Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - constantcapital.ru​

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

В общей совокупности за день снижение котировок Цель: возврат ниже зоны 107500, с последующим снижением в район 106970 — 106800

Технические предпосылки:

Отдается приоритет формированию Ложного пробоя максимумов, вероятнее всего будет произведен возврат ниже уровня 107500 что и станет подтверждением технической модели, с последующем развитием снижения котировок.

Активность опционы:

Преобладание PUT опционов по проторгованному объему (- 19,02%), основные страйки по CALL112500 110000 107500 105000, в общей сложности данные страйки сформировали 83,72% общего объема, но Открытые позиций показали нейтральную динамику, по PUT страйки 100000 102500 105000 суммарно составили 69,12% торгового объема, основной прирост по Открытым позициям показал именно страйк 105000 (+13154) 0,80% от общего объема, данная загрузка страйка производится уже несколько дней подряд, что может говорить о вероятности снижения котировок в данный район.

Активность позиций:

Рост котировок поддерживается слабо со стороны активности и плотности движения, тем более после сильной фиксации позиций 06.12.2016, что негативно характеризует дальнейшее развитие роста котировок, в результате чего рассматривается формирование Ложного пробоя, и возврат в зону ниже уровня 107500, и последующие развитие спада.

SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Консолидация в текущем канале, с преобладанием снижения котировок Цель: канал 16284 – 16100, возможно снижение котировок в район 15907 с последующим развитием пробоя уровня и продолжение спада.

Технические предпосылки:

Структура вчерашнего дня поддерживает рост котировок, по структуре локальных минимумов, можно говорить о четком преобладание покупок.

Но в более обширной структуре текущий уровень 16200 рассматривается как ретест зоны пробоя продавцами 06.12.2016, и следовательно закрепление модели снижения котировок, в результате последнему варианту отдается приоритет.

Активность позиций:

Вчера достаточно качественно и активно поддерживались покупки по инструменту, особенно при прохождение 16100, как следствие локально может рассматриваться рост котировок, но в более широкой структуре данное движение рассматривается как тест спроса, и возможно станет последней фазой формирования разворотной модели для продаж с потенциалом теста уровня 16907, с последующим пробитием и развития спада.

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Отдается приоритет снижения котировок, с разворотом в рост котировок от зоны 52,25 – 52,65 Цель: тест зоны 52,25 – 52,65, с приоритетом фиксации позиций.

Технические предпосылки:

Рассматривается снижение котировок в виде формирования Ложного пробоя уровня 52,90, с тестом зоны рассматриваемой ниже, и последующим возвратом выше уровня 52,90 и последующим развитием роста котировок.

Активность опционы:

Достаточно сильная активность PUT (-18,36%) от общего объема торгов, в основе формирования страйки 51 – 54 составили 44% от суммарного объема, первая волна роста активности в PUT 14:45, по CALL активность в 54 55 58 60 суммарно составили 71% от общего объема, в совокупности они прибавили в Открытых позиция чуть менее 1% от общего объема позиций в рынке.

Активность позиций:

Текущие снижение котировок идет на фиксации позиций как следствие оно рассматривается как коррекционное, но не базовое, отдается приоритет спада в район рассматриваемой зоны ниже, что возможно приведет к импульсному сокращению позиций, и как следствие станет формирующим разворот экстремумом.

GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Снижение котировок остается как базовое Цель: те же параметры, первоначально 14822

Технические предпосылки:

Рассматривается два варианта с одной стороны произведено закрепление ниже 15300, что положительно для развития снижения котировок, но так же вчера произведено импульсное тестирование уровня 15200, даже можно сравнить с Ложным пробоем данного уровня, но в общей структуре по активности преобладание отдается снижению котировок.

Активность позиций:

По общей структуре активности отдается приоритет снижению котировок с целью снижения в район 15200, и последующим развитием продаж более направлено. Утренний импульс произведен с приоритетом фиксаций позиций, как следствие он рассматривается к локальный Ложный пробой района 15300, приоритет возврата в зону ниже .

Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок Цель: с локальной целью теста 63077 — 62780

Технические предпосылки:

Импульсное пробитие уровня 63700 которое поддержано новостным фоном по Приватизации «Роснефти»

Фундаментальные предпосылки: Glencore и Катар купили 19,5% акций Роснефти за 10,5 млрд евро

Активность опционы:

Преобладает разгрузка Открытых позиций ранее, в PUT 63000 и 64000 структурно в равной степени по количеству снижения Открытых позиций, максимальная активность по объему 63000 (13435 к.) что составляет 28,85%, по CALL активность в основном 65000 преобладает загрузка новыми позициями в размере 0,48% от общего объема открытых позиций, по активности выделялись страйки, 65000 (22134 к.) 32,5% так же 64500 (13114 к.) 19,25% по активности прироста новых позиций 65000 64500 64000.

Активность позиций:

Вчерашний спад поддержан качественной активность на рынке как следствие, отдается приоритет дальнейшего развития спада, в район рассматриваемой зоны. Поддержание текущего плана продаж.

источник - constantcapital.ru​

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.





источник - constantcapital.ru​