Ivan P
Ivan P личный блог
28 ноября 2016, 15:34

Палю грааль

Привет всем. Появилось у меня тут пара лишних часиков и решил я сделать что-нибудь полезное(а может и нет) для своих коллег по цеху. А вот что именно? Что нужно знать трейдеру, чтобы получать прибыль стабильно на длинной дистанции? Уровни? Может быть. Нашел уровень от которого цена резко отскакивала в прошлом, отметил его на графике и ждем, когда снова цена к нему подойдет и там уже будем торговать либо пробой, либо отбой, либо ложный пробой. Почему нет? А может лучше почитаем отчеты компаний? Там все черным по белому написано: какая прибыль у компании за последний квартал, какова задолженность, рассчитана предполагаемая будущая прибыль, на finvize можем посмотреть активы компании. Инвестируй не хочу. Еще можно изучить индикаторы. Вот берем 2 скользящие средние и ждем когда одна полосочка перейдет дорогу другой полосочке. Вот тут-то мы и зайдем в позицию. А как же тех анализ? VSA? Новости? Интересно, но не для меня. Что еще забыли? Паттерны. Тут пожалуй и остановимся и разберемся.


Часто слышу это слово у трейдеров. Я торгую паттерн «голова и плечи»-говорит какой-то ноунейм на форуме очередной форекс-кухни. Я торгую паттерн «утренний треугольник»: цена касается одного уровня 2 раза, уменьшая при этом свою амплитуду и сильнее прижимаясь к нему, а на третьем касании мы заходим в пробой-твердит еще один ноунейм. А по мне лучше развороты-говорит третий ноунейм. Видим, что инструмент упал over 9000 долларов, ждем выхода объема и дело в шляпе. Ищите паттерны и закономерности на рынке-рекомендуют гуру-трейдинга. Ок.


Что же такое паттерн(закономерность) в трейдинге? Не хочу лезть в вики и копировать что там написано, просто постараюсь ответить на этот вопрос как я это понимаю: паттерн-это некий шаблон на основе технического, кластерного, объемного или фундаментального анализа(какие еще бывают?), который позволяет трейдеру зарабатывать за счет большей вероятности положительного исхода. Просто и ясно. Что я хочу от паттерна(закономерности)? Увидев его на графике я хочу зайти в позицию, поставить стоп(дабы ограничить убыток), а далее цена сама сделает свое дело(ведь на нашей стороне положительная вероятность!). Вроде все просто. Можете ли вы это сделать, когда торгуете молоты, голова и плечи, треугольники, развороты и т.д.? Можете ли вы их называть паттернами, которые дают вам положительное математическое ожидание? Нет. Так почему вы их торгуете? Может у вас есть хоть какие-то статистические данные, которые никому не известны? Поделитесь. Я серьезно. Мне бы, например, было очень интересно почитать и ознакомиться с ними. Я думаю у нас на форуме есть трейдеры, которые на данный момент торгуют «базы Герчика». Если есть, то задайте себе тоже эти вопросы. Я сам их торговал на начальном этапе, даже не задумываясь о том какое преимущество они мне дают перед другими участниками торгов. Просто посмотрел вебинары на ютубе(кстати, теперь я знаю много анекдотов про евреев), поставил ТОС с нужными фильтрами в вотчлисте и вуаля. Я торгую как про! С этим все ясно.


Что же нам делать? Ответ прост. Самим искать паттерны. Создаем условия и проверяем их на истории, которая нам доступна. Завидую тем у кого есть платная версия Tradestation или Multicharts, ведь вы можете загнать любые условия в платформу и прогнать их на более длительной дистанции, что гораздо облегчает работу по нахождению каких-либо закономерностей. А что делать всем остальным трейдерам-нищебродам у кого нет такой возможности? Искать в ручную. Что я и хочу сделать прямо на ваших глазах. Let's go team.


