ЛЧИ 2016 Амкарище +350% или как надо работать с опционами КРАТКОСРОЧНО

Работа с опционами краткосрочно!!

ЛЧИ 2016 Гусев

Гусев Владимир Павлович

Москва

327

16 264

с 17 февраля 2014

25 Комментариев

Андрей
26 ноября 2016, 23:08
Спасибо. Очень поучительно
0
Иванов Иван (Amkarishe)
26 ноября 2016, 23:11
Владимир Павлович, все немного было не так) Суть работы почти уловили)
+1
Sekator
27 ноября 2016, 01:45
Голые опционы работать то можно, только риски...

0
Farin
27 ноября 2016, 02:59
Суть работы его понятна. Спасибо за обзор! Сам сидел на них, но в две стороны в день выборов и после и не на всю котлету как он. Соответственно результат небольшой. Амкариш рисковый чел.
0
tsm
27 ноября 2016, 10:27
Какой смысл покупать непокрытый опцион (это тот же фьючерс). Если только перед новостями рост волатильности ловить.
0
Денис
27 ноября 2016, 11:44
Размер позиции и величина просадки в 60% говорит о том, что у человека отсутствует даже базовое представление о риске. Это обычный лотерейщик, которому не раз повезло, эта удача, однако, его достаточно быстро погубит. Это не торговля, конечно. Это игра в опционы человека, который, видимо, заниматься ими стал вчера-позавчера. Разбор отличный. Спасибо.
+1
- Гусев Владимир Павлович
  27 ноября 2016, 12:48
  Денис, так раньше я разбирал как человек обнулил депозит на опционах.
  Здесь речь не о риске, хотя увеличение с 120 до 600 опционов — это нечто. Здесь как пример работы.
  Пример слива на опционах — вот.
  
  0
- Иванов Иван (Amkarishe)
  27 ноября 2016, 21:11
  Денис, этот человек знаком с рынком с 2000 года. Активная торговля с 2005-2006. Опционы года три)
  +1
  - Денис
    27 ноября 2016, 21:55
    Иванов Иван (Amkarishe), радует, что в остальном оказался прав
    0
Денис
27 ноября 2016, 13:13
Спасибо за ссылку. Тем не менее, человек вполне вероятно станет если не победителем в одной из номинаций, то по крайней мере призером. При этом работа с риском не выдерживает никакой критики. Коэффициент Сортино по его портфелю почти нулевой как и ценность подобной стратегии. Да это и не стратегия — это игра в русскую рулетку, когда весь барабан заряжен за исключением одной каморы.
0
- Гусев Владимир Павлович
  27 ноября 2016, 13:31
  Я приведу высказывание вот отсюда
  smart-lab.ru/blog/365172.php
  -------
  Гусев Владимир Павлович, интрадеить и переворачиваться в опционах нефти на нашей бирже? опционы у нас малоликвидный инструмент. Вылезешь чтоб перезайти по лучшей цене, тебе ее просто не дадут., особенно после 7 вечера если пойдет движение вы свои опцики никому не скинете, пустые стаканы, эт при том что я их имею мизерное количество. Так что не сравнивайте фьючерсы и опционы. Опционы среднесрочно нужно держать а не крутится иначе больше потеряете чем заработаете.
  Елена(Anderlis)
  - 2016-11-25 23:33:49
  =============
  По сути это видео и ответ на высказывание.
  
  Денис, по поводу самого конкурса и кто там становится победителем тоже есть видео.
  
  Да, сам конкурс — рулетка.
  Но это единственный шанс найти примеры реальной торговли, тактики, стратегии и т.д. и разобрать их.
  Это пример когда человек — хорошо сработал в конкретной ситуации — и теперь на него можно обратить внимание.
  У него есть данные для торговли — а вот получится ли торговля — сумеет ли он совладать с рисками, сохранить прибыль и тд. — вот и посмотрим.
  0
  - Hendersson
    27 ноября 2016, 21:30
    Гусев Владимир Павлович, поясните пожста по Смешинке:
    
