Нужно ли выигрывать на рынке каждый месяц?
Приятно ли получать денежную благодарность за свою работу каждый месяц? Очень. Крайне комфортно осознавать, что усилия и время, которые ты вложил в то или иное дело, своевременно оплачиваются. Большинство из нас, уходя утром на работу, понимают, что в конце месяца будет оплата, которая позволит прокормить семью, оплатить ипотеку, съездить отдохнуть и т.д. Это максимально комфортные условия, в которые живет большинство людей.
И очень многие из начинающих трейдеров пытаются переложить этот же принцип в торговлю, стремясь к ежемесячным заработкам. Почему? Снова: потому что это комфортно. Хочется каждый месяц получать прибыль за время и усилия, которые ты потратил.
Но реально ли это? Реально ли создать систему, зарабатывающий на любом рынке? Дающую плюс и в боковике, и на растущем, и на падающием рынке. Дающую стабильную прибыль и на низкой волатильности, и на высокой. Мне кажется, что это невозможно.
Что происходит, когда система, несколько месяцев работавшая в плюс, вдруг начинает сбоить? Если рынок поменялся, и теперь она торгует в минус. Если у нас установка зарабатывать каждый месяц или квартал, то мы начинаем нервничать. И перестраиваем систему под новый рынок. Затем он снова меняется, и мы снова перестраиваем уже новую систему. И так может продолжаться бесконечно.
На мой взгляд, для успеха в трейдинге просто необходимо принять нелинейность дохода. Понимать, что месяцы, кварталы, а иногда и целый год мы будем «мальчиками для битья», но затем отыграемся сполна при наступлении условий, более благоприятных для нашего портфеля систем. Это психологически некомфортно, потому что каждого человека пугает неопределенность, а мы ведь точно не знаем, когда наступят более прибыльные времена.
Но приняв нелинейность дохода, научившись ждать в условиях неопределенности, мы получаем конкурентное преимущество. Преимущество над теми, кто стремится заработать каждый месяц. Это как сравнить предпринимателя и наемного работника: первый вкладывает силы и средства с риском того, что это не будет оплачено в будущем. Но по итогу может получить значительно большее вознаграждение, чем наемный работник.
В своей торговле я изначально принял идею нелинейности дохода. Согласился ждать прибыли, не зарабатывая иногда квартал, полгода и даже год. Терпеливо ждать выброса на рынке, находясь без прибыли. А иногда даже получая убыток на боковых движениях в течение длительного времени. Однако приняв это, я получил конкурентное преимущество перед игроками, которые стремятся сделать прибыльным каждый месяц или квартал. Ведь я могу ждать, а они нет.
И история показывает, что эта способность ждать очень хорошо оплачивается.
а ещё однин не оспоримый факт, что ваши деньги и бумаги находятся в аспоряжении конторы, по сути это электорнная игра!!! и ваше ожидание ни что иное как бесплатное предоставление ваших денег и бумаг манипулятору, пока тот не прокрутит барабан и не обчистит карманы других !!!
мне всегда было интересно как бы жил рынок если бы система была не в электронном виде а в бумажном и акции имели бы такую же защищённость как бабло наличное )) и думается что такие манипуляции были бы не возможны, ибо кол-во бумаг имеет ограниченное значение!!! и если взять цифры общего бабла в рынке, то падения практически не возможны, ибо прирамиды не падают!!!
а по «принципам»...
потому как главная характеристика маркета — это
его МУТАБЕЛЬНОСТЬ,
сиречь вчера «система» работала, сегодня работает, завтра работает, а послезавтра — перестаёт… работать…
Полностью солидарен с Вашим мнением.
Зарабатывать не каждый день… не каждый месяц… не каждый год… тоже нормально. Не каждое десятилетие… а потом будете себя утешать тем, что и не каждую жизнь нужно выигрывать.
Но жизнь у человека одна. И система, которая требует пересидки в месяцы — нерабочая система. Просто потому, что мир меняется очень быстро, и рынок меняется очень быстро. Ожидая нужных условий, можно их не дождаться… голод возьмет своё.
Поэтому нужно всегда формализовывать систему. Пригодна она или нет к текущим условиям — будет ясно не через месяц, а гораздо раньше.
Мне подходит идея «бороться с нулем» год-два. Когда рынок не мой. На своем рынке делаю трехзначную доходность.
С другой стороны, текущий портфель торгую уже 10 лет в более-менее неизменном виде. Психика нормально воспринимает подобное распределение дохода по годам. Вовлечение в рынок на комфортном для меня уровне. Поэтому принял решение не менять
Тем более опыт в прохождении подобного боковика уже был. В 2011-2013гг
Крайне сомнительный тезис, коллега.
А что касается главного вопроса поста, то мое мнение простое: если трейдер не закрывает любой произвольный год, в котором не было форс-мажоров, хотя бы с профитом «банковский депозит х2», то ему нужно думать над своей торговлей.
Другой аспект — если ты управляешь чужими деньгами, то никому из клиентов не интересно присутствие или отсутствие форсмажора. Так что это будет конец репутации управляющего. А это — самое дорогое
Управление чужими деньгами — это отдельная песня, я этим не занимался и ничего про это не знаю. Я говорил про частного трейдера, управляющего собственными деньгами. Если он не может сделать «банковский депозит х2», легче отнести деньги в банк и не парить себе мозги.
Ничего против не имею, но считаю, что там выше риски. Но это уже каждый для себя выбирает.
Но согласен с тем, что инвесторами сложнее чем с собой
Если торгуешь долгосрок пару инструментов- то убыточный месяц — это нормально.
А если алго HFTст, торгуешь все почти инструменты, то убыточный день — уже «звоночек».