С чего начнем? Думаю для начала определимся, что будем торговать. Открываем Finviz-Screener. Акции only! Никаких ETF (чтобы убрать из списка инструменты привязанные к индексам и портфелям акций). Берем все что больше $20-этим условием постараемся откинуть большинство pumpov для большей чистоты эксперимента. ATR больше 0.5. Средний торгуемый объем за сессию-более 500000 акций. Ну, и country-USA only(чтобы убрать из списка компании на которые влияют экономики других стран). Все это будет выглядить как-то так.


Палю грааль

Всего 908 акций.
Далее нам понадобиться графическая платформа(у меня это будет TOS), где можно провести трендовую линию, у которой можно посмотреть координаты начала и конца, т.к. это будет наши точки входа и выхода. О, даааа. Вы догадываетесь, что нам предстоит?:)
Копируем наши акции в вотчлист.Так как мы создаем паттерн для народа, то удаляем Теслы, фонд Баффета и другие дорогие инструменты, которые не потянет трейдер с маленьким BP. Я удалил акции более $150. Уже слышу эти возгласы со всех сторон: мог зайти на бесплатный stockwacher и там выставить цену от 20 до 150. Мог:) Но решил воспользоваться finvizom, так как к нему больше доверия. К тому же данные на этих двух скринерах чуть разняться, в том случае если выставлять одинаковые параметры поиска. Проверяйте. А как сказал ранее — доверия больше к finvizy. Поэтому делаем так.
Итого после всех исправлений у нас остается 861 акция.
Далее. Как вы уже догадались, я не буду придумывать вылосипед, а буду использовать всеми любимый технический анализ. Такс. Думаю тут нам поможет гугл. Заходим в гугл и набираем «японские свечи». Далее нажимаем «картинки» и смотрим. Что у нас тут: молоты, доджи, просветы в облаках… А вот что-то интересное. Три солдата. Ауе. То что надо.

Палю грааль

Переходим на первый попавшийся форекс сайт и читаем(далее копипаст):


Фигура «Три солдата» формируется следующим образом:
1) После нисходящего тренда идут три последовательных бычьих свечи.
2) Тела второй и третьей свечей должны быть примерно одинакового размера – если третья свеча заметно короче, чем предшествующие две свечи, это означает, что покупатели не полностью контролируют ситуацию, что может указывать на бездеятельность покупателей.
3) У этих свечей либо короткие тени, либо их вообще нет.


Ясно. Возьмем эту фигуру за основу нашего паттерна. Добавим отсебятины: будем смотреть как после нисходящего тренда, так и по восходящему тренду, длина свечи не имеет значения. Тени любой длины. Получаются три восходящих свечки любой длины и с любыми тенями. Еще условие: три наших солдатика будем искать только с открытия торгового дня. Другие три восходящих свечки во время сессии не используем для входа!

Палю грааль

Разобрались. Сразу оговорюсь, что рассматриваем только long паттерн! Все мы понимаем, что каждый паттерн работает в тех или иных условиях лучше или хуже. Давайте создадим наилучшие условия для нашего паттерна. Что первое пришло в голову? Давайте будем рассматривать наш паттерн если последняя свеча закрывается выше предыдущего дня. Есть. Явно чего-то не хватает. Нам нужен индикатор. А лучше будем говорить как на форекс-форумах: индюк. Какой возьмем? Надо чтобы все было попроще. Как завещал нам дедушка Ливермор: покупайте на рынке быков и продавайте на рынке медведей. У нас только long сделки, значит нам нужен рынок быков. Где у нас рынок быков? Правильно выше 200 скользящей средней. Ставим на график простую скользящую среднюю с периодом 200. Я пока хватит.
Итого у нас есть условия паттерна и условия для входа. Звучат они так:
-покупаем если первые три свечки торговой сессии восходящие;
-при этом последняя свеча закрывается выше предыдущего дня и выше 200 скользящей средней.
Проще некуда.

Палю грааль
Выше MA200 и выше high предыдущего дня

Для наглядности я взял индикатор OHLC предыдущего дня и оставил на нем зеленую полосочку-high предыдущего дня.
Уже заметили, что таймфрейм не минутка? Все знают, что чем больше таймфрейм, тем меньше шума и меньше лишних сделок. Поэтому у нас таймфрейм будет 15-минутка. Уууууууу. Как сейчас начнут ругаться лудоманы, которые сидят на одноминутном таймфрейме и фигачат кучу лишних сделок на одном графике.


