19 ноября 2016, 21:16

Форвардные контракты или как заработать на свопе.

Всем привет. С утра писала, о том как получить 360% годовых. Но проспавшись и спокойно пересчитывая, поняла что все не так радужно. Кто нибудь торговал форвардные контракты на Usd/Rub в Альфа-Форекс?

Что в итоге получается?

Ну и вопрос, как в Quick (Церих), подключиться возможность торговать опционами?

Удачи!

рынок актуальное вопросы в студию

Аня Маркидонова

Санкт-Петербург

384

27 007

с 10 марта 2015

36 Комментариев

Janche
19 ноября 2016, 21:19
Наверное, не «выспавшись», а «проспавшись»… ))
+2
- Аня Маркидонова
  19 ноября 2016, 21:21
  Janche, Ну да это верно отражает суть вчерашнего вечера.
  0
  - Александр
    19 ноября 2016, 22:47
    Аня Маркидонова, где лучше торговать USD\RUB? спасибо!
    0
    - GhostFX
      19 ноября 2016, 23:23
      Александр, на ММВБ лучше.
      +2
  - MaGaDaN
    20 ноября 2016, 07:43
    Аня Маркидонова, Ан привет ну че какие планы на понедельник с USDRUB?
    0
Displacer
19 ноября 2016, 21:41
Так есть же Si фьючерс на бирже. С ним то все знакомы, полагаю, что форвард от альфы ничем не отличается, иначе можно арбитражить.

PS: по опционам долго думал, когда же ты наконец придешь к этой мысли, что с таким стилем торговли это оптимальный вариант.
+1
- Аня Маркидонова
  19 ноября 2016, 21:42
  Displacer, Можно, но читая спецификацию которая на альфе. Отличие весьма существенное.
  0
  - Displacer
    19 ноября 2016, 21:46
    Аня Маркидонова, разница может быть в налогообложении из-за кухонной сущности :) В любом случае внебиржа она и есть внебиржа. В принципе думаю разница приблизительно такая же, как валютой торговать на валютной секции ММВБ.
    
    +1
- Аня Маркидонова
  19 ноября 2016, 22:04
  Displacer, Боюсь спросить. Каким стилем?
  0
  - Displacer
    20 ноября 2016, 15:56
    Аня Маркидонова, а что, правда надо объяснять? :) В общем есть мнение, что при разумном хеджировании результаты могли быть лучше. А может быть хуже :) Но по крайней мере не было бы маржин-коллов и стоп-аутов в точках разворота рынка.
    0
- Виталий Investor
  19 ноября 2016, 22:17
  Displacer, В альфе Для покупки одного форвардного контракта (100 тыс. usd/rur) в АФ по курсу 67 понадобиться 268000rur, чтобы гарантировать в будущем цену покупки валюты.
  Это дороже цены фьючерса на бирже — 67878 руб на 1 тыс.$ или 6787800 руб. на 100 тыс.$.
  0
  - Displacer
    20 ноября 2016, 15:47
    Виталий, вообще-то на ММВБ ГО по одному фьючерсу Si — 4560 рублей. Так что если уж вы говорите о «чтобы гарантировать в будущем», то надо сравнивать сравнимые вещи. А так в общем понятно, форвардный контракт в альфе похоже равен одному фьючерсу, но не на нашей бирже :)
    
