Главное событие вчерашней сессии — это сломанный бычий импульс в момент выхода запасов EIA. Запасы были слабые и хуже, чем API (3 против 5 млн.). Попытка пролива быстро выкуплена и отрисовали импульс вверх до 47,5 долларов за баррель. Однако импульс быстро сломали и вновь ушли в вялый диапазон.
На кривой скью вмененная волатильность провалилась как в зоне путов, так и коллов. Причем в зоне путов больше.
Ожидания опционных игроков вновь сместились к 46-му страйку.
Историческая волатильность также просела, однако меньше, чем был ее рост во вторник.
Рынок ставит на повышение ставки 14 декабря на 0,25% с вероятностью 90,6%. Практически сбывшийся факт. Сильный доллар США процветает на глобальных рынках, индекс доллара пытается пробить соточку. Для нефти пока это нейтрально-негативные события.
Главное событие впереди — ОПЕК 30 ноября. Поэтому в февральском Бренте наверняка будет жарко (его активный период придется на декабрь).
Роман, Вы не считаете, что рыночная волатильность в бренте сейчас несколько завышена?
Я, например, играю на её понижение :)
www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-16/oil-options-traders-buy-record-bullish-contracts-amid-opec-moves