Палю грааль

Далее идет выход из сделки. Очень важный пункт. Я бы даже сказал, что именно выход решает какой у нас будет профит или убыток в конце дня. Тут нам на помощь приходит стоп-лосс. И куда же мы его будем ставить? За последнюю 15-минутную свечку? Зачем? Ведь если цена захочет нас выбить из сделки, она нас выбьет. Поэтому пресловутый стоп, который все так любят ставить за откатик, за пробойную свечу, за круглое число и уровень нас не устроит. К тому же выше я говорил, что паттерн на то и паттерн, что дает нам преимущество-цена сама сделает свою работу. Поэтому стоп будем ставить лишь для того, чтобы оградить себя от «черных лебедей» и там где уже окончательно нарушается целостность нашего паттерна. Что это значит? А значит, что стоп будем ставить в случаях если: цена касается открытия сегодняшнего дня и цена касается 200 скользящей средней.


Палю грааль
«Черный лебедушка»

Тут я подумал: раз будем проводить исследование, так давайте добавим еще одно условие для выхода, которое будет с нами чуть построже. Какое условие? Добавим еще один индюк. Fuck yeah! Тут на днях ознакомился со стратегией  Билла Вильямса, которая описана в книге «Новые измерения в биржевой торговле». Понравилось. Возьмем, то что сможет нам помочь-индюк Аллигатор. Кто не в курсе напишу: данный индюк представляет из себя 3 сглаженные скользящие средние с небольшим смещением. Первая-это губы аллигатора(зеленая), вторая-зубы(красная), третья-челюсть аллигатора(синяя).

Палю грааль
Аллигатор как он есть...

Оставляем только первую скользящую. И меняем на тот цвет который нам меньше будет мешать. Я поставил на синий. Теперь все будет выглядить вот так:

Палю грааль
… и как он будет выглядить у нас

Использовать мы его будем также для выхода. Итого выход:
-выходы будем считать по касанию к аллигатору и по закрытию дня;
-если цена коснулась открытия сегодняшнего дня или 200 скользящей-кроемся.
Далее составляем такую вот табличку в Excel:


Палю грааль


Столбец«spy» добавил для того, чтобы разбавить наше исследование дополнительными данными для анализа результатов. Цифра «1» означает, что Spy находится на рынке быков(выше 200 скользящей средней),«0»-рынок медведей(ниже 200 скользящей). Таймфрейм-15 минут. Столбец «геп>1%» добавлен для исследования влияния гепов на наш паттерн и означает: «0» — геп менее 1%, «154»- геп +1.54%, "-456"- геп -4.56% и так далее.
Осталось самое сложное. Каждую акцию надо просмотреть на наличие нашего паттерна и все данные записать в таблицу. Для того, чтобы посчитать убыток или прибыль по паттерну в TOS берем инструмент «Trendline» и ставим одну точку на закрытие третьей свечи и далее смотрим куда далее пошла цена. Коснулась аллигатора-ставим результат в столбец «по аллигатору», далее пошла наверх-ставим результат в столбец «по закрытию». Или такая ситуация: коснулась аллигатора и далее пошла и коснулась открытия-пишем этот результат в столбец «по закрытию». Главное последовательно смотреть как идет цена и далее сами все поймете. Хотя я думаю тут и так все понятно. Ну, это если кто-то решит проверить мои результаты или сделать подобное исследование:) Для того, чтобы не приходилось считать разницу между точками «Trendline» жмем на нее правой кнопкой «Edit properties»-«show label»-«always». И не забываем нажать на кнопку «save as default». Также можно поставить цвет, чтобы сразу в глаза бросался. Вот так вот:


Палю грааль


Если вы в хорошем настроении духа и запаслись парочкой чашечек кофе, то я думаю для того, чтобы записать все данные в таблицу у вас уйдет часа 3-4. При таймфрейме в 15 мин, TOS позволяет поставить только 20 предыдущих дней для анализа. Да я понимаю, что мало данных для полноценного анализа, но раз работать больше не с чем, значит будем работь так. У меня другого выбора нет. Можно было написать специальный тестер для данной стратегии, чтобы сразу резы показывал и нужный график выделял, но я решил пойти иначе.
Когда я решился провести такое исследование я правда не знал какой будет результат. Мной просто двигал интерес к данному придуманному паттерну и только. Также важно заметить, что я не учитывал проскальзывания и брокерскую коммисию!
Вот ради чего все это:


Палю грааль



Палю грааль


Какие выводы мы можем сделать из всего этого?


