29 ноября 2016, 17:08
Помогите здравым смыслом понять суть дивергенции/конвергенции?
Товарищи, кто принимает решение на основе расхождения осцилляторов (CCI,Stohastic,Macd и прочие) с графиком, объясните здравым смыслом, почему данное расхождение должно давать сигнал к открытию сделки? Чем сие действие обосновывается и подкрепляется, кроме того, что кто-то где-то когда-то это описал или сказал?!
Пример:
Осциллятор CCI. Почему если в точке «Б» его значение меньше, чем в «А», (т.е. в моменте отклонение цены в точке «Б» от среднего значения за последние 20 периодов меньше чем, в моменте «А»), а значение цены в моменте «Б» больше чем в моменте «А», то это является сигналом к продаже?
P.S.
И неважно куда пошла цена в данном примере далее. Важно понять почему меньшее отклонение цены от среднего (в значении осциллятора CCI) в моменте «Б», чем в «А», по отношению к котировке цены, которая в моменте «Б» больше чем в «А», дает момент для входа! Где здравый смысл?
Пример:
Осциллятор CCI. Почему если в точке «Б» его значение меньше, чем в «А», (т.е. в моменте отклонение цены в точке «Б» от среднего значения за последние 20 периодов меньше чем, в моменте «А»), а значение цены в моменте «Б» больше чем в моменте «А», то это является сигналом к продаже?
P.S.
И неважно куда пошла цена в данном примере далее. Важно понять почему меньшее отклонение цены от среднего (в значении осциллятора CCI) в моменте «Б», чем в «А», по отношению к котировке цены, которая в моменте «Б» больше чем в «А», дает момент для входа! Где здравый смысл?
genubat,
Nordstream, я как раз тортик купил. Пойду отмечать)))
Спасибо ВВП. Вышел в плюс.
Еще осталось 20% падения 20% уже отпадали от 40%
Будьте осторожны с покупками
цель 2200, пересмотрел цель по ММВБ, кто сидит в депозите находится в прибыли, а кто покупал акции с мая 23 года, находятся в убытках
Ramil Zamilov, что-то узнаете пишите письма мне, затарился в хлам
Максим Ш., браузер файрфокс/хром, гугл поиск и почта. Но не суть. Мой вопрос относительно не «всего», а именно главных фишек и я лично тут не показатель. Главные фишки это, как мне кажется, ИИ и ин...
Размер планки сегодня изменили с 10 до старых добрых 40 процентов. 3 бумаги всего.
www.moex.com/n75100
Отстроим Киев заново, зато без радиации и без майдана) людей заранее предупредить, пусть эвакуируются, как запад говорит нужно принудить Украину к миру…
Индикатор это производная от цены, как ускорение производная от скорости.
Теперь смотрите, скорость может быть еще большая, а ускорение уже отрицательное. О чем говорит такая ситуация? О том, что скорее всего, тело которое движется скоро остановиться, либо даже поедет в обратную сторону.
Аналогично с графиком цены. Цена еще уверенно растет, создавая максимумы, но производная от нее уже показывает замедление, и вероятен разворот, т.к. основные драйверы роста уже исчерпаны.
И да, чувак))) У тебя в профиле написано, что твой опыт работы на рынке 4 года, у меня то поболее будет))) Но спасибо за совет, сынок! )))))
Ну прогресс есть — задумался уже над одним индикатором))
Скоро и другие поймешь что не работают
Нет никакой особой сути. И рынок не обязательно следует правилам работы с дивергенциями.
Все индикаторы ТА — эмпирические инструменты. Т.е. все правила выработаны опытным путем. Типа: а давайте сделаем то-то и то-то и посмотрим, что получится.
Теперь о дивергенциях. В MACD уменьшение второго максимума индикатора на росте второго максимума графика цены говорит о том, что производная (скорость рост) начала уменьшаться, хотя график и растет. Но уменьшение скорости роста не значит что рынок перестал расти Он просто растет с меньшей скоростью, т.е. утрачивает импульс. Это может быть признаком будущего разворота, но может и не быть. Таких максимумов может быть идва и три и пять и семь, пока вы дождетесь разворота.
Для других осцилляторов правила дивергенции/конвергенции применяют по аналогии.
Поскольку все осцилляторы строятся на одних и тех же данных — на графике цены, то все они в какой-то степени показывают примерно одно и тоже, с количественными различиями.
P.S. Если вы настроитесь на то, что дивергенция работает, то на графике с историческими данными вы поневоле будет выхватывать только те моменты, которые подтверждают ваш настрой, игнорируя те, где ничего хорошего не было. Поэтому вам будет казаться, что все хорошо и все работает. Хотя работает примерно с той же вероятностью, как брошенная монетка.
MACD, например, как тут уже говорили.
Это есть гистограмма расхождения длинно-периодной и коротко-периодной скользящих средних. Настройки периодов выбираются методом тыка пальца в небо, поэтому условно можно считать, что мы рассматриваем расхождение между самой ценой (МА1) и любой длинной МА, пусть хоть МА26. Первое расхождение появляется тогда, когда цена растет сильно быстрее своего мувинга. Если цена после этого делает глубокий заход на низ или отстаивается во флете, они снова встречаются с машкой (гистограмма уменьшается). После очередного резкого роста, происходит то самое второе расхождение, когда рост гистограммы не успевает за ростом цены.
НУ И ЧТО?
Разве это не обычный волновой характер цены? Торгуя по этому сигналу вниз, вы совершаете контр-трендовую сделку (с туманными перспективами — когда ваш тейк ограничен предыдущим флетом, например; а стоп неопределен или совершенно не обоснован). Это яркий пример того, что дивергенция, в лучшем случае, даст небольшую прибыль, которая не оправдывается высоким риском — как информационным (торговля против движения), так и ценовым (если стоп не ставить, или ставить от балды, ведь входить придется пока есть расхождение, а не тогда, когда цена уже пошла на откат).
Поэтому — выкинь эту хрень, как из головы, так и из терминала.)))
Тема действительно перспективная, процентов 40 моих систем построены на дивергенциях, результаты в моем блоге.
Работает -достаточно часто (;-))) чтобы иногда использовать.
А для входа в позицию — нужен еще главный сигнал — пробой или отбой линии тренда или МА, например.