Поясню. Я часто и много читаю интервью и смотрю видео успешных трейдеров, наших соотечественников и не только. Скажем так, для меня — квазиуспешных, безотносительно количества заработанных денег в абсолютных величинах, потому что у меня несколько иные критерии. Деньги это инструмент, но не самоцель. Некоторые из них более публичны, некоторые менее. Но у всех в той или иной степени где то проходит одна и та же мысль.
Вот примерно так:
Талеб — всё и вся поставить под сомнение, расширить рамки восприятия до максимума. Активно агитирует за философию Карла Поппера.
Фишман — нужно понять что такое рынок в широком смысле слова. Советует Дэвида Дойча, который опять же за Карла Поппера.
Каленкович — необходимо осознать что такое рынок в целом и (после) волатильность в частности (как одна из основных его составляющих).
Горчаков — сказал на курсах примерно тоже самое но каким то таким сложным языком, что я и не перефразирую :)
Пратрейдер (уже знаю:)- нужно понять суть рынка и трейдинга.
Итак, дорогие коллеги. Кто из вас этой мыслею вообще задавался? Кто пытался расширить своё восприятие дальше каналов, новостей, индикаторов, стрелочек, кукла, теории вероятностей и мат стата и пр пр пр?
Я конечно не надеюсь что кто то из почтенных донов перечисленных в посте заглянет на огонек и прольет хоть немного света, но было бы здорово. Потому что такое совпадение в мышлении добившихся успеха оно не спроста видимо, но вот мне лично пока не доступно :)
А. Г.,
вот как, а я и не знал что это он. Интервью вчера смотрел. Столько лет мы с ним френды в ЖЖ, но нигде в постах такой информации не встречал, спасибо, буду знать )
А. Г., ну я конечно спорить не буду, всяко может быть )) Но чел иногда там пишет о своей жизни, из чего следует, что он из Ростова. Еще интервью было когда-то в журнале Д-штрих, там не было фотки, но был портрет — тоже в очках конечно, но не похож ))) И имя кажется Евгений (могу ошибаться ибо дело было давно), а не Анатолий ))) Да и Радченко вроде не торгует Россию?
А. Г., насколько я помню, он точно не из москвы, помню он в жж писал про свою поездку на азов, при чем у меня сложилось впечатление что это где то рядом с его местом жительства.
Про Азов не помню, про Израиль — помню, а потому что-то я засомневался и сильно в своей правоте. Теперь думаю, что, вероятнее всего, я погорячился с выводом.
Можно конечно, обставится мониторами с кучей новостных лент, но это по-моему путь к шизофрении :)
Под расширением восприятия, мне кажется имеется в виду выработка своего рода «чутья» на основе анализа поступающей ценовой информации.
NeroWolfe,
нет, мне кажется под расширением восприятия лежит понимание природы вещей. в общем, глобальном каком то смысле, но с последующей всепроникающей детализацией. просто надо знать, в какое именно русло и каким образом направить эту всепроникающую детализацию. а то по ощущениям 99% людей детализируют не там и не то.
вот как то так мне думается
trader_notes, я может слишком обобщенно сказал, но по сути имел в виду практически тоже самое что и ты. Я все таки хотел сконцентрировать на «цене», в отрыве от всей остальной околорыночной информации, потому что так мы будем пытаться «объять необъятное». Имено в изучение поведения цены и внутренних факторов, вызывающих движение цены, и нужно углубляться.
Не хочется быть банальным, но «все новости в цене».
NeroWolfe,
мысль понятна, но это как правило сводится к поиску паттернов цены, а это узко как раз. нет, мне кажется тут шире как раз всё. но это шире оно на определенном уровне шире, а если дальше идти то все должно прийти к каким то простым, возможно отчасти философским понятиям, или скажем к математике с высоким уровнем абстракции, может быть к квантовой физике. Не зря же Фишман советует Дойча. и вот оттуда это уже не будет выглядеть как «необъятное»
trader_notes, так мы скоро до андронного коллайдера доберемся, будем пользовать вместо велслабов всяких :))
Нужно ли так все усложнять? Хотя кто его знает, какая фундаментальная наука ближе всего к рынку… Сюда можно и психологию привлечь, теорию поведения групп, ведь даже в первом приближении на рынке по крайней мере две группы: быки и медведи. Копнув глубже, можно дойти до понимания мотивов, толкающих отдельные группы на определенные действия или методы, которыми действуют те или иные группы инвесторов, и отсюда уже может вытекать прогностический момент, останется только «плыть по течению» :)
NeroWolfe,
нет нет, как раз на уровне абстракции часто все проще чем на уровне детализации. потому что там можно предпологать, философски принимать какие то утверждения, а на уровне ниже уже надо все доказывать, надо знать прикладные области, науки для этого итд.