Первое(верхние две таблицы), что бросается в глаза это то, что результаты с закрытием «по аллигатору» хуже, чем если мы просто оставим цену и будем ждать закрытие дня. Добавив индюк, я хотел узнать стоит ли вообще ставить какие-либо более жесткие стопы и хоть каким-то образом ограничивать движение цены. В нашем случае это был трейлинг стоп-аллигатор. Ответ прост: чем больше стоп, тем больше возможность у нас взять все движение. Разница почти в два раза.
Все мы слышали: большая наша часть трейдов должна быть по направлению рынка (очень хорошо, что в этом исследовании получилось охватить и рынок быков, и рынок медведей). В варианте «по закрытию дня» правило действительно замечательно работает-результаты лучше более чем на 20%. Зато во втором варианте еще хуже чем было. Но есть один ньюанс: аллигатор не дает нам сливать на рынке медведей (помним, что у нас только long сделки). Вот тут-то нас и спасает более жесткий стоп. Что не скажешь про первый вариант: на рынке медведей он сливает. Какой еще вывод мы можем сделать? Для максимизации прибыли и сохранения капитала на любом рынке, мы можем использовать эти два варианта вместе: первый на рынке быков, второй-на рынке медведей.


Второе. Посмотрим на влияние гепов на наш паттерн. В этом случае у нас крайне мало данных и на дистанции закон малых чисел сможет сыграть злую шутку с нами. Я постараюсь и дальше накапливать информацию, чтобы сделать более точные выводы. Ну, а что мы имеем сейчас? Смотрим. Для сравнения возьмем «закрытие дня». Всего гепов (более 1 %) в обе стороны-136. Из них положительных 119 с результатом (при любом spy) 843 и отрицательных 17 с результатом 639. Из это можем сделать вывод, что эффективней торговать наш паттерн при минусовых гепах. При чем на рынке быков он даже дает лучшие результаты: 790 против 595. Еще вывод: отрицателльные гепы лучше выкупаются на рынке быков.


Третье. Последний столбец. Тут все просто: положительных сделок больше(54.48%) «по закрытию дня». И это понятно, ведь мы меньше ограничиваем цену в движении. Зато в варианте «по аллигатору» разница между средней положительной и отрицательной сделкой больше, так как есть ограничение в виде более короткого стопа.


Вроде все. Думаю каждый из вас сделает свои выводы и они смогут вас натолкнуть на нужные мысли. От себя лишь добавлю, что можно было еще добавить другие фильтры для того, чтобы сделать более лучшие результаты и более плавный график. Например, можно было выкинуть акции у которых капитализация более 10 млрд. (чтобы убрать из списка компании с высокой корреляцией с индексами типа S&P500), а также акции финансового и нефтяного секторов и так далее и тому подобное. Одним словом оптимизация, оптимизация и еще раз оптимизация.
Файл с таблицей я приложу к статье-может кому пригодится.


ПОСЛЕСЛОВИЕ


Внимание! Данная статья не является руководством к действию! Данный паттерн торгуйте на свой страх и риск! Автор сам еще тот сливатор и лудоман:) Повторяюсь данных крайне мало, чтобы сделать окончательные выводы. Возможно на форуме есть товарищи у которых имеется Tradestation или Multicharts и они нас смогут порадовать результатами по данному паттерну. Не стоит всему доверять на слово. Особенно в трейдинге! Проверяйте все, что можете проверить на большем количестве данных и тогда у вас появится шанс задержаться на рынке. Только так.
Спасибо всем, кто дочитал до конца!
Тестируйте свои идеи, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!
Всем лучей добра и позитива!


