Christmas Rally, признание ошибок, портфель

По инструментам

RTS

1) Нарисовали НДТ, начали новый тренд (M1)



2) Пробили наклонный канал (H1)



3) Просматривается резвое движение к 105 и далее на 110 (затем 115-120 после коррекции) (D)




Si

Теперь Гусев снова каждый день будет писать про Колю в рубле… Ясно же, что на перелой теперь сольётся (в помощь RTS-у!).


Нефть

Око начинает работать. Кстати сам в него не верил, но опрос сделал на самых лоях, когда углядел разворот!


ММВБ

Будет поход наверх: вот даже в ГП треугольник.


S&P 500

Пробили! Всё-таки вверх! (H1)

Волатильность

Конская. Интересно теперь такая будет каждый день или сколько она продержится?


Ошибки

Все мои попытки словить шорт (за последние пол года) не увенчались успехом. Было у меня 2 позиции: медвежий пут спред и пропорциональный обратный кол спред. Чувствовал, что на выборах будет подстава. На гэпе нужно было всё закрыть. К сожалению, я этого не сделал...

• возникает ступор при сильном движении цены против меня (моя персональная уязвимость)
• сложную позицию долго закрывать (причём поочерёдно по частям [из-за ГО], так что нужен спокойный рынок)
• морально трудно закрыться по более худшей цене, когда только что была более лучшая (я перфекционист)
• мешает мнение других авторитетных коллег, от влияния которого сложно абстрагироваться, тем более если даже рынок им вторит… а затем кидает (говорили же, что S&P упадёт в любом случае, а с Трампом упадёт быстрее… и ведь даже планка была… а потом обманули...)
• мешает закрыться a) длительное убеждение самого себя в неотвратимости достижения рынком намеченных целей b) длительное пребывание в тухлой позиции c) преждевременный расчёт возможной прибыли

В общем мог бы закрыться на гэпе по 96 и отбить потери попыток шортов за квартал, а в результате закрылся только на 98.5 с большими убытками...


Я существую!!!

У меня уже был когда-то похожий пост… Теперь вот ещё один...

Я проехался в шорте Ри от 101.7 до 100 (интрадейно фьючами) и дальше от 100 на 95.9 мегапутовой позицией. Я взял 85% всего коррекционного движения, которое было призвано разорить игроков!!! Я снова вернул своё депо, как если бы закрылся после гэпа в день выборов!!! Спасибо случаю, куклу и опыту наконец!




Удача

Чем ниже мы спускались вниз по Ри, тем больше я осознавал, что дальше уже такими темпами не пойдём. Было намерение закрыть шорт и переоткрыться выше. На 96 по Ри я начал догадываться, что это ни какой не шорт уже, а скорее даже теперь лонг (как-будто натянули рогатку), но окончательным перевесом было мнение Genda (спасибо Вам!) Я добавил к путам 400 фьючей, превратив их в синтетические колы.

Портфель (декабрь)

100 шт. 100-х синтетических колов
200 шт. 97.5-х синтетических колов
100 шт. 95-х синтетических колов

Цель: 105 минимальная (депо х 2), 110 оптимальная (депо х 3)


Работа над ошибками

1) Теперь я стараюсь закрываться даже по худшей цене, чем недавно была, если понимаю, что лучшей чем сейчас цены уже не будет!
2) Я больше не строю сложных конструкций, которые будут сковывать меня. Теперь только простые опционы, а ещё лучше: фьючи! Любая конструкция, нацеленная сугубо на экспиру (как то пут/кол спред), обречена на неудачу, т.к. рынку плевать на дни экспирации: на траекторию цены они приходятся случайно.
3) Как бы мне не хотелось переложиться в более дальние колы, чтобы у меня их было ровно 500 (красивое число, да и прибыль больше), я теперь понимаю, что не игрок, не перфекционист, не ребёнок, а трейдер. Я посчитал тету, риски от перестойки позиции, комиссию… и просто забил, т.к. прибыль на целях меня более чем устраивает, лишь бы она только была!
4) Я больше не пытаюсь играть уровни РА, когда уже дождался своё сильное движение. Несколько раз за последние годы я повторил одну и ту же ошибку и у меня сорвались миллионы, кругосветное путешествие, мечты… Я предсказал сильное движение и купил опционы, но целыми днями наблюдал, как цена мечется туда-сюда, отбиваясь от уровней Романа. Когда же моё сильное движение началось, я решил от такого же уровня сыграть на отскок… Отскока никакого не произошло, был УД, и я застрял в противоположной позиции до конца тренда! К слову сказать, у РА сегодня 3 стопа в RTS… Ударный день всё же! (а я просидел ровненько!)


Выводы

Одна сделка может удвоить депозит, так что не стоит торопиться.
Пусть даже её придётся ждать квартал...