    позиция в 1000 контрактов(то есть в 100лотов?) подразумевает сумму в работе в ~3100 000 рублей.
    у Смешинки хватает суммы без плечей если это так, то свободные средства на счёте подтверждают это.
    но просадка в 2,5-3% съедает у неё 15-20%.
    значит плечи есть.
    может я не прав в количестве лотов, но тогда откуда свободные средства, если она заплечёвана?
    0
    - Гусев Владимир Павлович
      27 ноября 2016, 21:41
      Hendersson, при чем здесь плечи. У нее фьючерс — под него нужно ГО — примерно 4295 руб. под контракт — те. 4.3 млн. Плюс 300 контрактов на доллар — ГО — 3925 рублей — те. плюс 1.15 млн. -всего 5.45 млн. рублей — а точнее 5.419 млн. рублей.
      Всего у нее с доходом в 125% — 8.3 млн. рублей — отсюда и свободные в 3.9 млн. рублей.
      Она может сидеть до прибыли в 40% и только тогда у нее начнут закрывать фьючи из за нехватки ГО.
      +1
      - Hendersson
        27 ноября 2016, 21:57
        Гусев Владимир Павлович, если плечи не при чём, то почему при снижении нефти на 2-3% счёт сдувается на 15-20%?
        0
        Гусев Владимир Павлович
        27 ноября 2016, 22:49
        Hendersson, во фьючерсе по определению плечо, фьючерс на нефть — там плечо 8-9, просто оно в другой форме — в форме аванса или залога всего 11-12% от реальной стоимости контракта. ГО — это и есть аванс или залог
        +1
        Hendersson
        27 ноября 2016, 23:03
        Гусев Владимир Павлович, спасибо, на срочке пока не торговал)
        0
Денис
27 ноября 2016, 13:40
Одно «но» — размер его позиции. Да, он ухватил краткосрочный импульс, да — вовремя закрылся. Согласен. Что это — результат расчета или везение. Я считаю — второе. Но при его размере позиции и отношении к риску, которое привело к просадке в 60% от портфеля — это уже не имеет значения. По крайней мере для меня. Результат таких заигрываний с опционами всегда один и тот же. Ирония такого «трейдинга» в том, что как раз эти самые жирные плюсы его и погубят.
+1
Иванов Иван (Amkarishe)
27 ноября 2016, 20:28
Денис, Вы, видимо, правы) Но просадке 60% есть оправдание)))
0
- Денис
  27 ноября 2016, 22:06
  Иванов Иван (Amkarishe), Иван, совершенно не собирался наезжать на вас, но ваша опционная стратегия это ж детский сад, вы должны и сами это понимать. Я понимаю, что, наверное, подобная «стратегия» обусловлена именно форматом ЛЧИ, а размер депо в данном случае для вас совершенно несущественен. Если вы действительно не вчера на рынке, то если работаете со своим депо, размер которого для вас существенен — вы едва ли будете совершать подобные сделки. Не поверю никогда.
  0
  - Иванов Иван (Amkarishe)
    27 ноября 2016, 22:25
    Денис, просадка 60% с 350-400 тр (минус около 200 т.р), с возможность заработать с них 2м руб за сутки или 3М руб за три дня — это не риск, а часть системы) Вы посмотрите, что в начале ЛЧИ я был в лидерах, но неправильно интерпретировал дальнейшее движение рынка. Бывает) А потом шло долгое топтание на месте по РТС) Депо увеличил специально, чтобы перейти в другую категорию на конкурсе (просто завёл кэш и не работал на 100% капитала), ибо 1000% сложно взять в конкурсе, надо следить не только за рынком, но и чтобы «не переписывали» тебе стартовую сумму
    0
    - NukeProof
      28 ноября 2016, 08:16
      Иванов Иван (Amkarishe), Если бы победила Клинтон ( а вероятность этого, подкреплённая прогнозами и деньгами Саудовской Аравии была велика), то ни этого поста, ни вашего счёта не было бы.
      0
Иванов Иван (Amkarishe)
28 ноября 2016, 09:29
NukeProof, 80% тех коллов была куплена в 12 часов по Московскому времени на первых торгах после выборов) смотрите внимательно сделки)
0
Жук Скарабей
28 ноября 2016, 11:15
Вот он с 172 за один день поднялся на 252% закупив 500 путов.
интересно сколько бы он заработал зашортив фьючерс...
или дело не в количестве пута, а его стоимости?

То есть дешевле купить опцион, а результат будет тот же?
про опционы знаю))
конкретно этот пример интересует...
если бы продал 250 фбючерсов тоже был бы прирост 80%?
0
- Иванов Иван (Amkarishe)
  28 ноября 2016, 11:54
  Жук Скарабей, точные раскладки по % сейчас не скажу, но опцион «двигался» в разы быстрее чем фьючерс на РТС. Там не просто были куплены опционы колл, но и закрыты на выносе шортов по фьючерсу, после чего состоялся переворот в путы.
  +1
- Гусев Владимир Павлович
  28 ноября 2016, 15:32
  Жук Скарабей, первое — фьюч нужно было КУПИТЬ, при шорте он бы потерял.
  2. Рост фьюча был всего на 450 пунктов — или это всего 10% к ГО.
  А опцион вырос гораздо больше.
  Это свойство опциона.
  
  +1