23 ноября 2016, 01:23

Стоп и тейк равны по размеру

ЧТо будет если стоп и тейк будут равны по размеру, а вход в сделку выбирать наугад? Будет ли слив? кто то сможет обосновать почему да или почему нет. Мне мозгов не хватает!

стопа

Филиппов Михаил

Севастополь

168

с 11 января 2016

58 Комментариев

Pringles
23 ноября 2016, 01:38
конечно слив… потому, что количество стопов будет больше количества тейков
0
- Филиппов Михаил
  23 ноября 2016, 01:49
  Pringles, почему их будет больше?
  0
бар о метр
23 ноября 2016, 01:50
Мне мозгов не хватает! и этим все сказано, удивительно только одно, откуда у таких откровенных придурков есть еще деньги на открытие счета, как таким идиотам их заработать удалось, вывод один — только руками, голой не возможно, потому что в нее он только жрать может
-3
- Филиппов Михаил
  23 ноября 2016, 01:52
  бар о метр, я дегустатором работаю, редкая профессия но она есть в России.
  +1
  - бар о метр
    23 ноября 2016, 01:54
    Филиппов Михаил, вот и дегустируй дальше, нахер тебе то, что явно с твоим интеллектом несовместимо
    -1
    - Филиппов Михаил
      23 ноября 2016, 01:56
      бар о метр, я раньше в казино играл, но мне надоело. Хочу найти новое развлечение! Да и мне кажется я не один такой, кто в трейдинг без мозгов приходит. Странно что такая реакция, наверняка я не первый .
      +2
      - бар о метр
        23 ноября 2016, 02:01
        Филиппов Михаил, конечно не первый 98 процентов форума такие же — дегустаторы, через месяц, начнешь из себя «профи» строить и засреш форум очередным бредом, потому и реакция такая, надоело вас долбо- бов читать
        -2
        Филиппов Михаил
        23 ноября 2016, 02:03
        бар о метр, а разве не благодаря таким как я вы зарабатываете? Наоборот должны нас приветствовать!
        +8
        бар о метр
        23 ноября 2016, 02:06
        Филиппов Михаил, милай, чем вас меньше, тем лучше, вы деньги сбережете, а как их нам заработать, это наша проблема, обижать детей — грех, потому и беречь вас пытаешься из последних сил
        -1
        Филиппов Михаил
        23 ноября 2016, 02:11
        бар о метр, дак это все ради меня и сохранения моих денег? Спасибо друг за помощь, пойду лучше куплю жене машину. Спасибо еще раз!
        +2
        бар о метр
        23 ноября 2016, 02:14
        Филиппов Михаил, не за что вот адрес лучшего автосалона http://www.mytoys.ru/Машинки/Транспорт/KID/ru-mt.to.ca33.03.01/
        0
        Филиппов Михаил
        23 ноября 2016, 02:15
        бар о метр, хороший автосалон, пожалуй возьму пожарную машину, у нее лестница есть
        +2
        бар о метр
        23 ноября 2016, 02:16
        Филиппов Михаил, отличный выбор!
        0
      - qwerty
        23 ноября 2016, 07:20
        Филиппов Михаил, Если Вы вот этот объём
        
        будете держать меньше депозита в несколько раз, то можете входить в рынок подкидывая монетку. При этом условии Вы вряд ли что-то потеряете но и не заработаете. Зато наиграетесь. :)
        
        0
Филиппов Михаил
23 ноября 2016, 02:21
жаль что мне так никто и не ответил, один только в личку написал, что сделок будет пополам но комиссия сожрет депозит когда-нибудь. Но он наверно тоже дебил
0
- Кухонный трейдер
  23 ноября 2016, 03:11
  Филиппов Михаил, а не надо наугад. Если от слона торговать, то можно и тэйк-профит меньше стопа делать, пару-тройку раз взять прибыль, пока слона не сожрут.
  0
Eduard Sh
23 ноября 2016, 04:31
Вероятность угадать — 50%. Доход — 0. Минус комиссия брокера и биржи. Итого — слив.
+5
Азат Туктаров
23 ноября 2016, 05:26
Есть такая прога Трейдматик, нужно сформулировать свою стратегию и протестить в ней. Трейдинг казино не заменит, т.к. стабильно профитный трейдинг кайфа, эйфории не приносит, а если нужен кайф то зачем спрашивать про стопы и тейки?
Рецепт для простого человека в трейдинге прост: плечо не более второго, только в лонг, стоп 2%, тф-дневки, входить в начале движухи.