PS Пишите комментарии, обсуждайте статью, делитесь своими мыслями. Погнобите автора:) Алготрейдеры, что вообще думаете по этому поводу? Правильный подход или нет? Бати-трейдинга, что вы скажете?
PSS Братюни, накидайте плюсов, чтобы эта тема на главной была. Еще раз спасибо.

https://yadi.sk/i/iqoONmU0zfcMc








50 Комментариев
  • Hendersson
    28 ноября 2016, 15:48
    классно на истории работает, да?
  • Фыва
    28 ноября 2016, 15:53
    спасибо
  • SEREGA
    28 ноября 2016, 16:18
    Поздравляю с первой книгой!!!)))
    • Jet Scalp
      29 ноября 2016, 00:48
      SEREGA, глядя на твой ник мне всегда кажется что пишет SECRET )
      • SEREGA
        29 ноября 2016, 01:15
        Jet Scalp, Амиго!!! Такое бывает!!! это нормально!!!)))
  • Jkrsss
    28 ноября 2016, 16:21
    Правильно или не правильно, это к методистам. Но что не отнять, дэк это системность :)
  • zica
    28 ноября 2016, 16:26
    да это не грааль, а гранёный стакан-
    back-in-ussr.com/2016/03/interesnye-fakty-o-granenom-stakane.html?cid=490069
  • Tуземец
    28 ноября 2016, 16:28
    ктонить дочитал до конца? 
    • Туземец, однозначно грааль должен быть на одной странице
      • Tуземец
        29 ноября 2016, 12:46
        NakedTrader, грааль-это синоним изимани.а там где фигурирует слово «стоп» не может быть грааля.ибо… ибо.. 
  • buy_sell
    28 ноября 2016, 16:31
    Вход на пробое максимума вчерашнего дня — классический вход и здесь не нужны три солдата.
  • Mike Bazhanov
    28 ноября 2016, 16:33
    Красавчик чо!
    Плюс даже просто за наполненность поста данными.
    А по тестированию. В ТОСе такая маленькая история данных? или я неправильно понял?
    Так-то не проще? — скачать архив котировок по бумаге и в том же МТ4 или МТ5 потестировать?
    Или в ФорексТестере
  • Multifractal
    28 ноября 2016, 16:39
    Шёл десятый год смартлабу. На сайте опубликован грааль о пересечении двух средних. Статья набрала полторы тысячи просмотров, пол сотни лайков и с десяток комментариев.

    У меня всё.
    • vorona969
      28 ноября 2016, 20:58
      Collapse, а что делать, если это работает? ничего не попишешь.
  • Бог
    28 ноября 2016, 16:43
    через 2-3 года большинство перейдет снова к торговле по интуиции
  • 303
    28 ноября 2016, 17:38
    «Стучите и откроют вам, ищите и обрящете, просите и дано будет!» Подход мне нравится. Удачи!
  • Бати-трейдинга, что вы скажете?

    В принципе общая концепция подхода правильная.

    Но все же, в таком деле без специализированных программ для тестинга просто не обойтись. 
    Во-первых, 20 дней это, вообще, ни о чем, тем более что тестируемый период совпал с бурным ростом акций, а Вы тестировали только в лонг. И тем не менее, профит-фактор слабоват, всего 1,23. Надо бы сравнить полученный результат со стратегией «купил-и-держи» индекса всех тестируемых акций и скорее всего результат индекса будет лучше. Чтобы иметь общее представление о системе, тесты надо бы провести, как минимум, лет за 5-10, чтобы охватить все состояния рынка. А это вручную сделать невозможно.
    Во-вторых, не учитывается реальное положение дел с деньгами. Вполне возможно что подавляющее количество положительных сделок пришлось на один-два ударных дня и на все положительные сделки денег бы не хватило, что уменьшило бы общий доход, который и так невысок, по сравнению с общим убытком. 
    И в третьих, подозреваю что если учесть комиссионные и проскальзывания, общий результат станет отрицательным.

