А вот график «корзины ЦБ» ( 55% доллар+45% евро) с того момента в % к официальным курсам на 20 июля (официальные курсы устанавливаются по результатам торгов накануне и поэтому даты сдвинуты)
SergeyJu, мировой рост доходностей облигаций США есть следствие (а не фактор) приближающегося повышения ставок и победы Трампа, а значит и дальнейшего уверенного повышения ставок.
Рост доходностей прочих мировых облигаций, есть реакция на рост доходностей облигаций США, т.к. начался переток средств из прочих валют в доллар.
а для рубля, локально и триллион напечатанных бумажек является сдерживающим фактором.
Маркин Павел, единственное обоснование у Вашей точки зрения есть Ваша в неё вера.
Я на рынке ни в чьей вере не нуждаюсь, в том числе и в своей. Потому что я торгую, а любой торговец быстро приходит к выводу о практической вредоносности любого нарратива от аналитиков.
Графики это нам сложно )))) Нам Василий сегодня сказал (нащупав дно) по поводу рубля — «Путина развели как лоха» smart-lab.ru/blog/offtop/366555.php
Это нам, ограбленным узурпатором, как-то понятнее )))
astray, Я думаю, что читал… просто самому придумать такое ему не под силу, а вот перепостить это он может… и ведь наверняка на интервью успел )))) Ну не молодец ли?
Borrris, вася собирает свои обзоры как у Ильфа и Петрова из определенного набора слов спец словарика
— площадки
— евробонды
— увидим реакцию рынков
— на прошлой (на этой) неделе
— инвесторы
итд
astray, Ну да… там Решпект у меня в топике решил за ВВВ вписаться — типа Вася не сам писал… Так не надо тут играть в детские игры «не виноватая я, он сам пришел». Этот Васин топик не был новостным, более того эта его фраза
Текст не мой, но тут итак всё ясно.
однозначно выражает его мнение к этой «новости»… типа я Вовчика прямым текстом назвать лохом не могу, а вот так вот через цитату безвестного героя просто тихо присоединюсь. И что? Зачем этот цирк? Решпекту лишь бы только зайти набросить ))) адвокат йопта
Длинный, не только долларов, а долларов и евро. С макроэкономической точки зрения курс только к доллару — «ни о чем», наш основной торговый партнер — еврозона.
график «корзины ЦБ» ( 55% доллар+45% евро) с того момента в % к официальным курсам на 20 июля (официальные курсы устанавливаются по результатам торгов накануне и поэтому даты сдвинуты)
Евгений Ворончихин, это сложный вопрос сейчас. У нас сейчас торгуется четыре стратегии, все в ноябре в плюсе, но разном. Больше всего как раз на старой стратегии для автоследования. В процентах я не считал, потому что это никому не нужно, кроме клиентов, а они и сами могут посчитать. А в портфеле компании, который я веду, не только фьючи и выделять их отдельно, суммировать и считать %% непонятно к чему, мне лень. В рублях я результат знаю: Ри безусловный лидер ноября.
А. Г., -11% https://aistinvest.ru имхо они полностью слили инвесторов… зы я начал за ними смотреть как узнал что они торгуют только 1ин актив… это настолько безрассудно было ясно что слив неминуем… сейчас у них просадка более -30% интересно на каком уровне они прекратят торги… чтоб отбить такую просадку им надо сделать +50%
ves2010, м-да, не ожидал у них такого, смотря на наши результаты ноября. Си конечно у нас не лидер, но ноябрь закрыл все-таки в плюсе впервые после июня. Тем более, что у моих систем ноябрь второй месяц года по доходности после января. Правда, Си на моих системах почти в нулях в ноябре. «Лавры» у Ри и акций.
А. Г., Возможно!
Пришел к выводу, что нужно сокращать долю трендовых систем. Сейчас гипотеза такова, чтобы структура портфеля выглядела следующим образом: 33% — трендовые систем, 33% контра и 34% — различные паттерны. Что вы думаете по этому поводу, эквити станет более плавной?
Евгений Ворончихин, ну и что. Вот мои результаты в компании в % от выделенных лимитов вместе с контртрендом в Ри
* предельная просадка 27%, чтоб при ретрансляции на клиентов не было больше 40%.
Спас меня контртренд от провалов на месяцы? Нет. Более того, в марте и особенно в мае он еще и минуса добавил. А ноябрь, как ни странно, в плюс закрыл.
Евгений Ворончихин, у этого вим-биль-дана просадки выше рыночных… это не гуд ниразу… скроее всего там альфы нет совсем… индекс не учитывает дивы и рефинанстирование… а у него явно и дивы и рефинансирование есть
и у него боковики по 10 лет… и более...
