нашел на 5 минутках вообще ничего стабильного ;-((.
    Наверное не так ищу.
    Мне бы подошло — у меня бот самописный.
    0
    - Терентьев Владимир
      16 декабря 2016, 14:10
      baron_samedi, 5ки — слишком высококонкуретный таймфрейм
      0