Поток данных с биржи состоит из Level I и Level II. То есть: тики — trade, BestAsk, BestBid и изменения в «стакане». Хотелось найти и исследовать неоднородности в потоке, идентифицировать и найти места где начинает действовать крупный участник.
Состав неоднородностей:
1. принты — крупная сделка в одном тике
2. крупный маркет — «шарики», крупный рыночный участник, рыночная сделка которого поглотила 10-300 лотов мелких лимитных заявителей, по 1-2-3 лота
3. айсберги — когда не совпадает количество заявленных лимитников на ценовых уровнях, с отработанными по факту.
Результатом разработок стала серия iXX написанная под Ninja Trader.
Логика торговли крупного участника:
1. поиск ликвидности в виде крупных рыночных заявок
2. постановка лимитных айсбергов
Сочетание крупного маркет-участника и лимитного айсберга, позволяет увидеть места в движении цены, где инициатор набирает позиции на ошибках других.
Версий много, но вся логика сводится к тому, что в узлах группировки таких сигналов, инициатор насыщается, что позволяет рассчитывать на выявление точных точек разворота.
MIX - 3.25 | FORTS | Срочный рынок РФ | Прогноз
Сопровождение сделки — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6
#MIX — 3.25📊📢Цена актива показывает локальное консолидационное движение в районе ключевых не...
Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС — ТАСС Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы, которые не под...
Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС — ТАСС Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы, которые не под...
ОПЕК+ рискует потерять контроль над рынком если снова решит отложить увеличение добычи — Reuters ОПЕК и её союзники столкнулись с непростой дилеммой: стоит ли им начать ослаблять ограничения на добычу...
Топ-10 российских акций от аналитиков Риком-Траст СБЕРБАНК ао, ап
Крупнейшая по капитализации компания РФ.
— Несмотря на замедленный рост финансовых показателей (из-за сокращения прироста ипоте...
Поток данных с биржи состоит из Level I и Level II. То есть: тики — trade, BestAsk, BestBid и изменения в «стакане». Хотелось найти и исследовать неоднородности в потоке, идентифицировать и найти места где начинает действовать крупный участник.
Состав неоднородностей:
1. принты — крупная сделка в одном тике
2. крупный маркет — «шарики», крупный рыночный участник, рыночная сделка которого поглотила 10-300 лотов мелких лимитных заявителей, по 1-2-3 лота
3. айсберги — когда не совпадает количество заявленных лимитников на ценовых уровнях, с отработанными по факту.
Результатом разработок стала серия iXX написанная под Ninja Trader.
Логика торговли крупного участника:
1. поиск ликвидности в виде крупных рыночных заявок
2. постановка лимитных айсбергов
Сочетание крупного маркет-участника и лимитного айсберга, позволяет увидеть места в движении цены, где инициатор набирает позиции на ошибках других.
Версий много, но вся логика сводится к тому, что в узлах группировки таких сигналов, инициатор насыщается, что позволяет рассчитывать на выявление точных точек разворота.
Материалы:
мой блог — trendphil.blogspot.ru/
ветка на форуме — testopal.com/forum/index.php?topic=291.0