Вернется ли "волатильность" в Si?

Вот график «волатильности» Si, построенный по данным с ноября 2008 по ноябрь 2016

Здесь и далее по «волатильностью» мы понимаем 50-ти дневное выборочное СКО отклонений от зигзага, построенного по (H+L)/2 дневок, изображенное на графике синей линией, а жирной красной линией обозначено 21-ти дневное экспоненциальное среднее «волатильности».

А что получится, если из данных выбросить периоды ноябрь 2008-февраль 2009 и октябрь (именно октябрь, а не март, как считают многие) 2014-февраль 2016. А вот что мы видим на том же масштабе

Объяснения небольших всплесков я давал ранее

Как видите все они связаны с внешними событиями. Впрочем и сравнение периодов, выброшенных из первого графика, тоже отличает одно внешнее событие: сильное падение цен на нефть.

Так какой же ответ можно дать на вопрос, вынесенный в заголовок. Да он прост: без внешних «шоков» рассчитывать на рост «волатильности» Si бессмысленно. Естественно, что самым «сильным шоком» будет сильное падение цен на нефть. Сейчас мне таковым видится падение ниже 40$ на пару-тройку месяцев. Вторым очевидным «шоком» может стать маловероятная победа Трампа на сегодняшних выборах. Что еще? Увы, другой «сатурн еще не виден».

howtotradeag

А. Г.

Москва

1691

77 804

с 17 января 2011

33 Комментария

Василий Олейник
08 ноября 2016, 17:14
Зачем? О бизнесе надо думать и об экономике, а не о роботах на рынке.
+1
Тимофей Мартынов
08 ноября 2016, 17:18
Дык это наверное от фундаментальных факторов будет зависеть! Вола для Si скорее исключение, чем норма, так что я бы особо не это не рассчитывал
+5
- А. Г.
  08 ноября 2016, 17:23
  Тимофей Мартынов, я написал, при каких условиях рассчитываю на ее рост. И буду удивлен, если при этих условиях не сбудется, а то, что без этих условий не будет роста, тоже не удивлюсь.
  +3
  - Василий Олейник
    08 ноября 2016, 17:30
    А. Г., а почему не отключить робота от Si шки и подключить к нефти? ) Нефть то круто гуляет.
    +1
    - А. Г.
      08 ноября 2016, 17:38
      Василий Олейник, не все так просто: «гуляния» в одном диапазоне внутри дня для этой «волатильности» дадут нуль. А для трендовых систем будет хороооооооший минус.
      