Кстати, курс оказался полезным и для меня. Давно видел, что идеология кусочно-ступенчатых трендов не проработана мною до конца (я говорил, что идея не моя, а взята из опыта работы «в команде»). В отличии от кусочно-линейной и минимаксной идеологий, где я все «прокопал» «до основания». Буквально вчера нашел красивое решение и понял, что строил системы, основанные на кусочно-ступенчаных трендах, далеко не оптимально. Первые же прикидки по применению оптимальных статистик улучшили соотношение «доходность-риск» этих систем в 1,2 раза (без новой оптимизации параметров, а просто заменой статистики вычисления «средней цены»). Буду перестраивать портфель систем.
Если Вы вспомните, то я говорил, что кусочно-ступенчатую модель нельзя описать, как куски случайного блуждания в ценах, так как в этом случае «коридоры» должны быть расширяющимися. Вот я и нашел красивую и естественную для «маркетмейкерского-HFT рынка» модель, в которой «коридоры» постоянны. Потому что при подготовке к курсу понял, что ничего строгого у меня для этой модели нет. Первую идею я изложил на курсе — антиперсистентное броуновское движение, но в понедельник пришел к более красивому решению задачи.
В модели волатильность кусочно-постоянна, а не постоянна. То, что я ее первоначально (в 2007-м) сделал постоянной, как я сказал во время курса, — это было методологической ошибкой и я «заплатил» за нее сполна в 2008-м. От суперпросадки в сентябре-октябре 2008-го по этим системам и портфелю в целом меня спас «фильтр» и системы на кусочно-линейной модели (в последних использовалась кусочно-постоянная волатильность априори).
NeroWolfe,
камер не было. пару человек записывали на диктофон, наверное в приложении к презентации имеет какой то смысл, но я например без разрешения Александра поделиться не смогу.
Макро индикаторы по США подкрепляют кейс дальнейшего роста доллара
Европейские валюты активно сдают позиции после публикации ряда индикаторов по рынку труда, внешней торговле и производственной активности в США. EURUSD присматривается к 1.17 после пробоя...
Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.
Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...
Разработчик ПО отчитался за 4 квартал и весь прошлый год Софтлайн (SOFL) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — оборот: ₽58 млрд (+17%) — скорр. EBITDA: ₽3,3 млрд...
Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.
Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...
Реальная опасность ядерного оружия сильно преувеличивается. Точное моделирование выполнить практически невозможно, но приблизительные «макетные» расчёты показывают, что современные постройки из жел...
Antoha, кто купит эти ЦФА с купоном 19%, не спорю на 500 лямов наберут, тех же что 9й выпуск покупали по номиналу, но остальное кто будет покупать, когда сейчас купон по облигациям 24% на 4 года
А на курсах по этому поводу я цитировал слова из песни Макаревича:
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас.»
вот как, а я и не знал что это он. Интервью вчера смотрел. Столько лет мы с ним френды в ЖЖ, но нигде в постах такой информации не встречал, спасибо, буду знать )
Вот это ЖЖ Радченко
pratrader.livejournal.com/
Есть ли другие Пратрейдеры, я не знаю.
Нет, ну в принципе конечно похож, отдаленно )))
Сама статья тут: webfile.ru/5796094
Он это, точно он. Посмотрите ссылки в последнем сообщении в этот ЖЖ.
Чего то Вы у меня породили сомнения :). Там в журнале сказано про жизнь в Израиле, а Радченко, вроде, в Москве. Беру свои слова обратно.
Про Азов не помню, про Израиль — помню, а потому что-то я засомневался и сильно в своей правоте. Теперь думаю, что, вероятнее всего, я погорячился с выводом.