+1
- Орехов Вячеслав
  23 ноября 2016, 11:30
  Азат Туктаров, стоп 2% от чего? Объясните, я это не понимаю.
  0
  - Азат Туктаров
    23 ноября 2016, 12:13
    Орехов Вячеслав, от депозита, т.е. разовая потеря в сделке, случае ошибки, не более 2%.
    0
    - Орехов Вячеслав
      23 ноября 2016, 12:20
      Азат Туктаров, а если депо 10000, 100000 или 1млн, что разницы нет? Число лотов разве не влияет? Если я на свой депо открою сделку одним контрактом -еще ничего, если более — стоп уменьшится и его выбьет шумом.
      0
      - Азат Туктаров
        23 ноября 2016, 14:33
        Орехов Вячеслав, нет не влияет, размер депо на ликвидность и проскальзывание влияет.
        0
        Орехов Вячеслав
        23 ноября 2016, 14:47
        Азат Туктаров, не могу согласиться. А инструмент? По сберу 2% от депо может и дневную свечку ходить, а например по нефти этот стоп сожрет и на 5-ти минутной.
        0
        Азат Туктаров
        23 ноября 2016, 16:38
        Орехов Вячеслав, Вы не понимаете, сколько бы за день не ходил актив, если он ходит 10 % а у Вас 0.1 плечо то сколько Вы потеряете за день? чем волатильнее инструмент тем меньше плечо, стоп-лосс ставите там где логика подсказывает, например под предыдущим лоем, а уже разница между точкой входа и правило 2% даёт Вас понимание каким плечом входить. а вообще я не вхожу в активы с высокой волой, 2-х дневный АТР д.б. в минимумах.
        0
        Орехов Вячеслав
        23 ноября 2016, 16:46
        Азат Туктаров, вот и пришли к тому что стоп ставить там где логика подсказывает. У меня депо 1 млн, если куплю сбер, то стоп в 20000 мне не нужен -это слишком много. С таким стопом можно и пересидеть, как хомяк. А вот бумага Транснефти с 2-х% убытком это пойдет. Так людям-новичкам и надо рассказывать, а не просто 2% убытка со сделки, как вещают герчики.
        0
        Азат Туктаров
        23 ноября 2016, 17:10
        Орехов Вячеслав, 1.9-2.2% я получил при тестировании в трейдматике. Короче, утомил ты меня, отчепись ОК?
        0
        Орехов Вячеслав
        23 ноября 2016, 17:12
        Азат Туктаров, да ради христа! Хорошо хоть без мата.
        0
PSH
23 ноября 2016, 07:22
Михаил,
при случайном входе у вас будет 50% вероятность угадывания, то есть это орлянка. Минус в каждой сделке в среднем (матожидание вашей стратегии) будет составлять комиссию брокера и биржи в идеальном случае. В реальном надо учитывать еще проскальзывания при исполнении приказов.

Для проверки не нужны никакие трейдматики и прочая ерунда, хватит экселя. Ну, это если совсем с теорвером не дружны, по-моему, тут все очевидно
0
PSH
23 ноября 2016, 07:25
Если Вы раньше играли в казино, то, в пинципе, стратегия, описанная Вами, полностью повторяет идею случайных ставок в рулетке на цвет. Все, что справедливо для рулетки, будет справедливо для Вашей стратегии
+1
- Eduard Sh
  23 ноября 2016, 09:14
  PSH, На рулетке есть зеро и нет комиссии
  0
  - PSH
    23 ноября 2016, 09:18
    Eduard Sh, если немножко подумать и сложить два и два, становится очевидно, что зеро — это и есть скрытый комис
    0
    - Eduard Sh
      23 ноября 2016, 12:55
      PSH, Комиссия убивает счет медленно. Зеро моментально
      0
      - PSH
        23 ноября 2016, 21:52
        Eduard Sh, при ставке на цвет зеро убивает счет быстрее, чем неверный цвет? Удивительное рядом :)
        0
        Eduard Sh
        24 ноября 2016, 04:41
        PSH, Они убивают одинаково. Я не говорил про скорость убивания депо неверной ставки на цвет и зеро. Я сравнил комиссию и зеро
        0
ves2010
23 ноября 2016, 09:16
на прошлой неделе делал мартингейл...
мораль… \
1 комиссы должны быть в 200-1000 раз меньше тейка...
из этого мораль… что мартингей возможен только на дневных и недельных таймфреймах (на них кстати нет особого влияния гэпов)
2 если играться даже на 1/100 счета в мартингейл на часовиках или минутках… то просто не отобьются комиссы…
+1
- PSH
  23 ноября 2016, 09:22
  ves2010, к сожалению, любая выборка из последовательности испытаний Бернулли даст Вам ту же самую последовательность испытаний Бернулли. То есть матожидание выигрыша не меняется ни на копейку. Это жизнь :). Другое дело, что мартином можно, в теории, добиться, чтобы событие, возвращающее вас к МО, случалось так редко, что за свою жизнь его можно и не дождаться. Но это в теории. На практике Вас во-первых, настигнут проскальзывания и недостаток ликвидности, а во-вторых и в самых главных, отношение прибыли к используемому капиталу в мартине просто смехотворно по сравнению с любой вменяемой ТС
  +1
  - ves2010
    23 ноября 2016, 09:36
    PSH, если есть сильное матожидвние то мартингейл номальное дело… особенно на бирже где можно делать помимо удвоения позы пля граль спалил… надеюсь никто не увидит… вообщем стер… кто успел тот прочел
    0
    - PSH
      23 ноября 2016, 09:45
      ves2010, если у Вас есть «сильное матожидание», то мартин вам нахрен не нужен, заходите лотами согласно вашему РМ и живите себе на Гаваях. Именно при «сильном матожидании» мартингейл особенно бессмысленен, так как вам придется кратно уменьшать первоначальный лот, а прибыль по мартину у вас всегда будет зависеть от первноначального лота, то есть ожидаемую прибыль Вы также будете уменьшать кратно.
      0
      - ves2010
        23 ноября 2016, 11:38
        PSH, ну давай учи меня торговать ;-)
        
        0
  - Алекс Бергманн
    23 ноября 2016, 11:01
    PSH, рынок отличается от бросания монетки в вопросе матожидания. ближе к картам. если вы берете лонги равными частями допустим через каждые 10% снижения (% фиксируется от вехней точки) то вы рано или поздно получите плюс с гарантированной вероятностью. рынок не может упасть до нуля.
    +1
    - ves2010
      23 ноября 2016, 11:40
      Алекс Бергманн, вот и я о томже… для лонгов и шортов рынок несимметричен… в отличие от рулетки… для лонгов есть изначально положительное матожидание… причем очень сильное...
      +1
    - PSH
      23 ноября 2016, 19:31
      Алекс Бергманн, в смысле «отличается в вопросе матожидания»? В картах какой-то особый теорвер что ли, неприменимый к монетке? Век живи, век учись, черт возьми
      
