Импульс свечи

Дело было вечером, делать было нечего...

Давно это было. В смысле школа. С физикой.
Увидел тут на Пикабушечке занимательные темы про физику. И импульсы.

Импульс тела - векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения и равная произведению массы тела на его скорость.

Что имеем? Движение есть? Есть. Масса есть? Есть. Скорость? Хер её знает. По сути скорость у нас ТФ графика… Но делать-то нечего. Дурная голова ногам покая не дает. Возьмем за скорость диапазон свечи. Типа расстояние одно — ТФ, а чем больше диапазон, тем, значится, быстрее этол расстояние проходим. Вот такая загогулина.

Черные — диапазон по открытию/закрытию
Красные — диапазон по хай/лоу
Зелененькая — средняя.

Кто что имеет сказать? Есть зерно? Или опять какую-то херню придумал? Или что-то надо как-то по другому приложить, а в целом автор пошел в нужный лес?

Или всё уже придумано до нас?

http://imglink.ru/pictures/12-12-16/bb6058080a200bbb2bcb213159ef30cd.jpg

импульс

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

22 Комментария

PSH
12 декабря 2016, 19:12
Если вместо разницы хайлоу Вы возьмете разницу, по, например, закрытиям, выровняв временные приращения, Вы получите классическую производную по времени, то есть продифференцируете график.

Дальше Вы можете построить, например, гистограмму этих приращений, получить что-то похожее на функцию распределения Гаусса и объявить, что график цены суть случайное блуждание и заработать на нем нельзя, это основы теорвера, Карл.

Через некоторое время кто-нибудь подскажет Вам, что нет, это не гауссиана (толстые «хвосты», аномально большое количество малых приращений, кластеризация, автокорелляция) и Вы придете к тому, с чего начали :)
+2
- Борис Гудылин
  13 декабря 2016, 00:42
  PSH, ага, но брать закрытия не очень хорошо. А хорошие места для интегрирования и дифференцирования в рынке есть.
  +1
  - PSH
    13 декабря 2016, 06:18
    Борис Гудылин, плохие места для дифференцирования — это точки сингулярности, все остальное — хорошие :)
    В чем физический смысл интегрирования графика цен?
    0
    - Борис Гудылин
      13 декабря 2016, 09:22
      PSH, но, если немного отойти от точки сингулярности и посмотреть на нее со стороны, то можно заметить и что-то интересное:)
      Меня когда-то забавляла мысль, что в ТА есть точки, линии, кривые, даже какие-то объемы, но нет площадей:)
      +1
      - PSH
        13 декабря 2016, 11:22
        Борис Гудылин, на графике котировок не может быть точек сингулярности, ну, по крайней мере, за всю историю человечества, насколько мне известно, цена ни одного актива не устремлялась мнговенно в бесконечность, формируя разрыв :). Но это так, скорее, легкого стеба ради. Мысль о площадях (я так понимаю, это к вопросу об интегрировании) весьма, на мой взгляд, разумная
        0
        Борис Гудылин
        13 декабря 2016, 11:39
        PSH, не стоит так прямолинейно и узко о точках сингулярности. Возможно, если взглянете на какую-нибудь из моих недавних иллюстраций в каких-то комментариях, увидите, что я имею в виду. И про дифференцирование тоже.
        +1
VOIN_S
13 декабря 2016, 02:40
тоже использую «импульс» в своей ТС, кратко, вот как для себя его нахожу:
(визуально рисую на графике стрелку между 2мя одинаковыми «ЗЕТ»)
«ЗЕТ» — знак единой тенденции (условное обозначение)
ЗЕТ образуется если сила и настроение едины, или
медведи↓ + продажа↓; = быки↑ + покупка↑;

сила — определяется по CLOSE свечи относительно её длины
сила покупок – закрытие в верхней третьей части свечи
Нейтрально– закрытие в средней части свечи
Сила продаж – закрытие в нижней части свечи
настроение – определяется сравнением 2х свечей с края – как они расположены относительно друг друга.
Бычье настроение – закрытие всегда выше предыдущего закрытия свечи.
Нейтральное ᴏ – закрытие внутри предыдущего бара
Медвежье настроение ↓ –закрытие ниже предыдущего закрытия.

под все это дело был создан индикатор для мт5, который на графике отображает бар с ЗЕТ… далее уже работа с полученной информацией… ТС.

Сведения о поиске ЗЕТ взял из курса Ланса Бегса.

0
- Борис Гудылин
  13 декабря 2016, 09:38
  VOIN_S, в самом начале своих исследований я време.нно использовал нечто аналогичное, но скоро отказался, нашел усиление. Я тогда начинал холить и лелеять один «бзик» — особое внимание к мелочам. Там рядом — «эффект бабочки» и теория хаоса. Не прогадал.
  0
  - VOIN_S
    13 декабря 2016, 10:31
    Борис Гудылин, а можете поделиться за «рыночные фракталы» — что это и как на этой закономерности получить преимущество?
    0
Борис Гудылин
13 декабря 2016, 11:43
Я очень много писал о них год назад, не раскрывая ключевых моментов, а про общую методологию — где-то в последних свежих комментариях (если идти от профиля). Но должен сразу предупредить — нужно воображение, иначе меня просто не понять.
+1