весь смысл в том чтоб делать альфу без плеч и шортов…
ves2010, Ну за 40 лет то он обогнал рынок примерно при тех же просадках, значит альфа есть. Покажи у кого за такой период эквити лучше? я таких не знаю, поэтому на данный момент для меня это эталон успешного алготрейдинга. На счет твоих успехов, пока рано сравнивать и делать выводы, посмотрим, что будет с твоей эквити через 10-30 лет)))
Евгений Ворончихин, обогнать индекс проще простого… дивы+рефинансирование… и будет у тебя обгон...
идея альфы как раз в минимизации просадки… если есть альфа то просадка должна быть ниже рыночной… у вим-биль-дана она выше рыночной… значит альфы нет
ves2010, по размеру как раз ничего нельзя сказать, ведь альфа — это свободный член в регрессии между управлением бенчмарком и если просадки у них в разное время, а доходности одинаковы и положительны, то это означает положительность альфы.
ves2010, ну только 3 декабря, всего 2 рабочих дня с начала месяца было. Мы, например, «разбор полетов» ноября будем проводить в понедельник. Но выводы уже ясны: победа Трампа «сняла проклятие» с наших систем, которое «наложил брекзит» (если закрыть ладонью график нашей эквити со дня, когда объявили брекзит (24 июня, если не ошибаюсь?) до 8 ноября включительно, то все выглядит красиво, но «из песни слов не выкинешь»). Весь вопрос: надолго ли?
Итоги августа 2024 года: +27,50% на рынке РФ Август завершился, и пришло время подвести итоги 96 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного пор...
Итоги августа 2024 года: +27,50% на рынке РФ Август завершился, и пришло время подвести итоги 96 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного пор...
Огромная инфляция, какая компания сделает портфель безопаснее? Мать и Дитя (#MDMG) устойчивый бизнес с отрицательным чистым долгом, наличием денег на счетах. Высокую инфляционную составляющую компания...
TRAKTOR, Учитывая как падал магнит последний месяцы, сильнее рынка в целом, хоть и считался защитным активом.Можно сделать вывод.что в это время и продавали пакет в 3 .4%! Маловероятно, что они жду...
💎 Акции Алроса вернулись к уровням 2017 года 💍 Данные бумаги представляют интерес в первую очередь для ценителей дивидендов. Историей роста компанию сложно назвать при текущей конъюнктуре рынка алмазо...
никаких волн, не очень верю.
Общий тренд на укрепление был задан ожиданием договорённости по нефти + керри трейд по рублю.
всплески (ослабление рубля) приходятся на полит риски
1. Заявление Путина
2. за 2 недели до выборов в США
ожидаемый только на объявление по ставке.
февраль — 19 июля
разрыв (Путин)
3 августа — 25 октября
разрыв (выборы)
14 ноября-14 декабря
разрыв (ставка ФРС)
Рост доходностей прочих мировых облигаций, есть реакция на рост доходностей облигаций США, т.к. начался переток средств из прочих валют в доллар.
а для рубля, локально и триллион напечатанных бумажек является сдерживающим фактором.
Я на рынке ни в чьей вере не нуждаюсь, в том числе и в своей. Потому что я торгую, а любой торговец быстро приходит к выводу о практической вредоносности любого нарратива от аналитиков.
smart-lab.ru/blog/offtop/366555.php
Это нам, ограбленным узурпатором, как-то понятнее )))
уже бежал на интервью ))
— площадки
— евробонды
— увидим реакцию рынков
— на прошлой (на этой) неделе
— инвесторы
итд
переставляет слова в разном порядке
* рюхать — хорошо в чем-то разбираться, быстро соображать
* нерюх — пенек
по всему, не выполнят по итогу предписание. Во всяком случае, вероятность этого высока и растет…
Зы. Может они на контртренд перешли?
http://www.alfa-quant.ru/2016/11/blog-post_30.html
Пришел к выводу, что нужно сокращать долю трендовых систем. Сейчас гипотеза такова, чтобы структура портфеля выглядела следующим образом: 33% — трендовые систем, 33% контра и 34% — различные паттерны. Что вы думаете по этому поводу, эквити станет более плавной?
* предельная просадка 27%, чтоб при ретрансляции на клиентов не было больше 40%.
Спас меня контртренд от провалов на месяцы? Нет. Более того, в марте и особенно в мае он еще и минуса добавил. А ноябрь, как ни странно, в плюс закрыл.
и у него боковики по 10 лет… и более...
весь смысл в том чтоб делать альфу без плеч и шортов…
идея альфы как раз в минимизации просадки… если есть альфа то просадка должна быть ниже рыночной… у вим-биль-дана она выше рыночной… значит альфы нет