      Upd. Если какой-нибудь актив за 5 дней вырос (упал) на 5 «волатильностей», но при этом каждый день падал (рос) от локального максимума (минимума) на «волатильность» и более, то трендовая система на этой «волатильности» на «выходе» даст хороший минус. А нефть глобально как раз пример такого «актива».
      +6
- Василий Олейник
  08 ноября 2016, 17:29
  Тимофей Мартынов, ЦБ сказал что будет бороться с волатильностью рубля вот и видим последствия. Всё правильно делает — помогает реальному бизнесу, который просто не мог работать когда бакс летал по 10 рублей в неделю.
  +1
  - Суслик
    08 ноября 2016, 18:25
    Василий Олейник, а вы о каком реальном бизнесе то толкуете?
    0
Владимир Калугин
08 ноября 2016, 17:25
Приветствую. Я думал Вы писали, что уходите с смарт-лаба. Фейк был?
0
- А. Г.
  08 ноября 2016, 17:27
  langezz, если я соберусь, то уйду «по английски». Как читатель, я никогда не уходил. Как «писатель»? Ну был перерыв по «личным мотивам», которые публично обсуждать не намерен. После переписки с Тимофеем вернулся.
  +3
  - Владимир Калугин
    08 ноября 2016, 17:41
    А. Г., спасибо за ответ. Я рад.
    Очень хочется, чтоб Вы фильтровали сообщения…
    0
    - Азат Туктаров
      08 ноября 2016, 18:26
      langezz, Горчакова с Герчиком не путайте.
      +4
    - А. Г.
      08 ноября 2016, 18:28
      langezz, Вы наверное меня с Герчиком спутали. Я никогда не писал сообщения об уходе откуда то не было.
      +1
- 2153sved
  08 ноября 2016, 17:27
  langezz, то другой
  +1
- F L I N T
  08 ноября 2016, 17:29
  langezz, А Г серьезный. Не будет тут «нытьё» в посте разводить об уходе..))
  +3
П М
08 ноября 2016, 17:31
бобик сдох
+1
Чужой
08 ноября 2016, 17:37
согласен, оживит деревянный или скачек цен на нефть или победа Трампа или падение метеорита на Японию(не дай Бог, конечно)
+1
Mr Gold
08 ноября 2016, 17:39
Не только волотильность упала, но и объемы значительно снизились, тоже самое и в ри наблюдается. Умирает эта дойная корова похоже
+1
Artemunak
08 ноября 2016, 17:52
Александр, а нет у вас статей\мнения по поводу возврата к средней у эквити более-менее работающих систем на периоде полгода-год? Читал статьи что на западе есть такой эффект и судя по нему сейчас нужно включать трендовых ботов.
А трендботы выключены, кстати?
+1
- А. Г.
  08 ноября 2016, 18:19
  Artemunak, не читал. Да и вообще мой факторный анализ систем, про который я рассказывал на весенней конференции смартлаба, показывает, что в % доходности результат трендовых систем зависит и от доли трендов и от «волатильности». Какой тут может быть «возврат к среднему»? А трендботы у меня торгуют. Для моих трендботов такой низковолатильный рынок — «борьба с нулем», не минус. Мои «боты теряют» на относительно сильном падении «волатильности». А на «стабильной» «коридорной» прибыль пропорциональна «размеру» «коридора».
  +4
  - Суслик
    08 ноября 2016, 18:26
    А. Г., это ценная мысль…
    0
ра55еВу
08 ноября 2016, 17:56
youtu.be/MmbX0bESRR8
смотреть с 1м40 с — ужоснах, а вы говорите волатильность
0
смешЫн ким
08 ноября 2016, 18:08
На «пару-тройку месяцев» ниже 40$? А если на пару-тройку лет? М.Фридман озвучил конечную себестоимость нефти(прибыли нефтяников включены). Это 20-25$. Все что выше — это рыночный ажиотаж, который забирают себе правительства нефтяных стран. Кто-то фондирует умно как Норвегия, кто-то неумно как Россия, кто-то вообще гуляет на всё(Ирак). 20-25$, Карл!
0
- А. Г.
  08 ноября 2016, 18:20
  Nиколай, «на пару-тройку лет» — тем более, но я таких «смелых» прогнозов не делаю, слишком велика вероятность ошибки.
  0
  - AlexeyTikhonov
    08 ноября 2016, 21:56
    А. Г., с Ри же наверно примерно те же умозаключения? (внешние шоки первопричина)
    0
    - А. Г.
      08 ноября 2016, 23:43
      AlexeyT, в Ри другая картина, там скачек 2014 в 2 с лишним раза меньше 2008-первая половина 2009 и высокой волатильности нет с весны 2015-го.
      
      0
      - AlexeyTikhonov
        08 ноября 2016, 23:48
        А. Г., я имел ввиду, после этого:
        «А что получится, если из данных выбросить периоды ноябрь 2008-февраль 2009 и октябрь (именно октябрь, а не март, как считают многие) 2014-февраль 2016. А вот что мы видим на том же масштабе»
        
        останется же примерно тоже, с теми же всплесками,?
        0
        А. Г.
        08 ноября 2016, 23:52
        AlexeyT, да также, только выбросить надо другие периоды: июль 2008-сентябрь 2009 и ноябрь 2014-февраль 2015.
        
        0
Algammon
09 ноября 2016, 00:53
Солидарен с Вами. Тоже постоянно задаюсь этим вопросом. 2/3 роботов буксуют на Si. Оставшейся 1/3 только и хватает, чтобы перекрывать это болото на Si…
+1
Зарубин Семён
09 ноября 2016, 01:28
Можно по возможности сделать такие расчёты по РТСу и Нефти, если у Вас будет время.
0
Фыва
09 ноября 2016, 15:27
ну вот и трамп для начала
0
- А. Г.
  11 ноября 2016, 21:56
  Фыва, ну вот и волатильность (тьфу-тьфу, не сглазить).
  +1
  - Фыва
    11 ноября 2016, 22:29
    А. Г., да уж ))
    0
Krechetov
09 ноября 2016, 15:33
Не вернётся, об этом как бы уже более полугода как писалось :)

Пока у нас стандартное поведение для валюты в подобной ситуации.
0