Как победить в ЛЧИ. Ответ Виктору и всем, всем, всем...

Как всё начиналось?

Я заметил вероятные переливы ради победы среди участников ЛЧИ и опубликовал тему, как это работает: http://smart-lab.ru/blog/363453.php. Цель была, просто доказать, что результатам ЛЧИ нельзя 100% доверять. Никого публично не выводил на «чистую воду», хотя, было кого из братьев опционщиков (кстати, на заметку им), а в акции даже не заглядывал.

Тема не получила особой популярности. Как и многие важные, ключевые темы традиционно осталась бы за кулисами СмартЛаба. Тут вклинился Виктор Тарасов и, со скоростью 1.5 сообщения в минуту, стал строчить, что система «чушь». О Викторе Тарасове ничего, на тот момент, не знал. Почти не слежу за ЛЧИ, иногда смотрю позиции опционщиков. Честно говоря, сначала подумал, что это какой-то новичёк, поэтому просто не понял систему. Но, заглянув в профиль, увидел, что человек участвует успешно в ЛЧИ и занимается обучением. Называет себя профессионалом, а такую простую тему не понял или… Создалось впечатление, что его «поймали за руку». А, чтобы тема не пошла дальше, написал «чушь». В надежде, что большинство, не вдаваясь в подробности, перейдут в другую тему СмартЛаба и забудут. Ведь «Герой ЛЧИ» сказал «ЧУШЬ», значит чушь. Зачем проверять? Это психология...

Затем, я нашёл Виктора Тарасова по нику в ЛЧИ, открыл сделки и в самых последних увидел нечто подозрительное: http://smart-lab.ru/blog/363535.php. Эта тема вызвала большой резонанс среди публики СмартЛаба и получила более 400 комментариев. За компьютером стал проводить ограниченное время, поэтому не следил и не писал. К вечеру, получил уведомление на эл. почту от Виктора:

«Михаил вы хоть видели что в этот момент в русакве помимо меня еще многие купили по более низкой цене а через полчаса многие вместе со мной по цене лучше меня продали объем!!! мои всего 32 лота из более чем 240 лотов прошедших в тот момент!!! что вы на это скажете?».

И, более развёрнутый ответ: http://smart-lab.ru/blog/363633.php.

Моё мнение.

         Теперь, что я скажу на это. Повторюсь «Никого не хотел обидеть». Поэтому тактично не допускал установки на Викторе клейма «обманщик». Сразу выделил сразу два варианта: ваш контрагент «либо идиот, либо Вы». Кто, как решил – личное дело каждого. Лично для меня «топить» Виктора нет никакого смысла. За «здесь далёкие от торговли люди», считаю, он получил сполна. Надеюсь, будет уроком.

         Не люблю обсуждения личностей, закрываю на этом тему Виктора Тарасова. Но, в наше время уловки достаточно хитры, поэтому 100% поверить в то, что действительно нашёлся дурак, который психанул по стакану более 20 000 акциями вниз, а через пол часа одумался и откупил всё обратно, я не могу. Да, явно видно, что объём Виктора 32 лота, а общий объём более 200 лотов. Т.е. были другие участники праздника, а ваша доля в нём около 16%. Это я прекрасно видел, когда взглянул на график, но не увидели большинство.

Система переливания из 3-х счетов.

         Теперь расскажу о системе переливания более сложной, которая подходит под данный случай. Опять же, не руководство к действию!

Дано 3 счёта.

Первый: «лидера ЛЧИ»,

Второй: «подставной 1»,

Третий: «подставной 2».

Мы знаем, что стаканы неликвида практически пусты.

1. Часто мы можем наблюдать картину с незначительными объёмами, см. рис. «Стакан 1».
2. Выставляем заявку на счёте «лидера ЛЧИ» и «подставной 1», см. рис. «Стакан 2».
3. На счёте «подставной 2» продаём по рынку 114 лотов.
4. Выставляем встречные заявки на продажу на счетах «лидера ЛЧИ» и «подставной 1», см. рис. «Стакан 3».
5. На счёте «подставной 2» покупаем по рынку 114 лотов.

 

         Важно выбрать или дождаться наиболее пустых стаканов. Затем, максимально «замылить» глаз подставными объёмами.

         В этой схеме можно вести не один, а несколько прибыльных счетов. В данном случае, речь идёт о победе в ЛЧИ, где максимальные наказания дисквалификация и подпорченное имя. Ничего серьёзного. А вот случае с ДУ всё гораздо серьёзнее. Показанным выше способом можно привлекать инвесторов, на первом этапе, показывая впечатляющую доходность. Клиенты клюют, увеличиваются их количество и размеры счетов для управления. Когда суммы на счетах доверчивых составляют несколько миллионов, начинается обратный процесс перелива на свой тайный счёт управляющего подставного лица. На каком-то этапе, клиенты начинают нервничать. Тогда управляющий, как обычно, разводит руками и говорит: «К сожалению, рынок изменился. Не получается зарабатывать. Извините.» Клиент забирает на десятки процентов уменьшенный счёт, а управляющий радуется «обутым» новым лохом. Понятно, что здесь грозит статья УК. Но кто будет разбираться?

         Как выявить перелив?

         Выявить перелив можно анализом тиковых сделок, например http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/aqua/export, и участием регулятора. Но разобрать такие схемы порой очень сложно, иногда, невозможно. Биржа не контролирует переливы. Поймите сами, в день проходят миллиарды заявок и сделок. Проверять переливы даже внутри конкурса ЛЧИ возможности нет, нужно писать на биржу. Конкретно, изъявил желание принимать жалобы Валерий Скотников http://smart-lab.ru/profile/skotnikov. Поэтому, если подозреваете перелив не ленитесь, пишите регулятору.

         И, опять же, нельзя быть уверенным, в том, что лидеры ЛЧИ не покрывается самой биржей. Чего скрывать, победители покажут пример, что на бирже можно очень хорошо зарабатывать, и, тем самым, приведут массу новичков. Которые дадут хорошую прибыль владельцам биржи. Это бизнес…

         Мой практический опыт на рынке низколиквидных акций.

         Как я упоминал ранее, я увлекаюсь разработкой ПО для трейдинга. В период с 2005-го года мной было придумано, разработано и написано около 70 утилит, роботов и т.п. Около 30-ти программ выставлены публично: http://pmntrade.ru. Т.е. опыт имеется. Но вот зарабатывать на малоликвидных акциях неудаётся. Год назад работал над улучшением Робота Скальпер http://pmntrade.ru/robot_scalper.html. По сути, такая система должна зарабатывать, т.к. похожа на системы лидеров ЛЧИ: купить дешевле, продать дороже. Были улучшены анализы объёмов в стакане, добавлена возможность работать сеткой и мн. другое. В одной версии, заявки были постоянно выставлены и переставлялись ежесекундно в другой выставлялись с определённым отступом от открытия дня. Но ни в том, ни другом случае зарабатывать значительно не удавалось. В среднем, 0.3% в день, которые в конце концов были слиты очередным переставлением цены GTL. :) После этого эксперимента ушёл обратно в опционы.

         Почему лидерам ЛЧИ наливают в стакане, а моим роботам нет? Этот вопрос для меня оставался загадкой.

         Никогда не замечали такую штуку: смотришь на график, видишь постоянные проливы, но если ставишь свой какой-либо значительный объём, проливы чудесным образом перестают повторяться? Да, просто, ваш объём мешает схеме перелива. :)

Ну, и, хэппи-енд… (добавлено через час после публикации).

         Виктор оказался вполне адекватным трейдером человеком. :)
         Из личных сообщений:


Всем добра и мира!