    Но подход, повторюсь, правильный.)))
  • Евсюкова Ирина
    28 ноября 2016, 19:13
    Спасибо большое за статью.Я только начала торговать и недавно открыла фьючерс на декабрь.Волнуюсь.
    • CSS
      29 ноября 2016, 11:23
      Евсюкова Ирина, не волнуйся! Фьючерс на декабрь еще никого не подводил.
    • Евсюкова Ирина, а ты представляешь сколько тебя еще ждет впереди?..
      фьючерс на январь, фьючерс на февраль, фьючерс на март… и т.д…
  • PSH
    28 ноября 2016, 19:29

    По поводу установки стопов: лично я вижу это так.

    У вас есть некая торговая идея, я называю ее «гипотеза», мне так привычней. Эта гипотеза может или подтвердиться, или нет. Так вот, стоп-лосс — это и есть точка, при которой гипотезу приходится отвергнуть, как ложную. То есть, если цена дошла до стопа, вы были изначально неправы.

    То есть а) должна быть идея, б) должен быть какой-то вменяемый уровень ее опровержения. Какой должна быть гипотеза, чтобы всандалить стоп под свечу (ну или над ней) — я представляю себе с трудом. Импульсы ловить, может, не знаю, не ловил. Может, это и оправдано в каких-то случаях. Я эти случаи не использую.

      • Dmitry
        28 ноября 2016, 23:00
        Иван П, Интересные наблюдения! Сам такое торгуешь? Торгуешь руками? или пытаешься алгоритмизировать? 
  • PSH
    28 ноября 2016, 19:30
     То есть если у вас есть торговая идея «чую рынок будет расти» — как бы вам вообще некуда ставить стоп. Ну, есть куда, только вам брокер раньше позвонит с неприятным разговором.
    • Владимир Фокс
      28 ноября 2016, 22:10
      PSH, пощему?
      на то он и стопик штоб коротким и малюсеньким лоссом купить шанс нормального пробоиника
      риск 1 к 3 и более
  • PSH
    28 ноября 2016, 19:36
    По поводу тестировния: ветлаб любой версии позволит вам его провести на любую глубину, только котировки добудьте и суньте в него
      • ezomm
        28 ноября 2016, 20:35
        Иван П, Я с 2000г мучил Метасток 7.2.там на языке вижел бейсик пишешь алгоритм и тестишь и оптимизируешь.Потратил на сие чудо 7 лет.Понял что лучше волнового нет и перешел на свечной график и торговлю глазами.Очень жалко было 7 лет. Кстати всему виной(отказ от прог ТА и ВА) было понимание работы паттерна 3 солдата.Очень темный и загадочный   этот паттерн, тем более что в книжках о свечах  про него ничего нет. Мораль — решает тройка, восьмерка и туз (марибоза).
  • Дмитрий
    28 ноября 2016, 20:02
    Спасибо, хорошая статья, для себя понял, что тестирование на истории это единственный доступный путь развития. Понятно, что в реальности все будет немного по другому, но во всяком случае уже будешь знать, какие возможные варианты развития событий ждать от этого инструмента.
  • Алекс Бергманн
    29 ноября 2016, 04:23
    паттерны это как созвездия на небе, каждый может увидеть свое, в зависимости от того, что покурил придумать красивое и бессмысленное название. вот созвездие Большая Медведица. там же просто Большой ковш!)))) но когда-то давно Первый Древний Шортист увидел в небе Большую Медведицу...))))
    • Станислав Бутин
      29 ноября 2016, 09:15
      Алекс Бергманн, пох, кто там какое созвездие увидел… главное что ты научился видеть именно то, которое приносит тебе бабло ))
  • Станислав Бутин
    29 ноября 2016, 09:16
    вообще собственный поиск паттернов на графике гораздо эффективнее, результативнее и интереснее, чем тупо копирование у кого то… это и развивает трейдера быстрее в этом нелегком деле ))
  • 123
    29 ноября 2016, 11:07
     +
  • PabloEskobar
    29 ноября 2016, 15:17
    Красавчик 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн