22 ноября 2016, 14:23
6R не дает преимуществ перед Si
Друзья, как известно при лонге Si мы платим за контанго и если $ не растет мы на этом теряем, однако на СMEесть фьючерс 6R RUB/USD где можно шортить рубль (по сути лонгуя $). Вчера в то время как на споте MOEX был курс 64.03 и Si порядка 64.4 на СME 6R 0.01552 переведя в доллары получается 64.43. Продавая фьючерс на рубль мы как бы покупаем фьючерс на доллар и все равно попадаем на контанго (просто в случае 6R платим за бэквордацию)! Что-же получается никак против рубля на срочке не сыграть не заплатив примерно в размере ключеовой ставки и если так, что все таки выгодней шортить рубль через 6R (депо в $) или лонговать Si (депо в рублях)?, я догадываюсь, но интересно ваше мнение!
GTO, Так у Роснефти 13 НПЗ если я не путаю, но точно больше 10
baobab, чувствуется у вас опыт в этом деле...
Фу быть таким как вы.
21:07
Advocate, — Странно, что фискальщик — на посту премьера — об этом заговорил — спустя 3 года премьерства???!
Илюшкин Данилюшкин, беда для копании опять
baobab, Вы упорно не берете во внимание что до див пол года,
Это не облигация, когда купил — с этого дня и считай сколько годовых,
12.7% за шест месяцев, это грубо 25% годовых.
Кай Лёд, Втб кстати для опционщиков довольно неудобный. За два дня поднимает го купленного опциона до фьючерсного и режет, если не долить денег. Так что возможно уже завтра весточку пришлют
Отзыв о Финам В Финам мне понравилось удобное и быстрое открытие счёта через интернет,много торговых платформ для торговли с различных устройств.Различные способы пополнения, в том числе через сбп.Ест...
Atarax, это юмор такой… Хотя кто их знает, не удивлюсь если так и будет.
L51, а он отлично работает!
Дмитрий,
дблбл (тм)
Конечно, везде придется оплачивать стоимость валютного свопа иначе появится арбитражная возможность.
Бесплатно можно только через опционы сконструировать оплачивая позицию гаммой.
AlexGood, Ну вам необходимо собрать такую позицию чтобы на экспирации вы получили по тете столько же сколько потеряете по контанго.
То есть больше продать опционов чем купить.
И так чтобы дельта была равна той дельте какую бы вы открыли с фьючерсом.
Так вот эта позиция будет хуже по гамме чем при работе с фьючерсом. То есть прибыль при движении в нужном направлении будет «угасать», а убыток «нарастать». Вот это угасание и нарастание это и есть гамма.
Соответственно вам нужно знать сильное или не сильное будет движение в вашу сторону. Если сильное — то просто переплачивайте контанго и не парьтесь, игра стоит свеч. А если несильное то через опционы выгоднее.
по мне так где удобней там и заходить в чем проблема — угадал направление движения — заработал, не угадал проиграл, главное что бы цена менялась. а преимущества в инструментах и биржах (и юрисдикциях бирж) зависит от многого в одном пункт не уложиться. по мне так торговля на мосбирже через квик это непревзойденная простота и удобство..