      Рано или поздно — это, простите, когда? Начали Вы, например, откупать Газпром в 2008 году по 350 с копейками рублев. И, значит, раз в «10%» усреднялись. И что это Вам дало :)?
      0
      - Алекс Бергманн
        24 ноября 2016, 04:16
        PSH, в монетке очередной бросок не зависит от предыдущего. в картах вероятность выхода следующей карты зависит от уже вытянутых. по газпрому, если рассматривать с теоретических! подходов, мы докупали, ГП нашел свой минимум, я не слежу за ним с тех пор как на фортс перешел. допустим 100. потом он вырос условно до 120. лот взятый по 100 дал прибыль. все что связано с теорией вероятности применимо на очень длительных отрезках времени. если вы играете в игру с положительным матолжиданием 51% вы обязательно выиграете в длительном периоде ожидания, но можете проиграть после серии игр. ну там мы уже к размеру ставки переходим...)))
        0
        PSH
        24 ноября 2016, 06:18
        Алекс Бергманн, «одходов, мы докупали, ГП нашел свой минимум, я не слежу за ним с тех пор как на фортс перешел. допустим 100. потом он вырос условно до 120. лот взятый по 100 дал прибыль.» — гениально! Лот дал прибыль! Мы сидим в бешеных минусах, весь капитал связан и, похоже, надолго, зато лот по 100 дал прибыль! Ох уж эти усредняльщики :)
        Все остальное не стану комментировать, абсолютно непонятно, что именно Вы пытаетесь сказать, постулируя какие-то самоочевидные вещи, слабо связанные с предыдущими высказываниями. Монетка падает так, карты выходят так, появляется условная вероятность, но смысл МО одинаков и там, и там, суть одна :)
        0
        Алекс Бергманн
        24 ноября 2016, 06:24
        PSH, при чем тут усредняльщики, мы говорим про теоретическое изменение вероятности выгрыша не более того. это же не рекомендация к действию.
        0
        PSH
        24 ноября 2016, 07:33
        Алекс Бергманн, это те же яйца, что и мартин, только сбоку. То есть система РМ низкого качества без торговой идеи. Смысл Ваших утверждений, если разобраться, заключается в последовательном удвоении риска при достижении некоторого порога потерь. Подобную систему РМ насмерть убьет любое сильное направленное движение, против которого Вы встали. Такие движения не случаются часто, что дает ложное чувство безопасности, но Вам хватит ровно одного. Не вдаваясь в детали, отмечу, что подробнейшим образом это описано, например, у Талеба в его «Одураченных случайностью», где подобные «системы» он сравнивает с револьвером с барабаном на несколько тысяч патронов, куда заряжен один боевой. Вы клацаете и клацаете себе в висок, думая, что это безопасно, и однажды он стреляет. Вам хватит ровно одного выстрела
        0
        PSH
        24 ноября 2016, 07:53
        Можно попытаться рассмотреть детально
        Пусть
        Pr — цена входа в сделку
        Pr_L — уровень потерь, при котором мы удваиваемся
        Pr_P — уровень дохода, при котором мы закрываемся
        Pr_0 = Pr — уровень безубытка (комисы не учитываем)
        P_L — вероятность того, что мы получим потери
        P_P — вероятность того, что мы получим доход
        Итак, для того, чтобы наша система имела положительное МО, нам надо, по сути, иметь (для длинной позиции, для короткой необходимо учесть знак):
        (Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L
        
        Предположим, мы получили убыток и цена сейчас на уровне Pr_L. Мы удваиваем позицию. В этом случае мы имеем:
        
        Pr' = Pr - (Pr — Pr_L)/2
        Pr_L' = Pr_L — (Pr — Pr_L)
        Pr_0' = Pr' = Pr - (Pr — Pr_L)/2
        Pr_P' = Pr
        P_P'
        P_L'
        
        Очевидно, мы вдвое увеличили риск, только ухудшив свою ситуацию, так как P_0 теперь у нас не равна входу, а профит вдвое меньше потерь при одинаковом ходе инструмента. То есть это действие осмысленно только в одном случае — если P_P подросла вдвое относительно P_L только потому, что мы получили потери, что, конечно, ерунда.
        
        Абсолютно очевидно, что вся эта «система» построена на ловле удачи за хвост «авось кривая вывезет», то есть на дисперсионной составляющей квазислучайного процесса.
        Если Вы можете обеспечить выполнение неравенства (Pr_P — Pr) * P_P > (Pr — Pr_L) * P_L в большинстве своих сделок, Вам нет никакой пользы в том, чтобы взвинчивать риск — это будет снижать стабильность Вашей системы. Взвинчивать риск, как и в мартине, Вам необходимо тогда, когда обеспечить выполнение этого неравенства Вы не можете (у вас нет работающей торговой идеи), чтобы дисперсия до поры до времени маскировала оной торговой идеи отсутствие.
        0
PSH
23 ноября 2016, 09:47
Мартин хорош тогда, когда на памм счете Вам необходимо скрыть от малообразованных «инвесторов» отсутствие торговой идеи в ваших действиях (а мартингейл — это, как я уже говорил, не торговая идея, это система риск-менеджмента, причем крайне низкого качества)
0
- ves2010
  23 ноября 2016, 11:42
  PSH, да ты не умеешь его готовить...
  0