интрига блин )) позвал в ЖЖ его сюда заглянуть, может найдет время )
Ой, позор, мне позор :(. Ниже я уже извинился перед Вами за ошибку. Даже не знаю, что меня так «переклинило» :(
Под расширением восприятия, мне кажется имеется в виду выработка своего рода «чутья» на основе анализа поступающей ценовой информации.
нет, мне кажется под расширением восприятия лежит понимание природы вещей. в общем, глобальном каком то смысле, но с последующей всепроникающей детализацией. просто надо знать, в какое именно русло и каким образом направить эту всепроникающую детализацию. а то по ощущениям 99% людей детализируют не там и не то.
вот как то так мне думается
Не хочется быть банальным, но «все новости в цене».
мысль понятна, но это как правило сводится к поиску паттернов цены, а это узко как раз. нет, мне кажется тут шире как раз всё. но это шире оно на определенном уровне шире, а если дальше идти то все должно прийти к каким то простым, возможно отчасти философским понятиям, или скажем к математике с высоким уровнем абстракции, может быть к квантовой физике. Не зря же Фишман советует Дойча. и вот оттуда это уже не будет выглядеть как «необъятное»
Нужно ли так все усложнять? Хотя кто его знает, какая фундаментальная наука ближе всего к рынку… Сюда можно и психологию привлечь, теорию поведения групп, ведь даже в первом приближении на рынке по крайней мере две группы: быки и медведи. Копнув глубже, можно дойти до понимания мотивов, толкающих отдельные группы на определенные действия или методы, которыми действуют те или иные группы инвесторов, и отсюда уже может вытекать прогностический момент, останется только «плыть по течению» :)
нет нет, как раз на уровне абстракции часто все проще чем на уровне детализации. потому что там можно предпологать, философски принимать какие то утверждения, а на уровне ниже уже надо все доказывать, надо знать прикладные области, науки для этого итд.
радостно :) а как курс то повлиял? :)
Если Вы вспомните, то я говорил, что кусочно-ступенчатую модель нельзя описать, как куски случайного блуждания в ценах, так как в этом случае «коридоры» должны быть расширяющимися. Вот я и нашел красивую и естественную для «маркетмейкерского-HFT рынка» модель, в которой «коридоры» постоянны. Потому что при подготовке к курсу понял, что ничего строгого у меня для этой модели нет. Первую идею я изложил на курсе — антиперсистентное броуновское движение, но в понедельник пришел к более красивому решению задачи.
С уважением
а как коридоры могут быть постоянны при меняющейся постоянно волатильности?
В модели волатильность кусочно-постоянна, а не постоянна. То, что я ее первоначально (в 2007-м) сделал постоянной, как я сказал во время курса, — это было методологической ошибкой и я «заплатил» за нее сполна в 2008-м. От суперпросадки в сентябре-октябре 2008-го по этим системам и портфелю в целом меня спас «фильтр» и системы на кусочно-линейной модели (в последних использовалась кусочно-постоянная волатильность априори).
С уважением
камер не было. пару человек записывали на диктофон, наверное в приложении к презентации имеет какой то смысл, но я например без разрешения Александра поделиться не смогу.
Это некорректно по отношению к слушателям, заплатившим деньги. А представление о курсе дает бесплатный вебинар-введение
www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4146
Презентация этого вебинара тоже есть в свободном доступе.
Это учебный курс, а не «посиделки с А. Г.». Хотя после официальной части курса было и второе в качестве бесплатного приложения.
Презентация бесплатного вебинара и программа курса здесь
howtotrade2007.narod.ru/articles.html (предпоследняя ссылка)
Жаль Каленкович на отдыхе, а то я бы и его позвал :)
Вместо Карла Поппера вставить Карлоса Кастанеду и умереть от передоза в процессе расширения рамок по максимуму.
ну как вариант, мож под кактусовым приходом истина откроется
Про рынок напишу скоро, пост уже готов, просто все никак не дойдут руки опубликовать его.
Извините, я ошибся :(. Меня немного оправдывает только то, что признал ошибку чуть раньше Вашего поста.
ждём, ждём ) спасибо что заглянул и расставил точки над i :) а то мы тут копья ломаем )