    0
    - Виталий Investor
      20 ноября 2016, 21:12
      Displacer, Я сравнивал цены. 100 июньских фьючей на 100тыс.$ стоят 6787800, контракт Альфы (на покупку 100тыс. $ по курсу 67 руб. за доллар) дороже на 268000-87800=180200 руб. Это премия Альфы.
      0
      - Displacer
        20 ноября 2016, 21:30
        Виталий, т.е. они в форвардный контракт добавили еще «спред»? Интересно, где тогда они найдут дураков со 100 килобаксами, кто подпишется на такие условия? Впрочем лох не мамонт…
        0
        Виталий Investor
        20 ноября 2016, 21:42
        Displacer, На этом они и зарабатывают
        0
Eurodealer
19 ноября 2016, 21:48
цена форварда сЪест весь ваш своп
+1
- Аня Маркидонова
  19 ноября 2016, 22:02
  Eurodealer, Ну вот считаю, получается что все же буду в прибыли. Но там что то порядка 15%. Что неинтерсно, учитывая волатильность.
  0
  - Night Bars
    20 ноября 2016, 00:56
    Аня Маркидонова, если форвард купить, а спот продать, то прибыли будет 0. Форвардные контракты имеют курсовую разницу как раз на величину свопа к сроку расчета(экспирации). Т.е. по тандему финрезультат от движений к паритету( который наступает в момент экспирации\рассчета по форварду) будет примерно = свопу, только противоположен по знаку. В результате будет не +...%, а небольшой минус.
    +1
Аня Маркидонова
19 ноября 2016, 21:52
самый смак в опционах это лоторейные билеты!
+1
alexastrader
19 ноября 2016, 21:59
Аня в квике Цериха или другого брокера опционы надо в списках проверить включены ли, и вообще выключить все ненужные подгружаемые инструменты как облигации и прочее. Коды инструментов можно посмотреть на Мосбирже moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx и коды там же которые вбиваешь в квике. Доску опционов в квике слева сверху плюсик жмешь и там найдешь. Только как сказал один великий, я ещё ни разу не встречал человека разбогатевшего на фьючерсах и опционах…
+1
- Аня Маркидонова
  19 ноября 2016, 22:03
  alexastrader, Ммм… Да я просто изучить пока. Активно тоговать их не собираюсь. Но мне правда интеерсно, как некоторые участники получают доход в 200-300% в день.
  0
  - Виталий Investor
    19 ноября 2016, 22:14
    Аня Маркидонова, Получают в день экспирации опционов, если есть движение и опционы куплены в направлении тренда.
    +1
  - GhostFX
    19 ноября 2016, 23:27
    Аня Маркидонова, Аня… возьми перерыв. Иначе может получится так, что время в зря и нервы. Найди помощника, кто поможет в восстановление на определенных рисках. И закрой инвест доступ. Сомневаюсь, что много людей копируют сделки. Но, когда большинство смотрят в одну сторону, то как правило — не замечают другую. и опять же, при профитной торговли инвесторы не нужны. математика в помощь, прогрессивный менеджмент.
    +1
    - Andrey Morozov
      19 ноября 2016, 23:43
      Родичев Владимир, когда большинство смотрят в одну сторону, то как правило — не замечают другую +++++
      
      +1
GhostFX
19 ноября 2016, 22:27
Аня почитай о прогрессивном менеджменте. и будет тебе больше 360% годовых. только учти, что прогрессия не для больших денег. пару лямов реально сделаешь, при условии, если:
1) успешность стратегии или той ерунды, что приносит профит.
2) собственно сам прогрессивный менеджмент.

+2
- Аня Маркидонова
  19 ноября 2016, 22:28
  Родичев Владимир, А где прочитать то?
  Привет!
  0
  - GhostFX
    19 ноября 2016, 22:35
    Аня Маркидонова, это простая математика. не помню за какой класс прогрессия есть. на логическом уровне можешь сама подумать. или. ну, блин я не представляю как можно писать книгу о менеджменте, когда инфа вмещается на 1 лист бумаги. логика простая: вот ты к примеру сделала 25% от депозита. значит можешь повысить объем на четверть. и грамотно по-нарастающей. или распределение сделок на несколько инструментов, меньшим объемом.
    +2
mrsergzav
19 ноября 2016, 22:51
что же тебя так кидает из стороны в сторону… женско-детская наивность убивает… кто нибудь остановите Аню...(((
0
- alexastrader
  20 ноября 2016, 16:41
  mrsergzav, Она изучает все темы ищет подходы, так и учатся, лишь бы много не тратила на обучение. Все великие так начинали, вон Уоррен тоже попал на бабки первый раз когда инвестировал)), но он быстро учился! На опционы в Мосбирже тем более не стоит терять времени. Вот на Чикаго там да, например опционы на нефть на 2020 год купил чутка коллов и кеша запас оставил и пусть лежат), ну как пример.
  0
Изя Скорпиончик
19 ноября 2016, 23:23
Что в итоге получается? — спросите Дениса Громова

0
cobs
20 ноября 2016, 00:04
360 годовых?! Ну это мало. Да и в форексе все продумано, лазеек нет чтобы его обхитрить. Мне приходила мысль попробовать одну хитрость, все никак. А пока потихоньку 1000% за пол года
0
$Multifractal$
Multifractal
20 ноября 2016, 04:49
Анечка, возьми в лонг RTS в понедельник утречком и пойди отдохни. Отдашь по 110-115 через месяц.
0
firebot
20 ноября 2016, 07:49
Напиться, открыть сделку, проспаться, зафиксировать лося. Показать юбку. Пробухать бонус от АФ. Ання, у вас еще есть темы?
0
- alexastrader
  20 ноября 2016, 16:43
  firebot, вы бы выбирали выражения по отношению к даме.
  0